USDJPY | 短期レンジ/中期上昇 介入警戒下の押し目戦略 | 2025-10-30

usdjpy分析_20251030 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1〜D1）: 上昇優勢だがブレイク未確定（ADX弱め、Donchian=レンジ内）。
  • 中期（W1）: 上昇バイアス維持。
  • Technical Confidence (TC): 0.589（TCBS反映後）
  • Fundamental Confidence (FC): 0.68
  • 総合確信度（ConfidenceIndex）: 61.33 → 強気優勢（押し目待ちが統計的に有利）

ファンダメンタル分析

  • BoJの直近方針: 9/19公表の政策文など直近資料では緩和的スタンス継続が示唆。10月も各種運営資料更新のみで、政策転換の新材料は限定的。（出典: 日本銀行） (日本放送協会)
  • 当局の牽制/介入リスク: 10/28に「口先介入」報道で円が反発。153円近辺は警戒域として機能。（出典: Bloomberg） (ブルームバーグ)
  • 米金利/ドル材料: 直近1–2週で米10年利回りは4%前後に低下気味（年初来安値圏）でドル上昇モメンタムはやや鈍化。（出典: Barron’s, MarketWatch） (バロンズ)
  • イベント待ち: FOMC/BoJ前でUSD/JPYは152.5下に上値抑制の報。（出典: FXStreet） (FXStreet)
  • VIX: 10月のVIXは16台中心でリスクオン寄り（※CB層のみで使用）。 （出典: Investing.com） (Investing.com)

FC（中期 ≤1M）: 0.68
[総括] 米金利は頭打ち感が出つつも、BoJは直近で大きな緩和解除を示しておらず、中期はドル高・円安バイアス持続。一方、当局の牽制で153円台前半は上値抵抗が意識されやすい。

テクニカル分析（短期/中期）

代表値（最終バー）

  • MN1 Close=152.656, RSI=56.0, MACD>0
  • W1 Close=152.656, RSI=62.8, ADX=31.9
  • D1 Close=152.656, RSI=60.5, ADX=20.3
  • H4 Close=152.656, ADX=33.1
  • H1 Close=152.656, ADX=16.7, VWAP=150.0437

整合マップ（D1/H1）

  • MA: D1はMA8>20>50（上昇）、H1も上向き寄り
  • MACD: D1はSignal≳MACDで拮抗、H1はMACD>Signal弱陽
  • RSI: D1=60、H1=59 → 強含み
  • ADX: D1=20（トレンド弱）、H1=17（弱）
  • SQZMOM: D1/H1とも正圏
  • Ichimoku: 現行足は雲上/転換>基準（画像照合も方向一致）→ +0.05寄与
  • Donchian(20): レンジ内（0）

強化版フィルター寄与（0〜1スケール）

  • 上位足整合（D1×W1一致度）: 0.63
  • OBV/CMF資金フロー: 0.60（価格同調・乖離小）
  • ボラ適合（ATR効率）: 0.55（H1 ATR/MA20 ≈ 0.0017 → 平常〜やや低ボラ）
  • パターン確証（画像）: +0.10（上限反映、統計バケットのみ）
  • SQZMOMゼロ再突入: 0.50（継続陽転）

TC（Technical Confidence）

  • 上位足整合: 0.625
  • クロス強度（MA/MACD/Ichimoku）: 0.500
  • オシレーター整合（RSI/SQZMOM）: 1.000
  • ボラ順応度（ADX/ATR/Donchian）: 0.355
    → TC_raw=0.620、TCBS=0.05 → TC=0.589

確率寄与テーブル

寄与要素重みスコア加重
上位足整合0.250.6250.156
クロス強度0.250.5000.125
オシレーター整合0.251.0000.250
ボラ順応度0.250.3550.089
合計(TC_raw)0.620
  • 押し目買い優勢確率: 0.72
  • 戻り売り優勢確率: 0.28
    （注）確率は強化版スコアをシグモイド変換して提示（再正規化禁止規定に非該当）

総括（テクニカル）

152台は上昇トレンド内のレンジ上限圏。ADXが弱くブレイクの持続性は未検証。統計的にはLCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）への押し目待ちが優勢。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

前提: ATR_eff=0.5104、VWAP(H1)=150.0437、LCZ=[149.7885, 150.2990]、Donchian20レンジ幅（D1）=4.234
TP算出: 直前レンジ幅×文献成功率(0.55)×ATR倍率(0.8) ⇒ 1.862

戦略種別EntryTPSLLCZ備考
順張り（ブレイク型）Long153.288155.151152.675–Donchian高値+2pipsで成行可。ADX弱のため部分利確推奨
押し目買い（LCZ確率優先型）Long150.044（VWAP付近反転確認）151.907149.431149.789–150.299反転足確定後に実行。優先度高
  • 押し目買い優勢確率: 0.72／戻り売り優勢: 0.28
  • SL幅=ATR_eff×1.2=0.612（高ボラ条件未達につき通常倍率）

リスク・注意点

  • 当局の牽制/介入: 153円台前半は実弾・口先とも警戒域。ギャップリスクを許容するポジションサイズに制御。（出典: Bloomberg） (ブルームバーグ)
  • イベント前後の変動: FOMC/BoJで急変動・ヒゲ増加。ブレイク型は発表跨ぎ禁止推奨。（出典: FXStreet） (FXStreet)
  • VIX運用: 今回はCB層のみで使用（FCには不加算）→ 二重使用禁止を遵守。（出典: Cboe/Investing.com） (Investing.com)

結論

戦略A（順張り）は153.288超で短期回転、だがADX弱く利乗せは慎重。
戦略B（押し目）はLCZ（149.789–150.299）での反転確認後が統計的に有利。総合確信度61.33、中期バイアスは上向き、当局ヘッドラインにだけは牙を向けないこと。

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