本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
| 期間 | 方向性 | 確信度 | キー要因 |
|---|---|---|---|
| 短期（～1週間） | 円高寄り／レンジ下方向 | 60–70% | BOJ の売却政策 + 上値抵抗水準；ドル側の上昇トレンドはまだ勢いに欠ける |
| 中期（～1か月） | レンジ上限への試行 × 抵抗突破失敗の可能性もあり | 55–65% | 日本の政策正常化期待 vs 米国の利下げ期待 orデータ次第でドルが回復する可能性あり |
ファンダ材料（日時・想定インパクト）
| 日時（JST） | 項目 | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 9/18-19 | BOJ 金融政策決定会合。短期金利据え置き、ただし ETF／REIT の売却開始 を発表。 (Reuters) | 日本の緩和政策縮小のシグナル。円の下支え材料。USD/JPY の上値抑制要因となる。 |
| 現在 | 日本政府・自民党リーダー選挙の動き（Hayashi 氏が BOJ との協調で段階的利上げ支持） (Reuters) | 政策的な金利正常化期待が強まる → 円高圧力。マーケットへの心理的影響も無視できない。 |
| 今後中期 | 次回 BOJ 会合（10/30頃）での追加動き（利上げの可能性含む）– 投資家注目 | 会合までの期待と憶測で USD/JPY の上下動が拡大する可能性あり。 |
| 定期統計 | 日本・米国のインフレ指標、雇用・賃金データ | 特に米国の CPI・PCE や日本の「基調的インフレ／物価・賃金上昇率」が予想を上回れば、ドル高フォースになる; 逆なら円高寄りに変動。 |
テクニカル所見
- 短期 MA（H1, H4）の上向き転換の試み：底打ち感あり。過去の下落からの反発が見られる。
- 雲（一目均衡表）の上限近辺で抵抗が強まる可能性：上を抜けるかどうかが今の分水嶺。
- 長期下降トレンドライン・過去の高値がレジスタンスとして機能中。
重要水準（PP／S1／R1 等および MA・トレンドライン etc）
| 水準 | 説明 |
|---|---|
| 上値抵抗 | 約 148.30–148.50 のゾーン：過去の高値＋下降トレンドライン＋長期 MA 付近。ここが上昇のキー門。 |
| 上値ブレイク目安 | 149.00 を明確に超えるかどうか。超えれば上方バイアス強まる。 |
| サポート水準 | 約 147.20 が直近底付近。下抜けるなら次は 146.50 前後。 |
| 長期 MA／雲 | 日足・4時間足の長期 MA が上値抵抗として機能中。雲の上限突破があればトレンド転換の可能性あり。 |
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
| 戦略 | エントリー条件 | 利確目標 | 損切り設定 |
|---|---|---|---|
| ロング反発狙い | 147.20付近で支持反応＋ローソク足／出来高など反転サイン（短期 MA の支持など） | 148.30–148.50（上値抵抗付近） | 146.80～146.50 （サポートを割ったら損切り） |
| ショート／戻り売り狙い | レジスタンス近辺（148.30–148.50）で売り圧確認。あるいは強い上昇が失速したとき。 | 147.20 → 146.50 ゾーン | 149.00 を超えたらヘッジ or 損切り |
リスク管理ルール
- 発表イベント（BOJ ステートメント／政策会合／米国 CPI・PCE 等）の 前後 ±30〜60分 は新規ポジション建てを控える。
- 各トレードでの最大許容リスクは口座資金の 1%～2%。
- スプレッド拡大・流動性薄い時間帯ではロットを絞る。
- チャート上の MA／トレンドライン／雲など視覚的要素を損切りラインとして使い、「想定外」の動きに備える。
参照ソース一覧
- “BOJ keeps interest rates steady, decides to start selling ETFs” — Reuters (Reuters)
- “Japan PM contender Hayashi backs BOJ rate-hike strategy” — Reuters (Reuters)
- BOJ Release Schedule (Monetary Policy Meetings, Statistical Releases) — Bank of Japan (ボードゲーム おやじ)
- US CPI Release Schedule — U.S. BLS (労働統計局)
結論
USD/JPY は短期的には「円高または横ばいが有利」なシナリオがやや優勢。148.30–148.50 の上値抵抗ゾーンを突破できるかがトレンド転換の分かれ道。突破できなければ戻されるパターンを警戒。中期では日本の政策正常化の進捗次第で円高圧力がじわじわ強まりそう。
ロング＆ショートどちらも可能なシナリオを持っておいて、上値抵抗を試しに来たところでショート、サポートで反応があればロング、というレンジトレードが今は安全性が高め。リスク管理は厳格に。
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