本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
🧾 要約（Summary）
- 現在価格帯：$4,480〜$4,520（過去最高値圏での攻防）
- 方向性：中期上昇継続、短期は調整気味の保ち合い
- ボラティリティ：高水準（ATR・出来高ともに上昇傾向）
- センチメント：インフレ懸念と金利低下期待が交錯
- ベースシナリオ：$4,450〜$4,550のレンジ内推移
🌍 ファンダメンタル分析（Fundamental）
📌 マクロ・ニュース要点
- FRB の政策期待後退でドルが軟化
→ ゴールドの相対価値上昇を支援。
Reuters - 米雇用統計を控えたポジション調整ムード
→ 一時的な利益確定の動き。
Bloomberg - ETF流入が2週連続増加（SPDR Gold Trust +0.6%）
→ リスク回避資金のシフトが継続。
Kitco
🗓️ 経済イベントカレンダー（7日間）
| 日付 | イベント | 影響度 | GOLD反応傾向 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 米雇用統計（NFP） | ★★★★ | 強→金↓／弱→金↑ | bls.gov |
| 1月9日 | 米平均時給・失業率 | ★★★ | 高→金↓／低→金↑ | bls.gov |
| 1月10日 | カナダ雇用統計 | ★★ | 関連限定的 | statcan.gc.ca |
| 1月13日 | 米CPI（消費者物価指数） | ★★★★★ | 上振れ→金↓／下振れ→金↑ | bls.gov |
| 1月27–28日 | FOMC声明・金利発表 | ★★★★★ | タカ派→金↓／ハト派→金↑ | federalreserve.gov |
🔸 ゴールドは特に「CPI」「FOMC」に最も敏感。
🔸 FRBの利下げ観測が強まるとゴールド上昇傾向が続く。
🧭 ファンダ総括
短期：雇用統計前で一服
中期：インフレ低下期待で買い優勢
長期：制度的需要拡大により強気維持
➡ 総合判断：中期上昇継続、短期調整レンジ
📊 テクニカル分析（Technical）
時間軸：H1〜M30統合
| 指標 | 状態 |
|---|---|
| 移動平均線（20/50/200） | 完全上昇配列（強気） |
| RSI14 | 63（過熱一歩手前） |
| MACD | ゴールデンクロス維持（上向き） |
| ADX14 | 26（強いトレンド形成） |
| ATR14 | 0.87（高ボラティリティ） |
| VWAP | 4,470付近（買い支持線） |
水準観察
- サポート：$4,460／$4,420
- レジスタンス：$4,550／$4,600
- チャネル上限：$4,580〜$4,600
- トレンドライン下限：$4,430
形状分析（画像寄与）
- 明確な上昇チャンネル（白点線）内推移
- 下限サポート（黄色ライン）で再度反発
- 上限到達時に短期調整リスクあり
🧮 テクニカル総括
短期：上昇トレンド継続
中期：押し目形成
長期：強気基調
➡ 強気レンジ内上昇維持（調整中）。
🧠 CI統合（Bayesian Dynamic）
| コンポーネント | 重み | スコア |
|---|---|---|
| TC（テク） | 0.42 | 0.70 |
| FC（ファンダ） | 0.30 | 0.65 |
| SF_N（センチ） | 0.10 | 0.58 |
| CB_N（需給） | 0.10 | 0.62 |
| CBA_N（心理補正） | 0.08 | 0.60 |
| CI総合指数 | — | 0.66（強気） |
不確実性：0.22（低）
信頼区間：±0.05
➡ 高信頼度・強気優勢の相場環境。
📘 トレードプラン（Gate順統合）
✅ RegimeGate
- 状態：上昇レジーム確定（ADX>22, RSI>55）
- 方向性：ロング優先
⚙ BreakoutChaseGate
- 上昇チャンネル上限付近、追随エントリー禁止条件発動
→ RSI>68, 価格>Donchian上限+0.55ATR
🎯 EntryZoneGate
- 有効サポート：$4,470–$4,480
- VWAP近辺、押し目候補ゾーン
🧲 StopMagnetGate
- 想定吸引域：$4,460（短期）
💡 シナリオ提案
🟢 シナリオA：押し目買い
- Entry：$4,470〜$4,480
- TP：$4,550
- SL：$4,440
- RR：1.8
- 信頼度：高
- 状態：有効
⚪ シナリオB：ブレイク追随（高値更新）
- Entry：$4,560上抜け後リテスト成功時
- TP：$4,600〜$4,620
- SL：$4,540
- RR：1.6
- 状態：条件付き（RSI過熱時は除外）
🔴 シナリオC：調整ショート（限定）
- Entry：$4,550上抜け失敗＆陰線確定時
- TP：$4,490
- SL：$4,570
- RR：1.3
- 状態：限定的
📊 プラン否定条件
- RR<1.2 → ノートレ（該当なし）
- 不確実性>0.35 → 見送り（該当なし）
- チャネル上限接触 → 新規ロング禁止
🔚 結論（本日のトレード判断）
結論：ロングシナリオ候補（RR=1.8, 想定保有：1〜3日）
理由：
- 上昇レジーム継続（ADX>25, RSI>60）
- VWAPサポート維持・ETF流入持続
- 不確実性低く、ファンダも上向き
➡ 押し目買い有効。高値更新時は追随を控え、リテスト確認後に再評価。
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