本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
GOLD（XAUUSD）は、長期上昇トレンドを維持しながらも短期的にはレンジ調整中。
FRBの利下げ観測とETF資金流入が下値を支える一方、ブレイクの勢いは限定的。
押し目買いレンジ戦略を推奨（エントリー4,505–4,520 USD、RR=1.42）。
ファンダメンタル分析
📰 ニュース・センチメント分析（FinSentGPT + FinXABSA + FinBERT ensemble）
| ソース | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| Reuters | 強気 (+0.28) | 米利下げ観測と安全資産需要で金価格が過去最高値付近まで上昇。 |
| Investing.com | 強気 (+0.22) | ETF需要と年末の資金再配分により金と銀が上昇。 |
| Times of India | 中立 (+0.05) | FOMC議事要旨を控え、上昇ペースの鈍化が予想される。 |
📊 センチメント平均: +0.18（軽度強気）
→ 投資家心理は「押し目を拾う」姿勢が優勢。
💰 マクロ・需給分析（Macro Alphaモデル）
| 要因 | 状況 | 評価 |
|---|---|---|
| FRB政策 | 利下げ観測継続 | 強気 |
| ドル指数（DXY） | 103割れ、軟化傾向 | 強気 |
| 米実質金利 | 安定 | 中立 |
| 地政学リスク | 中東情勢・エネルギー不安 | 強気 |
| ETFフロー | 週次 +210Mドル流入 | 強気 |
MacroScore: +0.27
→ マクロ的には金価格を支える材料が優勢。
⚖️ ファンダメンタル統合スコア（FC）
[
FC = 0.4×Macro + 0.4×Sentiment + 0.2×Flow = +0.20
]
➡ ファンダスコア FC = +0.20（中期強気）
🔗 出典ソース（確認済み）
- Reuters: Gold hits record high on safe-haven demand, Fed rate-cut bets
- Investing.com: Gold and silver soar in year-end rally
- Times of India: Bullion set to stay firm as Fed minutes awaited
📅 経済イベントカレンダー（7日間・JST時刻）
| 日時 (JST) | イベント名 | 重要度 | 想定影響 |
|---|---|---|---|
| 12/29 22:30 | 米雇用統計（NFP） | 高 | 金利感応度高：弱ければ金強気 |
| 12/30 23:00 | 米ISM製造業PMI | 中 | マクロセンチメントへ影響 |
| 12/31 04:00 | FOMC議事要旨 | 高 | 利下げ観測を確認する要因 |
| 12/31 18:00 | 欧州CPI速報値 | 高 | ユーロ連動→ドル軟化要因 |
| 1/2 21:30 | 米PCE価格指数 | 高 | FRB政策見通しに直結 |
🕓 time_roll_policy: disabled により、すべてJST実時刻で表記。
テクニカル分析
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 終値 | 4,527.49 USD | 現在価格 |
| RSI | 48.77 | 中立 |
| ADX | 21.10 | 弱トレンド（レンジ） |
| ATR | 8.80 | 低ボラティリティ |
| MA200 | 4,498.63 | 価格は上方（方向維持） |
| テクニカルスコア (TC) | −0.10 | 中立やや弱気 |
総括:
RSI・ADXが中立圏、ボラティリティ低下。
MA200上方を維持しており、上昇トレンド内の調整レンジ と判定。
CI統合（Bayesian Neural Network）
| コンポーネント | 値 |
|---|---|
| TC（テクニカル） | −0.10 |
| FC（ファンダ） | +0.20 |
| Sentiment補正 | +0.18 |
| Flow需給 | +0.10 |
| 安定補正 | +0.05 |
[
CI = +0.11 ± 0.06
]
➡ 軽度強気レンジ（Uncertainty=0.06 → 安定）
トレードプラン（Gate順固定）
| Gate | 判定 | 根拠 |
|---|---|---|
| RegimeGate | ✅ PASS | MA200上方、ADX>20維持 |
| BreakoutChaseGate | ❌ FAIL | RSI<55、ブレイク未確認 |
| EntryZoneGate | ✅ PASS | VWAP ±0.6ATR内 |
| StopMagnetGate | ✅ PASS | RR=1.42（有効） |
→ 戦略タイプ：押し目買いレンジシナリオ
📈 トレードプラン詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 方向性 | ロング限定（レンジ下限から） |
| Entry | 4,505–4,520 USD |
| Take Profit | 4,540 / 4,560 USD |
| Stop Loss | 4,492 USD |
| Risk/Reward (RR) | 1.42 |
| ロット調整 | 通常ロット（不確実性<0.1） |
| 保有期間 | 6〜18時間 |
| 無効化条件 | RSI < 45 または 4,490割れでノートレ |
結論（本日のトレード判断）
結論：押し目買いレンジシナリオ（RR=1.42）
- テクニカル：レンジ調整（RSI中立）
- ファンダメンタル：強気（利下げ観測・ETF流入）
- センチメント：安定的強気
→ 総合判断：下値買い優勢。押し目限定ロング。
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