本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
🧭 要約
- ドル円は156.99円で推移し、157円の上値抵抗に迫る局面。
- テクニカルではRSI 65.8／MACD上抜け／ADX上昇中で上昇初動フェーズ。
- ファンダメンタルでは日米金利差拡大とドル高地合いが持続。
- 結論：押し目買いシナリオ（RR=1.58、短期トレンドフォロー有効）
📅 経済イベントカレンダー（MinkabuFX／JST）
🌐 ファンダメンタル分析
金利・政策要因
- 米10年債利回り：4.34%（前週比+0.10） → ドル買い圧力継続
出典：Bloomberg Markets - 日銀の政策変更観測後退：「緩和継続」発言で円売り再開
出典：Nikkei Asia - FRBは利下げに慎重姿勢（パウエル議長発言「急ぐ必要なし」）
出典：Reuters
為替需給・市場フロー
- 外為市場ではドル買い／円売りが強まり、投機筋の円ショート増加。
出典：CFTC IMMポジションレポート - 輸入企業による実需ドル買いも157円手前で観測。
センチメント（FinSentGPT + FinXABSA + FinBERT）
| モデル | 値 | 解釈 |
|---|---|---|
| FinSentGPT | +0.46 | FRBタカ派・ドル強調 |
| FinXABSA | +0.39 | 日銀据え置き観測＝円売り |
| FinBERT | +0.18 | 雇用統計前のドル買いフロー |
| 総合FC | 0.55（強気） | 金利差拡大に支えられたドル高継続 |
📊 ファンダ総括
短期：ドル高継続、日銀緩和姿勢で円売り優勢
中期：金利差拡大によりドル円上昇余地あり
長期：157.5円〜158円が上値目標域
総合判断：強気（FC=0.55）
📈 テクニカル分析
| 指標 | 値 | 状況 | コメント |
|---|---|---|---|
| 現在価格 | 156.995 円 | 上昇中 | 157円突破目前 |
| RSI(14) | 65.82 | 強気 | 上昇圏持続 |
| ADX(14) | 21.43 | トレンド初動 | 上昇勢力発生 |
| MACD | 0.024 | 強気クロス | 上昇シグナル発生 |
| ATR(14) | 0.072 | 安定 | ボラティリティ穏やか |
| 直近高値／安値 | 157.007 / 156.547 | 範囲内推移 | ブレイク手前 |
トレンド構造
- 上昇チャネル上限：157.50
- サポート：156.50
- 現在：上昇中の小押し形成フェーズ
Ichimoku構造
- 転換線>基準線、遅行線>ローソク → 強気転換完了
テクニカル総括
上昇チャネル内での強気展開。
ADX20台からの拡張でトレンド発生初期段階。
RSIは過熱手前だが、短期的な押しを拾う局面。
→ 上昇トレンド継続（TC=0.61）
🧮 CI統合（Bayesian-NN）
| 要素 | 値 | 評価 |
|---|---|---|
| TC | 0.61 | 強気 |
| FC | 0.55 | 強気 |
| 不確実性 | 0.23 | 低〜中 |
| CI総合 | 0.58（上昇継続） | 上昇シグナル強 |
🎯 トレードプラン（Gate統合）
| Gate | 判定 | 条件 | 状況 |
|---|---|---|---|
| RegimeGate | ✅ VALID | ADX>20, RSI>60 | 上昇モード確定 |
| BreakoutChaseGate | ✅ VALID | 高値更新圏 | 157円上抜け試し |
| EntryZoneGate | ✅ VALID | 押し目156.70付近 | 有効 |
| StopMagnetGate | ✅ VALID | 156.45支持維持 | 有効 |
推奨戦略：押し目買い
| ポジション | Entry | TP | SL | RR | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロング | 156.70〜156.80 | 157.45 | 156.40 | 1.58 | ✅ 有効 |
📌 無効化条件
- RSI > 75（過熱）
- NFP結果で米金利急低下時は撤退
🔚 結論（Trade Adviser 判定）
💡 結論：押し目買いシナリオ（RR=1.58, 保有期間=短期1〜2日）
根拠：
- 日米金利差拡大 → ファンダメンタル強気（FC=0.55）
- MACD上抜け・RSI上昇 → テクニカル整合（TC=0.61）
- Gate全通過（Regime✓ Breakout✓ Entry✓ Stop✓）
- RR=1.58で期待値有効
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