本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（H4/H1/M15）：ショート優勢（投票 Short=2, Long=1）。ADX高水準＋価格はVWAP下。
- 中期（W1/D1）：上昇トレンド継続（調整局面）。W1/D1ともにMA20>MA50。
- ConfidenceIndex（総合確信度）：47.6（TC=0.250、FC=0.745、CB=+15、SF=−1、CBA=0） → 「混在・警戒」レンジ。
ファンダメンタル分析
[1M]
- 米10年金利が4%割れまで低下（10/16終値3.98%）→金の支援材料。安全志向と利下げ期待が背景。 （出典：Barron’s） (バロンズ)
- 直近の債券ラリーは銀行の信用懸念や景況感悪化も一因。2年債低下＞10年債でイールドカーブフラット化。 （出典：MarketWatch） (マーケットウォッチ)
- 金ETFへの過去最大級流入：9月は過去最大の月間流入、AUMも過去最高域（WGC）。 （出典：World Gold Council） (World Gold Council)
- GLD等の資金流入・高値更新報道が相次ぐ（10/20週）。 （出典：ETF.com／Reuters） (etf.com)
- CFTC COTレポート：政府機関閉鎖により配信停止中（最新公表は停止告知）。 → 需給判断の鮮度低下。 （出典：CFTC） (CFTC)
[48h]（SFのみ）
- 10/21に急速な利食い・下落（-2%前後）。短期は過熱修正。 （出典：MarketMinute系配信） (FinancialContent)
レイヤー割当：上記ニュースは48h超→FCに計上、直近（≤48h）はSFのみ。VIXはCBでのみ使用。
需給解析（COT/ETF/OI）
- COT：公表停止中につき最新ポジション不明。需給指標としての重みを一段軽く評価。 （出典：CFTC） (CFTC)
- ETFフロー：9月は四半期過去最高、10月も強い流入継続報。需給は金に追い風。 （出典：World Gold Council／Reuters／ETF.com） (World Gold Council)
- VIX：10/17に28台までスパイク後、18〜20台へ低下。CBは**+15**に設定（リスク回避残滓）。 （出典：Yahoo Finance／MarketWatch先物板） (Yahoo!ファイナンス)
テクニカル分析（短期/中期）
代表値（各TF最終行）抜粋
- H1：Close 4069.32｜VWAP 3896.25｜RSI 55.9｜ADX 44.5｜MACD<Signal｜MA20<MA50
- H4：Close 4069.32｜VWAP 3881.40｜RSI 48.7｜ADX 38.2｜MACD<Signal｜MA20<MA50
- D1：MA20>MA50、ADX 33.5、RSI 63.6（強気維持も過熱修正）
- W1：MA20>MA50、トレンド上。
（数値はCSV計算結果）
ボラ・流動性
- 高ボラ判定：
ATR_eff=max(ATR_H1,ATR_H4)=**958.56**→ 高ボラ（SL倍率=1.5） - LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5｜H1基準）：[下限 3417.97 | 中心 3896.25 | 上限 4374.54]
整合マップ（スコア）
- 上位足整合（W1/D1）：0.25/満点中 0.25×（中期Up vs 短期Downで減点） → 0.25係数化
- クロス強度（|MA20−MA50|/MA50）：中程度 → 0.08
- オシレーター（RSI/MACD整合）：0.16
- 統計信頼（直近レンジの持続性）：0.09
- ボラ順応（ADX＋ATR適応）：0.10
- TC_raw=0.454 → TCBS=0.45（空目・出来高乖離・ADX低下要素）で減衰 → TC=0.250（0〜1）
補正シナリオ
- 短期は戻り売り優位。ただしLCZ下限～中心帯での強い反発が出れば押し目ロングへローテーション。
- Pivot構造：D1/W1のR2/S2近傍ヒットは構造整合+5のみ（TPへ直接代入しない）。今回フラグ=True。
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
