本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（H1ベース）: レンジ内の保ち合い。ドンチアン上限 4,154.66 と下限 4,079.71 の中間帯で推移。ADX14=26前後で「方向は弱いが粘っこい」。
TC（テクニカル確信度）=44.43%（下表） - 中期（D1/W1）: 上位足は弱強混在だが上向き寄り。W1とD1の整合スコア平均 0.88（MA20>50、MACD>Sig、RSI>50、雲上の一致率）
- 総合CI: 47.29（100点満点、後述式で算出）
ファンダメンタル分析
直近≤48h（ニュース/ボラ） ⇒ Sentiment Factorへのみ反映
- VIXは17台（10/23付近）。ボラは平常〜やや上振れ域で、恐怖の極端な加熱はなし。（出典:Cboe、Yahoo Finance VIX履歴)
- USDは9月ブレイク後の強含み継続を模索。ドル高は金に逆風の定石。（出典:FOREX.com)
48h〜1M（FCへ割当）
- GLD（SPDR Gold Shares）AUM/発行口数：10/22時点のShares Outstanding=367.60M、AUM約$137.7B。需要 proxy として中立〜やや堅調の水準。（出典:State Street/GLD公式）
- COT：10/1から政府機関停止の影響でCFTCのCOT公表は停止中。最新週の正確なポジは欠落、ポジ基調の評価は見送り。（出典:CFTC）
FC（Fundamental Confidence）
- 鮮度（1.0）×重要度（物価/政策0.9相当）×方向一致（USD強含み＝金に下押し）×反応強度（VIX成分は0扱い）×ポジ整合（COT空欄のため中立）
➡ FC ≈ 0.48（0〜1）。
総括（ファンダ面）
- ドル強含みの圧力と、GLD規模維持での下支えがせめぎ合い。**「短期はニュースに左右されやすく、中期は中立〜やや弱」**という配合。COTの欠落は不確実性を増加させる（評価保守）。
テクニカル分析（短期/中期）
代表（H1最新）
- 価格 4,118.98 ／ VWAP(UTC) 4,118.44（僅差で上）
- RSI14 47.70（中立）／ADX14 25.97（境界）／MACDヒスト −1.14（モメンタム弱）
- 雲床 4,072.60（雲上）／ドンチアン 4,154.66 / 4,079.71
- ATR_eff（max(H1,H4)) ≈ 59.37
整合マップ（最終足判定）
- RSI(>50?) ×／MACD(>Sig?) ×／ADX(>25?) ✓／SQZMOM（MACDヒスト代替）負／一目（価格>雲床）✓／Donchian（上下ブレイク？）レンジ
強化版フィルター寄与（定義どおり）
- 上位足整合（D1/W1平均） 0.88 → 加点
- OBV/CMF：短期は乖離縮小で中立
- ATR効率
ATR14/EMA21 ≈ 0.01→ 縮小局面扱い（成行優先度は低） - パターン確証：明確なリバーサル/継続の未確定
- SQZMOMゼロ再クロス：未点灯
- DXY・VIX補正：DXY↑・VIX＜25 → 下向き軽微補正（VIX重複は回避）
TC（Technical Confidence）
- 構成（0〜1）：上位足整合 0.875／クロス強度 0.667／オシレーター整合 0.000／ボラ順応度 0.433 → 統合0.494
- TCBS=0.10 減衰後 TC=0.444（=44.43%）
確率寄与テーブル（シグモイド換算）
- 押し目買い優勢 49.75%／戻り売り優勢 50.25%（誤差レベルで拮抗）
- 寄与率（%）：上位足整合 87.5／クロス 66.7／オシレーター 0.0／統計（Donchian）50.0／ボラ順応 43.3
総括（テク面）
- 上位足は「崩れていない」が、短期はモメンタムが切れてレンジ回帰。
- トレンド拡張は4,154.66超のブレイク確認まで待った方がエッジが立つ。逆に4,079.71割れなら戻り売り優勢がはっきりする。
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
前提
- ATR_eff ≈ 59.37、通常ボラ（VIX<25 & ATR/EMA<1.25）→ SL係数 1.2
- LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）: 中心VWAP 4,118.44 ／ 上帯 4,148.13 ／ 下帯 4,088.76
① 順張り（ブレイク型）
- Long:
Entry 4,155.00（ドンチアン上抜け確認後）TP 4,215.00（直近レンジ幅≈75×ATR倍率0.8 ≈+60）／SL 4,083.80（ATR×1.2 ≈−71.24） - Short:
Entry 4,079.50（ドンチアン下抜け確認後）TP 4,019.50（−60）／SL 4,150.70（+71.24）
② 押し目買い／戻り売り（LCZ 確率優先型）
- 押し目買い（LCZ下帯反応→反転確定足で）
Entry 4,092.00（下帯反応確認後の高値越え）TP 4,152.00（+60）／SL 4,020.80（−71.24、LCZ直下で+0.1ATR調整可）
押し目優勢確率 49.75% - 戻り売り（LCZ上帯反応→反落確定足で）
Entry 4,144.00TP 4,084.00（−60）／SL 4,215.20（+71.24）
戻り売り優勢確率 50.25%
ルールに従い、「順張り」と「LCZ型」を分離して提示。どちらも実数でEntry/TP/SL/LCZを明記。
リスク・注意点
- イベント寄与A/B/Cの再適用禁止。今回、主要イベント±24hの確証がないためA補正は未適用。
- COTの空白（公表停止）により中期ポジ需給の不確実性が高い（出典:CFTC）。
- VIX二重使用禁止: 本分析はCB層のみでVIXを参照（FCでは0扱い）。
- ATR効率<1.0のため、成行追随は過熱時に不利。LCZでの反応足を優先。
結論
- シナリオ主軸: 4,080–4,155のレンジ攻略待ち。上抜けは上位足整合が味方し伸び余地、下抜けはUSD強含みの基本圧力と整合。
- 執行: ブレイクは**一発でなく“確定足+LCZ回帰”**で押し目を拾うと期待値が上がる。確率差は僅少なので、サイズ管理（ATR×1.2基準）を優先。
出典（ファンダ）
- VIX 現況（10/23時点近傍のスポット/推移）: （出典:Cboe、Yahoo Finance）
- USD動向（DXY短期見通し）: （出典:FOREX.com）
- GLDファンドデータ（10/22）: （出典:State Street/GLD）
- COT公表停止通知: （出典:CFTC）
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