USD/JPY | ↓↑ 戻り売り優勢・中期上昇構造 | 2025-10-14

usdjpy分析_20251014 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期・中期方向＋確信度）

  • 短期（M15/H1/H4）：下降（↓）　確信度 16.7%
    根拠：M15でClose＜MA20、MACD＜Signal、RSI=28.57（弱気）／H1・H4も弱気優勢。
  • 中期（D1/W1/MN1）：上昇（↑）　確信度 77.8%
    根拠：D1/W1/MN1でClose＞MA200、MACD≧Signal、ADX>25の組合せ優勢。
  • 短期×中期の整合（Align）：66.7
  • ファンダ＋需給補正（0〜1）：0.55（米ドルやや強気、円には当局けん制）
  • Total_Confidence：38.8 → Dynamic補正後 46.8（閾値60未満）

ファンダ分析

48hトピックス

  • 米ドル指数DXYは99近辺で不安定推移。米中関係の見通し改善報道でやや持ち直すも、上値は限定的。(FXStreet)
  • 日本：為替の**口先介入（けん制）**が相次ぎ、急速な円安には警戒感。160付近での介入観測が意識。(MUFG Research)

1ヶ月トピックス

  • 米CPI（9月分）は10/24に延期。短期のイベントドリブン・ショックは一時後ずれ。(Bureau of Labor Statistics)
  • 日銀の現行スタンス：2024年にマイナス金利・YCCを終了後、2025年1月に0.50%へ引上げ。以降は緩やかな正常化。金利差は依然米＞日。(ABN AMRO Bank)

解釈（作業仮説）

  • DXYの上値重さ＋日本当局のけん制はUSD/JPYの上昇にブレーキ。一方で金利差は依然ドル有利。ネットではややドル高（円安）寄りだが、イベント前で短期は反落バイアス。

研究知見メモ：ニュース／SNSセンチメントは長期の持続的優位は限定的で、ボラ局面や週末効果など条件付きで効く傾向が報告されます（センチメントの過信は禁物）。 また、解釈可能性の高い方法（ABSA等）で側面（aspect）別に効きを点検するのが有用。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • 本解析ロットでは公的COT/OIの直近差分は未参照。SupplyDemand.additive_score = 0.00（範囲±0.15）。

テクニカル分析

短期（M15/H1/H4｜Base=M15）

  • M15：RSI=28.57、MACD＜Signal、Close=151.882＜MA20=152.227。VWAP=152.228の下で推移、SQZMOM<0でモメンタム弱。
  • H1/H4：H1 ADX=20.1、H4 ADX=21.1（トレンド弱〜中間）。
  • 価格はVWAP下方での戻り売りが機能しやすい地合い。

中期（D1/W1/MN1｜構造専用）

  • D1/W1/MN1 いずれもMA200上で上昇構造を維持。中期は押し目形成フェーズの想定。
  • ※中期構造の数値を短期TP/SLに流用することは仕様上禁止。

整合マップ（短期×中期＋スコア）

  • 短期＝↓ 16.7% vs 中期＝↑ 77.8% → Align=66.7（逆行だが許容レンジ内の押し目・戻り局面）

補正シナリオ

  • Dynamic Confidence Projection（対象：全体Conf<60）：
    • 目標ADX=30、RSI=55。BaseのRSIが低いため +7.93pt のRSI補正が試算上付与され、Conf 38.8 → 46.8。
    • 高ボラ判定ではないためADX補正は0。ファンダ補正は既に0.55で目標0.30超のため加点なし。

短期トレードプラン（Entry／TP／SL／LCZ）

  • Mode.VSTP：Base（MidScale条件未達：H1/H4 ADX<25、Confidence_enhanced<50）
  • 想定方向：ショート（戻り売り）
  • Entry（基準）：152.228（M15 VWAP）
  • ATR(Base=M15)：0.107
  • TP/SL（Base式）
    • TP1：152.079（Entry − 0.149）
    • TP2：152.100（Entry − 0.128）
    • SL ：152.303（Entry + 0.075）
      ※ADX(M15)=47.78によりTP1がTP2より遠くなる仕様。ヒット順は価格推移に依存。
  • LCZ（新規禁止帯）：[152.175, 152.282] = VWAP ± ATR×0.5
    • この帯では新規構築禁止、既存は利確/縮小のみ。
  • エントリータイプ推奨
    1. Pullback-to-VWAP型：VWAP（152.228）近辺まで戻し→陰線確定＆RSI<50維持でエントリー。
    2. Breakout型：直近安値割れ（>ATR×0.2 ≈ 0.021）後の戻り待ちショート。
  • フェーズ配分
    • Phase1：VWAP±ATR×0.6突破で0.3
    • Phase2：スイング更新（>ATR×0.2）で0.4
    • Phase3：H1整合≥80 or SQZMOM陰転維持で0.3

中期トレードプラン（価格座標＝Base、幅のみH1/H4スケール可）

  • 現状、MidScale自動ON条件未達（Align=66.7 は充足だが、H1/H4のADX<25かつConf_enhanced<50）。
  • 参考（ONになった場合のみ適用）：
    • ATR_eff = max(ATR(H1), ATR(H4)) = 0.539、ADX_eff = 21.14
    • TP1_midscale：Entry ± 0.539×[0.8+0.3×clip((ADX_eff−20)/20,0,1)]
    • TP2_midscale：Entry ± 0.539×1.2（強整合時のみ×EF≤2許可）
    • SL_midscale：Entry ∓ 0.539×[0.5+0.2×(1−A)]
    • （本時点はOFFのため採用しません）

リスク・注意点

  • 日本当局の介入警戒（口先含む）はショート方向の最大リスク。急反転スパイクに注意。(Investing.com)
  • 米CPIの延期でイベント・ボラは10/24に集中。ポジションの持ち越し管理を厳格に。(Bureau of Labor Statistics)
  • Align<80かつConf<60：戻り売りは「取りに行くなら浅め」の設計が合理的。

結論

  • 短期は戻り売り優勢（↓）、中期は上昇構造（↑）。
  • ベース戦略：VWAP（152.228）への戻り待ちでショート構築→TP1/TP2分割利確。
  • モード：VSTP=Base継続。H1/H4のADXが25超＆整合強化（Align≥80）でMidScale自動ONへ再評価。
  • 監査ログ：Mode=Base（MidScale未適用：ADX(H1)=20.1、ADX(H4)=21.1、Confidence_enhanced=46.8、Align=66.7）

参考（理論・インディケータ）

  • インディケータの定義・活用は標準的なテクニカル文献を参照（RSI/ADX/MACD/ATR 等）。 
  • センチメントの汎用的限界とABSAの有用性に関する知見を補助的に参照。 

次の更新は、H1/H4のADXが25超に乗るか、Align≥80へ強化された時点でMidScaleモードの再判定から入ると精度が上がります。

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