本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（H1〜H4）：レンジ下限〜VWAP帯での持ち合い→方向未確定。確信度 38%。
- 中期（D1〜W1）：調整レンジ内の保ち合い。MA20>MA50 だが雲内で勢い不足。確信度 42%。
- 総合コンポジット指数（CI）：29.1（0–100）。不確実性高め。
- 不確実性ウェイト 0.75（Bayesian‐NNの観点でトレンド確信が弱いため・詳細は後述。出典: UNSW ）
ファンダメンタル分析
時間窓：直近4週間（FC層）／48h（SF層）
主要ファクター（要約）
- 金融政策期待：年内〜来年の利下げ観測が継続しつつも、直近はパウエル発言で過度なカット期待が後退。金は史上高値圏から調整後、4,000近辺が支持として意識。(ブルームバーグ)
- 需給（ETF/CFTC）：GLD等のETFファクトやCFTC COTの動向は、ポジションの振れが続く局面。直近は「高値圏での残高伸び悩み→上値重い」シグナルが優勢。(SPDR Gold Shares (GLD))
- マクロ見通し・ストラテジスト予想：10–12か月視点では強気予想が優勢（HSBC等）。ただし変動の拡大と調整局面の挿入を前提にした見立てが多い。(Reuters)
- 金先物/出来高：直近GCは4,000±の攻防。出来高はイベントドリブンで増減、短期のアルゴ回転が優位。(CME Group)
FinSentGPT＋FinXABSA（要因別感情スコア・定性）：
- policy（利下げ期待）= やや強気
- demand（ETF/中銀/個人）= 強弱混在（史上高値後の伸び悩み）
- risk（地政学・ドル・金利）= やや強気（下押し時の買い意欲は残存）
- ETF flow = 中立〜弱気（高値負担）
- macro（景気・債務）= 強気寄り
（モデル参照: City Univ. “FinSentGPT” / NUS “FinXABSA” / Aalto “Good Debt/Bad Debt” / MDPIレビュー ）
FC結論（4週）：やや強気（FC≈0.55）。ただし高値圏のフロー鈍化が上値を抑制。
総括（ファンダメンタル）
- 「利下げ期待＋高債務＋地政学」は強気要因の継続。一方、ETF流入の鈍化／高値疲れが調整の口実に。押し目は拾われやすいがブレイクは一息、が現状のバランス。
（一次・主要通信社・当局等への依拠：Reuters/Bloomberg/CME/CFTC/GLD。各主張の根拠は上記出典記載）
テクニカル分析
データ基準：2025-11-03（UTC）／各TF昇順保持
- D1代表値：Close 3980.34、RSI 49.5、ADX 28.7、MACD＜Signal、SQZMOM＜0（モメンタム陰転）。
- Ichimoku（D1）：価格は雲内。転換＜基準。トレンド確証不十分。
- Donchian：自動選択 D1=20/H4=20/H1=20/W1=13/MN1=12（ログ参照）。上抜/下抜シグナルは未点灯。
- VWAP（H1）= 3979.35。LCZ= VWAP±ATR_eff×0.5 = [3958.81, 3999.90]（ATR_eff=41.09）。
- 上位足整合（W1×D1）：一致度 0.25（低）。
- 強化フィルター寄与
- 上位足整合：低
- OBV：横ばい寄り（乖離シグナル弱）
- ATR効率：通常域（高ボラ判定False）
- SQZMOM：陰（再クロス待ち）
- Ichimoku：雲内（±0点相当）
- 画像パターン寄与（後述）
TC（トレンド確証度）
- コンポーネント：
- 上位足整合 0.25 / クロス強度 0.33 / オシレーター 0.00 / ボラ適合 0.50
- 不確実性ウェイト：0.75（モメンタム陰・トレンド未確定のため）
- pattern_score（画像）：+0.05（下落チャネルの確証＝“下方向バイアスの統計寄与”）
- TC ≈ 0.20（小数2桁表示で 0.20）
画像所見（非干渉）：下降チャネル内での戻り売り優位／赤トレンド抵抗の効き。TCは統計バケットに+0.05のみ加点（上限+0.10）。価格/VWAP/ATR計算へは非干渉。
確率寄与テーブル（%）
- 上位足整合 25% / クロス 33% / オシレーター 0% / ボラ 50% / pattern_score +5%（統計枠）
- 押し目買い成功期待：45%
- 戻り売り成功期待：55%
（経験則+Donchian未ブレイク＋雲内での戻り売り有利を反映。統計根拠: TA教本/指標定義 ；パターン百科 ）
総括（テクニカル）
- 中期は保ち合い継続。短期はVWAP±LCZでの回転が合理的。明確なトレンド再開はDonchian 20のブレイクまたは雲抜け待ち。
トレードプラン
1️⃣ 押し目買いシナリオ（LCZ下限反転型）
| 項目 | 内容 | 数値 |
|---|---|---|
| 方向 | 買い（押し目反転型） | |
