GBPUSD | 短期＝↔／中期＝↑ R1前で失速リスク・イベント前のLCZ押し目待ち | 2025-10-16

gbpusd分析_20251016 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

短期（H1）：フラット（エントリー条件未充足）／確信度 46%
中期（H4）：弱い上向きバイアス（MA20>MA50）／確信度 47%

  • ConfidenceIndex：45.7（TC=0.459, FC=0.45, CB=-15, SF=0, CBA=0）。
    ※TCBS（誤認補正）= 0.15 を一度だけ推定し固定。再推定なし。

ファンダメンタル分析

  • [1M] 米CPIの公開スケジュール：政府閉鎖の影響で9月分CPIは10/24に発表予定。短期売買の不確実性が高い。（出典：BLS） (アメリカ合衆国労働省)
  • [1M] 英インフレ：9月の英CPIは10/22 7:00(UK)に公表予定。直近8月CPIは前年比+3.8%（据え置き）。（出典：ONSリリースカレンダー、ONS） (国家統計局)
  • [48h] 市場心理（VIX）：VIX≈20.6（10/15時点）で平常〜やや警戒域。CB層にのみ反映。（出典：FRED、Cboe） (FRED)
  • [1M] 英MPC：年内のスケジュールのみ掲示。新規サプライズは直近なし（要次回会合待ち）。（出典：BoE） (イングランド銀行)

割当ログ：上記は48h以内=SF/CBのみ、48h〜4w=FCのみに厳密割当。VIXはCB層のみに使用（二重加点禁止遵守）。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • COT：政府閉鎖で公表停止中（直近週報なし）。方向性評価には未使用。（出典：CFTC） (cftc.gov)
  • 先物期近の清算値（参考）：ポンド先物期近1.3301付近（10/10週）。需給の明確バイアスは読みにくい。（出典：CME） (CME Group)

テクニカル分析

使用指標：O/H/L/C、MACD(12,26,9)、RSI(14)、ADX(14)、ATR(14)、SQZMOM(Proxy)、Vol、OBV、Pivot、MA群（H1/H4/H15=MA8/20/50/100/200）。
VWAP：FXはUTC00:00で日次リセット。ATR_eff = max(ATR_H1, ATR_H4) = 0.003684。

  • 構造（D1 Pivot：前日HLC）
    P=1.33732, R1=1.34341, R2=1.34680, R3=1.35289 / S1=1.33393, S2=1.32784, S3=1.32445
    ※中期の構造認識専用。トリガーやTPへ直接代入禁止（lint=OK）。
  • 短期（H1）
    • 価格=1.34231、MA20≒1.3409 > MA50、MACD>SignalだがSQZMOM≒+小、ADX=>25、VWAP=1.34084のわずか上。
    • 直近20本レンジ：High 1.34279 / Low 1.33343（幅 0.00936）。
    • ブレイク判定値：
      • 上抜き：1.34313（=最近高値+ATR×0.2, ATR_H1=0.001689）
      • 下抜き：1.33309（=最近安値−ATR×0.2）
  • 中期（H4）
    • MA20>MA50でわずかに上向き、ただし上値はD1 Pivot R1(1.3434)近辺が最初の難所。
    • OBVは増勢だが決定打に欠ける。
    • ATR_effから見て“中ボラ”。VWAP帯での反応が重要。

整合マップ（短期/中期＋スコア）

  • 上位足整合=1.0（H1/H4ともMA20>MA50）
  • クロス強度=中（|MACD Hist|/ATRベース）
  • オシレーター整合=中（RSI>50 & ADX>25、SQZMOMは小幅+）
  • 統計信頼度=中（直近100本の同方向率ベース）
  • ボラ順応度=中高（H1 ATR/Closeの最適帯付近）

補正シナリオ

  • TCBS=0.15（初期観測で固定）：
    接点不足・上位足再テスト未完了・R1直前の錯視で過剰強気になりやすい → **TCは×(1−0.15)**で減衰。
  • 高ボラ判定：VIX単独では確定せず（>25で確定規定）。ATR比のみで高ボラ扱いにしない（循環遮断ルール遵守）。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

確率優先方針（規定）：LCZ＝VWAP±ATR_eff×0.5での反応確認後の押し目待ち。

  • LCZ帯：[1.33900, 1.34268]（VWAP=1.34084, ATR_eff=0.003684）
  • 基準：成行は短期ブレイク確認時のみ推奨。過熱域の成行は非推奨。

① 反転押し目（推奨）

  • 条件：LCZ下限〜中心で「下ヒゲ＋直近高値・安値の切上げ」確定後。
  • 参考エントリー：1.3408〜1.3415（反応確定後の戻り）。
  • SL：ATR×1.2=0.00203 を下に（≈ 1.3388）。
  • TP：直近レンジ幅×0.9 ≈ 0.00842 を目安（分割利確推奨）。
  • 評価：グレード C未満（CI<50）→枚数抑制。

② ブレイク型（上）

  • トリガー：1.34313上抜け確定。
  • SL：0.00203。
  • TP：+0.00842（R2/R3手前で段階利確、Pivot整合+5補正対象）。

③ ブレイク型（下）

  • トリガー：1.33309割れ確定。
  • SL：0.00203。
  • TP：−0.00842（S2/S3付近で段階）。

注：Pivotは構造整合の+5評価のみ。TPへ直接代入はしていない（リンタOK）。

リスク・注意点

  • データイベント接近：英CPI(10/22)、米CPI(10/24予定)。イベントドリブンのギャップ・フェイクに要注意。（出典：ONS、BLS） (国家統計局)
  • COTブラインド：CFTC公表停止中でポジション偏りの一次情報が欠落。（出典：CFTC） (cftc.gov)
  • VIX二重使用禁止：本稿ではCB層のみで使用、FCでは0扱い。ログ済み。
  • DXY逆行補正：適用条件未充足のため未適用（補正ルールCは0）。

結論

  • 現状の優位性は限定的。VWAP帯（LCZ）での反応確認→押し目が最有力。
  • R1=1.3434直前でモメンタムが鈍れば騙し上げ警戒。ブレイクは1.34313確定→短期のみ。
  • ConfidenceIndex=45.7：イベント前の探り合いフェーズ。玉軽く・分割・LCZ尊重が賢明。

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