GBPUSD | 短期↗中期↘ 1.34台攻防・LCZ反応待ち | 2025-10-21

gbpusd分析_20251021 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1/M15）：やや上（H1: MACD≳Sig, RSI≳50, 直近はVWAP上だがMA20<MA50）→ TC短期 0.48
  • 中期（H4/D1）：下（H4: MACD<Sig, RSI<50, ADX>25の下向きトレンド）→ TC中期 0.52（ショート優位）
  • 総合ConfidenceIndex＝45.7（A/B/C基準未満→「観測・待機」優勢）

ファンダメンタル分析

[48h] 短期イベント（SFのみ算入）

  • 米政府機関シャットダウン下でもFOMCは10/28-29に0.25%利下げ観測が優勢。ただしデータ空白で不確実性高い。（出典：Reuters） (Reuters)
  • VIXは20台前後で推移（10/15-17に急伸→10/20時点で20-21付近）。短期の不確実性は中庸。（出典：FRED, Yahoo Finance, Cboe） (FRED)

[1M] 中期イベント（FCのみ算入）

  • 英インフレ見通し：IMFは**2025年の英CPI3.4%**でG7最高と警告。インフレの粘着性リスクを指摘。（出典：Financial Times/IMF） (ファイナンシャル・タイムズ)
  • 英CPI実績：直近公表は8月CPI=3.8%。9月CPIは10/22公表予定（市場予想は4%付近）。（出典：ONS, Morningstar） (Office for National Statistics)
  • 米CPI：9月分は10/24に特例公表（シャットダウン措置）。（出典：BLSスケジュール/告知） (労働統計局)
  • BoE：現行政策金利=4.00%、次回MPCは11/6。（出典：Bank of England） (bankofengland.co.uk)
  • COT（ポジション）：CFTCは10/1以降の更新停止中（政府閉鎖）。（出典：CFTC） (CFTC)

割当ログ：上記[48h]はSF計上のみ、[1M]はFC計上のみ。重複カウントなし。VIXはCB層で未使用→FCのVIX成分は0。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • COT：公表停止中につき最新週の増減は未評価（停止ソース掲示済）。（出典：CFTC） (CFTC)
  • ETFフロー：FX系（UUP/FXBなど）は参照せず。需給点の加点・減点なし（出典未要件）。

テクニカル分析（短期/中期）

使用指標：O/H/L/C, VWAP（FXはUTC 00:00リセット）, MA群（H1/H4/D1=8/20/50/100/200）, MACD(12,26,9), RSI(14), ADX(14), ATR(14), SQZMOM（20SMA乖離プロキシ）
参考：TA一般（Bloomberg Handbook, Fidelity/Indicators）。

  • M15代表：Close=1.34124／VWAP=1.34066／RSI=64.0／ADX=73.0（短期の勢いは強め）。
  • H1代表：Close=1.34124／MA20=1.34123＜MA50=1.34240／MACD−Sig=+0.000033／RSI=50.7／ADX=25.3／ATR14=0.001185。
  • H4代表：MA20＜MA50、MACD−Sig<0、RSI≃41.8、ADX≃39.8 → 下方向のトレンド優位。
  • D1代表：MA20＜MA50、RSI≃43.6。
  • ATR_eff＝max(ATR_H1, ATR_H4)=0.002701。
  • LCZ（確率優先帯）＝VWAP(H1)1.34101 ± ATR_eff×0.5 → [1.33938, 1.34208]。

整合マップ（短期/中期＋スコア）

  • 短期（H1/M15）：上位足（H4）と不一致。MA20構造弱ながら、RSI>50, VWAP上, MACD僅差+。
    • 評価スコア（TC短期）= 0.48
  • 中期（H4/D1）：下向き整合（MA/RSI/MACD一致、ADX>25）。
    • 評価スコア（TC中期）= 0.52（ショート優位）

補正シナリオ（Cognitive TA Bias）

  • パターン空目/時間軸錯誤リスクあり：H1だけを見ると強そうに見えるが、H4が下。TCBSは初期推定のみ適用、再推定なし。
  • 高ボラ判定：ATR(14)/EMA(21)=0.00088＜1.25、高ボラ非該当。VIXは参考のみでスコア加点なし（重複禁止を順守）。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

方針：規定通り順張り（ブレイク型）とLCZ確率優先型を分離提示。数値は実数のみ。

1) 順張り（ブレイク型）

  • 直近H1レンジ高安（20本）：High=1.34400 / Low=1.33996
  • Longトリガー＝1.344237（=High+ATR_H1×0.2）
    • TP：1.350685（直近レンジ×0.8加味）
    • SL：1.340995（SL幅=ATR_eff×1.2=0.003241）
    • LCZ：1.33938〜1.34208（反応確認時のみ成行可）
  • Shortトリガー＝1.339723（=Low−ATR_H1×0.2）
    • TP：1.333275
    • SL：1.342965
    • LCZ：同上

充足判定：現在（H1）はMA20<MA50でロング条件を満たさず、ショートはMACD≳Sigのため未充足。→ブレイク待機が規定解となります。

2) 押し目買い・戻り売り（LCZ確率優先型）

  • LCZ帯＝[1.33938, 1.34208]（VWAP±ATR_eff×0.5）
  • 買い（反転確認後）：LCZ下限〜中央で強陽線+RSI(H1)>50回復をトリガー
    • 参照TP/SLは上記Longと同値。
  • 売り（反転確認後）：LCZ上限で陰線包み+MACD(H1)デッドクロス
    • 参照TP/SLは上記Shortと同値。

戦略フェーズ → 実行フェーズ（表）

区分方向トリガーEntryTPSLLCZ帯状態
ブレイクLongH1終値が1.344237上抜確定1.3442371.3506851.3409951.33938–1.34208待機
ブレイクShortH1終値が1.339723下抜確定1.3397231.3332751.3429651.33938–1.34208待機
LCZ確率LongLCZ下側で反転陽線＋RSI>50反転足終値1.3506851.3409951.33938–1.34208反応待ち
LCZ確率ShortLCZ上側で陰線包み＋MACD< Sig反転足終値1.3332751.3429651.33938–1.34208反応待ち

SL設計：通常ボラ（VIX非採用、ATR比<1.25）→Multiplier=1.2／LCZ直上・直下で+0.1×ATRの上乗せ可。
グレード：ConfidenceIndex=45.7 → 観測域（A/B/C外）。数量は軽量、ブレイク成立まではノーポジ推奨。

リスク・注意点

  • 上位足（H4）と短期の乖離：短期反発は騙しリスク高。H4のMACDデッド維持中はショート優勢。
  • マクロ不確実性：米統計の遅延・一括公表（10/24 CPI）でギャップ増幅リスク。（出典：BLS） (労働統計局)
  • イベント接近：10/22 英CPI、10/28-29 FOMC、11/6 BoE。各±24hは補正A（+10）の適用候補だが一度限り。（出典：ONS, Reuters, BoE） (Office for National Statistics)

結論

  • 基本戦略：“LCZで反応→確定後エントリー”。いまは短期上・中期下のせめぎ合いで、ブレイク成立まで待機が期待値良。
  • 想定絵姿：
    1. 上：1.3442上抜→1.3507到達トライ。ただしH4が下のままなら上値は限定。
    2. 下：1.3397割れ→1.3333が本線（H4整合）。
  • 運用ルール：成行はブレイク確定時のみ／LCZの反応確認を最優先。再正規化・TCBS再推定・VIX二重使用は禁止（順守済）。

出典（ファンダ厳格化準拠）

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