| 根拠 | LCZ下限（VWAP − 0.5×ATR_eff）で反転確認（H1転換線>基準線、RSI>50復帰） | – |
| Entry価格 | 反発確認後 成行（LCZ下限付近） | 3958.81 |
| SL距離 | ATR(17.9814)×Multiplier(1.2) | 21.58 |
| TP距離 | 直近100本レンジ×0.8 | 127.90 |
| SL価格（損切りライン） | Entry − SL距離 | 3937.23 |
| TP価格（利確目安） | Entry ＋ TP距離 | 4086.71 |
| VWAP（基準値） | 3979.35 | |
| LCZ帯域 | [3958.81（下限）, 3999.90（上限）] | |
| ボラティリティ判定 | 通常ボラ（ATR/EMA21<1.25） |
📈 戦略指針：
3958.8付近で陽転確認 → 成行買い。
目標は4086.7、損切りは3937.2。
VWAP上抜け・RSI>50・転換>基準が揃えばポジティブ継続。
雲内推移中につき、雲抜け確定までは分割エントリー推奨（1/2+1/2）。
2️⃣ 戻り売りシナリオ（LCZ上限反落型）
| 項目 | 内容 | 数値 |
|---|---|---|
| 方向 | 売り（戻り反落型） | |
| 根拠 | LCZ上限（VWAP＋0.5×ATR_eff）で反落確認（陰包み足＋H1転換線<基準線など） | – |
| Entry価格 | 反落確認後 成行（LCZ上限付近） | 3999.90 |
| SL距離 | ATR(17.9814)×Multiplier(1.2) | 21.58 |
| TP距離 | 直近100本レンジ×0.8 | 127.90 |
| SL価格（損切りライン） | Entry ＋ SL距離 | 4021.48 |
| TP価格（利確目安） | Entry − TP距離 | 3872.00 |
| VWAP（基準値） | 3979.35 | |
| LCZ帯域 | [3958.81, 3999.90] | |
| ボラティリティ判定 | 通常ボラ（ATR/EMA21<1.25） |
📉 戦略指針：
3999.9付近で反落確定 → 成行売り。
目標は3872.0、損切りは4021.5。
Donchian20の下抜けで追撃許容。
RSIが50割れ・転換<基準を維持する限り、戻り売り優勢。
まとめ（トレードレンジと期待構造）
| 区分 | Range | 想定方向 | 優位性 |
|---|---|---|---|
| 押し目買いゾーン | 3937.2〜3958.8 | 上昇転換（雲抜け期待） | 反発期待45% |
| 中立帯（VWAP近辺） | 3958.8〜3999.9 | ノートレード／観察 | 方向未確定 |
| 戻り売りゾーン | 3999.9〜4021.5 | 下落再開（雲内圧力維持） | 戻り売り期待55% |
✅ 補足
- **SL・TPは距離（＝変動幅）**をATRから算出。
- 買いの場合は「Entry−SL距離」、売りは「Entry＋SL距離」。
- ATR_effは一度のみ算出（再帰禁止）。
- VIX使用層：none（CB/SF未使用→FC層有効）。
- 画像寄与：下降チャネル確証としてTC+0.05反映（非干渉）。
リスク・不確実性（Bayesian信頼区間・ボラ補正）
- 不確実性ウェイト 0.75：モメンタム陰転・雲内滞在・上位足整合低下に伴い、予測分布の分散が拡大（Bayesian‐NNの知見より、ボラ上昇局面での区間幅拡大。出典: UNSW ）。
- 高ボラ判定：False（H1 ATR/EMA21 < 1.25）。SL倍率は1.2を適用。
- イベントリスク：FOMC関連発言・米金利・ドル・ETFフロー日次変化（一次情報: CME/CFTC/SSGA/主要社）。(CME Group)
結論
- テク面は保ち合いのど真ん中。VWAP±LCZでの反応を取りに行く短期回転が合理的。
- ファンダ面は押し目を拾う構図を後押ししつつ、高値負担で上値は段階的。
- トリガー：Donchian20 ブレイク／雲抜け（上なら順張りロング、下ならショート）。それまではLCZ回転をコア戦術に。
参考・根拠（研究/手法）
- FinSentGPT（金融ニュース感情の多言語対応と妥当性）: City Univ. London
- ABSA（要因別感情）：NUS/NTU/A*STAR（FinXABSA）
- テクニカル定義：Bloomberg TA Handbook／総合指標ガイド／Fidelity教材
- パターン統計：Bulkowski（パターン百科）
- 不確実性（Bayesian‐NN）：UNSW（PLOS ONE）
- FC一次/主要情報：Reuters/Bloomberg/CME/CFTC/GLD（本文に都度明記）。(Reuters)
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