USDJPY | 短期↑/中期↑ レンジ上限ブレイク寸前とLCZ押し目 | 2025-10-24

btcusd分析_20251024 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1〜M15）：やや上向き優勢（レンジ上辺で滞留）。
    押し目買い優勢 59.07% / 戻り売り 40.93%（シグモイド変換）。
    代表指標：H1でMA20>50, RSI>50, 雲上, VWAP上。ただしMACD≤Sig・Donchian未ブレイク。
  • 中期（D1〜W1）：上昇寄り。D1でMA20>50, MACD>Sig, RSI>50, 雲上, VWAP上。
  • 高ボラ判定：非該当（ATR/EMA21<<1.25、VIXは参照のみでCB層に使用→FCでは0扱い）

ファンダメンタル分析

FC（Fundamental Confidence）：0.55（中立強め）

  • 根拠：米金利低下＝下押し要因、BOJは慎重で円急伸の決定打は乏しい＝上押し要因。拮抗しつつ、**需給面（上抜き警戒の観測バイアス）**がややドル円を支え。
  • VIX重複禁止：本分析ではCB層のみでVIX参照 → vix_used_layer=cognitive（FCでは0扱い）

総括（ファンダメンタル面）

  • 方向：政策乖離と需給はややドル円上向き。ただし、米金利低下の継続があれば上値ブレーキ。BOJイベント（10月末）と日本CPIは方向性のトリガー。
  • 時間区分：直近48h材料（相場の152台/刺激策観測/CPI待ち）→SF/CBへ割当、1M材料（米利回り低下・BOJスタンス）→FCへ。重複カウントなし。

テクニカル分析（短期/中期）

代表値（最新足）

  • H1：Close 152.672 / VWAP 152.587 / ATR14 0.1453 / ADX14 <25 / Donchian(20) U:152.793 / L:152.324
  • M15：VWAP 152.571 / ATR14 0.2445 / Donchian(20) U:152.673 / L:152.324（現値=152.672 → Uにほぼ同値）
  • H4：ATR14 0.3839（ATR_eff=max(H1,H4)=0.3839）

一次判定

  • H1：MA20>50, RSI>50, 雲上, VWAP上, Tenkan>Kijun, ただしMACD≤Sig / ADX<25 / Donchian未ブレイク
  • M15：RSI>50, ADX>25, MACD>Sig, 雲上, VWAP上、MA20≤50、Donchian未ブレイク
  • D1：上向き要素が大勢（MA20>50, MACD>Sig, RSI>50, 雲上, VWAP上）

強化版フィルター寄与

  • 上位足整合（W1×D1一致度）：0.75 → 方向確証「ON」
  • OBV/CMF：フローは大きな逆行なし（中立〜やや同調）
  • ボラ適合（ATR効率）: ATR14/EMA21 ≪ 1.25 → 「縮小〜中立」
  • パターン確証：明確な反転パターンなし（BOX上限でのブレイク待ち）
  • SQZMOMゼロ再突入：H1は未達 / M15はプラス圏継続
  • 外部整合（DXY・VIX）：DXY中立強（上方向へ+）、VIX平常域（補正小）。VIX二重使用なし。

TC（Technical Confidence）：0.68

  • 内訳（線形→シグモイド化に準拠の寄与概算）：
    • 上位足整合 0.20×0.75
    • クロス強度（MA/MACD/Ichimoku）0.20×0.67
    • オシレーター整合（RSI/SQZ）0.20×0.75
    • 統計信頼度（Donchian位置/VWAP/雲）0.20×1.00
    • ボラ順応度（ADX/Donchian）0.20×0.25

確率寄与テーブル

  • 押し目買い優勢：59.07%
  • 戻り売り優勢：40.93%
  • 主要要素寄与（%表示・概算）：
    • 上位足整合：15%
    • クロス強度：13%
    • オシレーター整合：15%
    • 統計信頼度：20%
    • ボラ順応度：6%
      （合計は正規化後の寄与イメージ）

総括（テクニカル面）

  • 結論：レンジ上辺（M15 DonchianU=152.673）に接近。
    確率優先方針では、LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）での押し目拾いが優位。成行ブレイクはU更新の明確確認後に限定。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

※数値は小数第2位四捨五入表示 / ATR_eff=0.3839（H4基準）

1) 順張り（ブレイク型）

  • 方向：Long（M15 Donchian上抜け確認）
  • Entry：152.68（=M15 DonchianU 152.673 を上抜け確定）
  • TP：152.96（直前レンジ幅0.35×ATR倍率0.8 ≈ 0.28 上積み）
  • SL：152.39（M15 ATR14=0.24×1.2=0.29 → Entry−0.29）
  • LCZ（参考）：152.40–152.78（H1 VWAP 152.59 ± ATR_eff×0.5=0.19）
  • 条件：ブレイク後の5分〜15分での再タッチ耐性（極端な戻りを伴わないこと）／RSI>50維持

2) 押し目買い（LCZ確率優先型）

  • 方向：Long（LCZ反応確認→反転確定でIN）
  • Entry：152.60（LCZ中帯・VWAP近辺の反発足確定）
  • TP：152.98（H1レンジ幅0.47×ATR倍率0.8 ≈ 0.38 上積み）
  • SL：152.43（H1 ATR14=0.15×1.2=0.17 → Entry−0.17）
  • LCZ：152.40–152.78（再掲。VWAP=152.59、近傍優先）
  • 強化版スコア：押し目優勢 59.07%／戻り売り 40.93%

SL幅は通常ボラ（Multiplier=1.2）。高ボラ条件（VIX>25またはATR効率≥1.25）未充足のため1.5は不使用。
Pivotは構造認識のみでTPへ直接代入せず（規約順守）。

リスク・注意点

  • イベント集中：日本CPI（本日）／月末BOJ会合前の要人発言・観測報道のヘッドライン・ギャップ。 （出典:Bloomberg CPI見出し）
  • 為替当局/介入警戒ゾーン：152台後半〜154は介入観測が反復しやすい価格帯（過去事例学習）。成行ブレイクは薄商い時間帯回避。
  • 米金利が4%を明確に下回り低下トレンド化→上値失速リスク。 （出典:Reuters）
  • VIX二重使用禁止：本稿はCB層のみに使用。FC層での加点ゼロ。

結論

  • 短期：「LCZでの押し目→ブレイク追随」の順。今はU目前だが、第一優先はLCZ反応買い（確率優位）。
  • 中期：上位足は上寄り維持。米金利の方向がカギ。米債利回り反発なら上抜け継続、再低下なら戻り売りの揺り戻し。

出典（ファンダ）

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