USDJPY | 短期↓ 中期↓ VWAP下&雲下で戻り売り優勢 | 2025-10-29

usdjpy分析_20251029 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向 + 確信度）

  • 短期（H1ベース）：弱気
    • MA20<MA50、MACD<Signal、RSI=33.78、価格<雲下、VWAP下、Donchianはレンジ内下限付近
    • TC（Technical Confidence）=0.59（後述の寄与表参照）
  • 中期（D1↔W1整合）：弱気優勢
    • 上位足整合スコア（D1 vs W1 指標一致率）=0.75（MA/RSI/MACD/雲位置の一致率平均）

総合Confidence Index：54.46（= ((TC×0.45)+(FC×0.35)+(CB_N×0.10)+(SF_N×0.05)+(CBA_N×0.05))×100 ）
※ CBA_Nは画像cba_stability由来で0.724、視覚錯視の安定が若干の確信押上げに寄与。

ファンダメンタル分析

  • 金利・ドル：米10年は4.01%前後（10/27時点のFRED系列）。ドル指数DXYは98.7近辺で小幅レンジ。(FRED)
    （出典: FRED 10Y, Yahoo/Investing DXY）
  • ボラティリティ（VIX）：15–16台（10/27の終値15.79、Cboe公表ページも16台）。高ボラ閾値(25)を大幅に下回る。(FRED)
    （出典: FRED VIXCLS, Cboe VIX）
  • 日銀・日米テーマ：2025年は過度なイールド差拡大が後退、直近は米金利の下落基調が継続。USD/JPYは150台後半～152台のレンジ攻防が中心。(FRED)
    （出典: FRED 10Y, Barron’s, MarketWatch）
  • DXY・円の地合い：DXYは98台で方向感乏しく、外部圧力（原油安や米景気減速観測）も米金利低下に親和的。(Investing.com)
    （出典: Investing.com DXY, Business Insider）

FC（Fundamental Confidence）=0.48

  • 鮮度（~1w=1.0〜4w=0.7）：0.85
  • 方向一致（米金利↓＝円高材料だが対ドルは堅調維持で混合）：0.45
  • 重要度（政策/金利/物価の複合）：0.85
  • 反応強度（VIXz/ボリューム）: 0.30（低VIX環境）
  • ポジ整合：0.45

注: VIXは参照のみでFCスコアに直接加点せず（VIX二重使用防止フラグ=none）。

総括（ファンダメンタル面）

米長期金利の4%近傍定着と低VIXはドル買い一辺倒を鈍化させるが、DXYが大崩れしないためUSD/JPYの下押しは段階的。材料バランスは「上方向の伸びに鈍さ、下方向は米金利次第で弾み」というレンジ下限探りに近い。

テクニカル分析（短期/中期）

代表値（H1, 2025-10-29 02:00 UTC）
Close=151.637, VWAP=151.925, ATR(H1)=0.208, ATR(H4)=0.472 → ATR_eff=0.472
RSI=33.78, MACD=-0.161 < Signal=-0.147, ADX=19.83（<25）
Ichimoku：価格<雲下, 転換<基準（弱気寄与×2）
Donchian20：HH=152.367, LL=151.577（レンジ内下限付近）
CMF20=-0.141（資金フロー弱）

整合マップ（H1）

  • RSI：弱（<50）
  • MACD：弱（<Signal）
  • ADX：トレンド弱（<25）
  • SQZMOM：負圏
  • Ichimoku：雲下, 転換<基準
  • Donchian：レンジ内（下限付近）

強化版フィルター寄与（要約）

  • 上位足整合（D1 vs W1）= 0.75 → 方向確証: ON
  • OBV/CMF：弱（同調は下方向）
  • ATR効率 ATR(14)/EMA(21)（H1）≈0.0014 → 縮小局面
  • パターン確証（画像層）：pattern_score=0.00 → 寄与0
  • SQZMOMゼロ再クロス：該当なし
  • DXY/VIX補正：適用なし（閾値未達・VIX重複防止）

TC（Technical Confidence）=0.59（TCBS=0.12減衰後）

確率寄与テーブル

要素スコア(0–1)重み寄与
上位足整合0.750.200.150
クロス強度（MA/MACD/Ichimoku）1.000.200.200
オシレーター整合（RSI/SQZMOM）1.000.200.200
統計信頼度（Donchian+Pattern）0.350.200.070
ボラ順応度（ADX/ATR/幅）0.250.200.050

押し目買い優勢 / 戻り売り優勢（推定）

  • 戻り売り優勢 0.64 / 押し目買い 0.36
    • 根拠：クロス/オシレーターは下向きで一致、ただしADX<25と低VIXで走りにくい。

総括（テクニカル面）

トレンドは弱気方向だが“勢いは鈍い”。VWAP下・雲下での推移、Donchian下限テスト。ブレイクで短期加速、LCZでの戻り売りが高確度。画像層は錯視安定度が高く（cba_stability=0.724）、線の多さによる錯視バイアスを緩和。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

  • 基準（H1）
    • LCZ = VWAP ± ATR_eff×0.5 = [151.689, 152.161]
    • Donchian20 = LL=151.577, HH=152.367
    • 直前レンジ幅≈0.790、文献成功率（パターン未確証のため保守的仮定）=0.55、ATR倍率=0.9 → TP距離≈0.391
    • 高ボラ条件不成立（VIX≪25, ATR/EMA≪1.25）→ SL係数=1.2

順張り（ブレイク型）

  • Short：Entry=151.575（LL20割れで発火） / TP=151.184 / SL=152.141
  • Long：Entry=152.370（HH20上抜けで発火） / TP=152.761 / SL=151.804

押し目買い・戻り売り（LCZ確率優先型）

  • 戻り売り（推奨）：Entry=151.925（LCZ上側付近/VWAP近傍の反発失敗で） / TP=151.534 / SL=152.491
  • 押し目買い（逆張り・注意）：Entry=151.699（LCZ下端反転確定後のみ） / TP=152.090 / SL=151.133

押し目買い優勢/戻り売り優勢（参考）：36% / 64%

運用メモ

  • VWAP帯での反応確認（上ヒゲ/下ヒゲや短期ダイバージェンス）をトリガーに。
  • 成行はブレイク時のみ。
  • SLはATR_eff×1.2を基本。LCZ直上/直下は**+0.1×ATR**で微調整可。
  • Pivotはミッド構造確認のみ（直接TP代入はしない）。

リスク・注意点

  • ADX<25 & 低VIX：ブレイク後の伸び不足に注意（利食いは段階的に）。(FRED)
  • 米金利と見出しリスク：米10年が4%割れ継続なら円高バイアスが強まり、ロングの損切りヒット確率上昇。(FRED)
  • イベント：主要指標/要人発言48h内はSF層にのみ割当（重複禁止）。該当あれば再評価。

結論

短期は弱気優勢（ただし低ボラで駆動弱）。戻り売りはLCZ（151.69–152.16）での反応待ちが確率優先。加速を狙うなら151.577割れでショート発火、上抜けは152.37超でロングへモード転換。画像層は錯視安定が高く、過剰線形に起因する見誤り低減に寄与。ファンダは米金利/原油/ドル指数で下方圧力がじわり、抜けたトレンドは作りづらい——**“売るなら戻り、買うなら明確な上抜け”**で臨むのが筋。

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