USDJPY | 短期上昇・中期強気 153円台維持（BOJ据え置き後） | 2025-10-31

usdjpy分析_20251031 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（方向＋確信度）

  • 短期（D1/H4）: 上昇優勢（RSI>50、MACD>0、SQZMOM>0、ADX=23〜30）
    TC（短期）= 0.66
  • 中期（W1/MN1）: 上昇持続（W1 RSI=65.7、ADX=33、月足は高原）
    TC（中期）= 0.65

ファンダメンタル分析

FC（Fundamental Confidence）= 0.85
（鮮度:1.0×0.25、方向一致:0.8×0.25、重要度:1.0×0.25、反応強度:0.6×0.15、ポジ整合:0.6×0.10。VIXはFCでは0扱い）

総括（ファンダ面）

  • BOJ据え置き＋慎重姿勢→円金利の相対的低さが維持、ドル高・円安方向のバイアス。
  • DXYは反発基調でUSDJPYの追い風。
  • VIXは中立圏でリスクオフ圧は限定的（VIXは心理層にのみ反映）。
    （出典: 日本銀行、FRED、Yahoo Finance）

テクニカル分析（短期/中期）

基本インジと整合

  • RSI: D1=65.1 / W1=65.7（強気域）
  • MACD: D1>0, Signal上、強気
  • ADX: D1=23.4（中程度トレンド）、W1=33（強い）
  • SQZMOM: D1>0（正圧）
  • Ichimoku（現時点雲判定）: 価格>min(先行A,先行B)=151.74、転換線(152.96) > 基準線(150.51) → 上昇寄与+0.10
  • Donchian(20): 上限に近接（上限まで距離11%）、状態=range（上抜け準備段階）
  • OBV: 過去20本の傾きが正、価格と同調 → 資金フロー加点

強化版フィルター（寄与）

  • 上位足整合（D1/W1一致度）0.80 → 加点
  • OBV同調 → 加点
  • ボラ適合: ATR(14)/EMA(21)≈0.01（低〜中ボラ）→ やや弱化
  • パターン確証（画像）: pattern_score=0.00 → 加点なし
  • SQZMOMゼロ再突入：正圏継続で小加点
  • DXY↑＆VIX↓（CB層使用済み）→ 補正微弱

TC（Technical Confidence）計算（減衰前の5要素平均→TCBS0.05適用）
上位足整合0.80／クロス強度0.80／オシレーター0.70／統計信頼度0.60／ボラ順応度0.55 → TC=0.66

画像層（CBA補完）

  • 構造エントロピー・輪郭密度・左右対称性から算出：
    pattern_score=0.00（寄与0.00≤+0.10上限）、cba_stability=0.85 → CBA_Nに反映（+最大0.05枠内）

確率寄与テーブル

要素寄与率コメント
上位足整合0.20D1/W1が同方向
クロス強度（MA/MACD/Ichimoku）0.20価格>雲、転換>基準
オシレーター整合（RSI/SQZMOM）0.20RSI>50、SQZMOM正
統計信頼度（Donchian/Pattern）0.20上限近接、画像寄与0
ボラ順応度（ADX/ATR）0.20ADXは中、ATR効率<1
押し目買い優勢 68.50%／戻り売り 31.50%（小数2桁）

総括（テク面）

  • 短期も中期も上昇。ただしD1 RSIが65台で浅い押しを挟みやすい。
  • ブレイク追随は伸び余地を絞る可能性、LCZでの反応買いが勝率高。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

共有パラメータ

  • VWAP（H1,UTC）: 154.008
  • ATR_eff = max(ATR_H1, ATR_H4) = 0.556
  • LCZ = VWAP ± ATR_eff×0.5 ⇒ [153.730 , 154.286]

1) 順張り（ブレイク型）

  • Entry: 154.100 上抜け成行
  • TP: 154.700（直近レンジ×係数＋ATR倍率0.8相当）
  • SL: 153.430（ATR×1.2=0.667）
  • 備考: 高値追随は過熱押し戻りに注意。成行はブレイク確定時のみ。

2) 押し目買い（LCZ確率優先型）

  • Entry: 153.900（LCZ中帯・VWAP反応確認後）
  • TP: 154.350（ATR×0.8）
  • SL: 153.230（ATR×1.2）
  • LCZ: [153.730 , 154.286]
  • 押し目買い優勢: 68.50%（強化版スコアのシグモイド化）

リスク・注意点

  • D1 RSIが65付近で短期反落→LCZ再テストは想定内。
  • DXY反落やBOJのサプライズ発言でモメンタム鈍化の可能性。
  • 高ボラ移行時はSL乗数を1.5へ（ATR効率条件）。
  • OBVが価格から乖離に転じた場合はロット縮小。

結論

USDJPYは上昇トレンド継続。ただしブレイク追随より、LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）での反応買いが統計的に優位。
Confidence Index = 72.02 / 100（TC 0.66／FC 0.85／CB_N 0.60／SF_N 0.50／CBA_N 0.85）

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