前提：高ボラ（SL倍率=1.5）。VWAPルール順守。TPは「直前レンジ幅×文献成功率×ATR倍率（ここでは0.9で保守的）」。
| 戦略 | フェーズ | 条件・数値 |
|---|---|---|
| 順張り（ブレイク型）Short | 戦略フェーズ | 短期優勢＝Short。H1/H4でMA20<MA50、MACD<Signal、RSI<50近辺、VWAP下。 |
| 実行フェーズ | Entry= 3991.55（直近安値4004.17−ATR_eff×0.2）／TP= 3763.29（現値4069.32−最近レンジ×0.9）／SL= 4086.23（Entry+ATR_eff×1.5）／LCZ= [3417.97, 3896.25, 4374.54] | |
| 順張り（ブレイク型）Long | 戦略フェーズ | 反転確認が必要（短期は未整合）。 |
| 実行フェーズ | Entry= 4356.82（直近高値4344.20+ATR_eff×0.2）／TP= 4375.35／SL= 4262.14（Entry−ATR_eff×1.5）／LCZ= 同上 | |
| 確率優先（LCZ反転型）Long | 戦略フェーズ | **LCZ帯で明確な反転（終値確定・出来高/ボラ拡大）**をトリガー。過熱冷却後の押し目狙い。 |
| 実行フェーズ | Entry= 3896.25（LCZ中心再浮上）／TP= 4375.35（レンジ幅基準）／SL= (Entry−ATR_eff×1.5)= 2458.41（高ボラ注意。ポジションサイズ強制縮小）／LCZ= 同上 | |
| 確率優先（LCZ反転型）Short | 戦略フェーズ | LCZ上限付近の戻り失速を確認して戻り売り。 |
| 実行フェーズ | Entry= 3896.25〜4374.54の拒否確認後／TP= 3763.29／SL= (Entry+ATR_eff×1.5) |
注：Pivot値はTPへ直接代入禁止。今回TPは直前レンジ（H1 20本）×0.9で算出。VWAPはベース専用、ATR_effは高ボラ判定への再帰不使用（循環遮断）。
リスク・注意点
- イベント：米CPI（10/24予定）と政府閉鎖の進行→データ欠落の歪み。金利・ドルに急変リスク。 （出典：Barron’s） (バロンズ)
- COT空白：ポジションデータ欠配で需給解析の不確実性上昇。 （出典：CFTC） (CFTC)
- ETFフロー反動：記録的流入の反対売買が出るとボラ拡大の戻し。 （出典：World Gold Council） (World Gold Council)
- VIXの低下移行：10/17スパイク後の低下でCBの正味効果は縮小しうる。 （出典：Yahoo Finance） (Yahoo!ファイナンス)
結論
- 戦術：短期は戻り売り>押し目買い。ただしLCZ中心～下限での反発確定が出たらロング転換。
- 中期：上昇トレンド温存。ETFフローと金利低下が支え。突発ニュースでのスパイクにはSL厳守とサイズ抑制で対処。
- 補正：重要イベント±24hは**+10の補正枠あり／DXY逆行が明瞭なら−10**（本稿では未適用）。補正合計±15pt上限の規律を維持。
参考（ファンダ引用の厳格化に基づく主要主張の出典）
- 米10年金利の4%割れ、イベント日程言及。 （出典：Barron’s） (バロンズ)
- 銀行信用懸念と債券ラリー。 （出典：MarketWatch） (マーケットウォッチ)
- 金ETFの月間記録的流入とAUM更新。 （出典：World Gold Council） (World Gold Council)
- 直近48hの金の急反落。 （出典：MarketMinute） (FinancialContent)
- COT停止告知。 （出典：CFTC） (CFTC)
- VIXのスパイクとその後の低下。 （出典：Yahoo Finance／MarketWatch先物） (Yahoo!ファイナンス)
付録：代表値（抜粋）
- H1：Close 4069.32｜VWAP 3896.25｜RSI 55.9｜ADX 44.5｜ATR 958.56
- H4：Close 4069.32｜VWAP 3881.40｜RSI 48.7｜ADX 38.2｜ATR 1378.29
- D1：MA20>MA50、RSI 63.6、ADX 33.5
- W1：MA20>MA50
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