本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（H1基準）: 揺り戻し上昇を試すが、VWAP下＆ドンチアン未ブレイクで方向中立〜やや下。
- Technical Confidence (TC) = 0.88（0〜1）
- 押し目買い優勢 46.67% / 戻り売り優勢 53.33%
- 中期（D1↔W1整合）: D1は弱含み、W1は持ち直し気配→一致度0.50（方向確証フラグ=ON）
ファンダメンタル分析
- 政策・ガイダンス（1M）
- 景況（1M）
- 10月フラッシュPMIは注目イベント。欧州は9月まで持ち直し、10月も動向注視。（出典:S&P Global/M.I. 週次見通し、PMIポータル）
- 米PMIは9月時点で製造業52（拡張域）。（出典:TradingEconomics）
- ポジション（COT）
- 10月は米政府機能停止の影響でCOT公表停止。最新週次は未更新。（出典:CFTC）
- リスク指標（48h）
- VIX 18.6（10/22）→低下基調。過度なリスクオフは後退。（出典:FRED、参考:Yahoo Finance 履歴）
FC（Fundamental Confidence）:
鮮度0.9×方向一致0.5×重要度0.9×反応強度（VIXはCB優先のため0扱い）×ポジ整合（COT欠測で中立）を勘案し、FC=0.55（0〜1）
総括（ファンダメンタル面からわかること）
ECBは様子見フェーズ、ユーロの方向付けはデータ次第。10月PMIや米景況がEURUSDの短期方向性を規定しやすい地合い。VIX低下はユーロ下押し圧の緩和材料だが、政策差（米>欧の成長/金利観）で上値は重くなりやすい。
テクニカル分析（短期/中期）
代表値（H1）
- 価格 1.16095 / VWAP 1.16153（VWAP下）
- RSI(14)=53.44、MACD>Sig（わずかに強気）、ADX(14)=38.66（トレンド強）
- 一目: 価格>雲床、転換>基準（上昇補助+0.05×2）
- ドンチアン20: 上限 1.16210 / 下限 1.15850（未ブレイク）
整合マップ（主要要素）
- RSI：中立上
- MACD：強気クロス
- ADX：トレンド確度高
- SQZMOM：MACDヒストグラム代用→わずかに正
- 一目：価格>雲床、転換>基準（+0.10寄与）
- Donchian：レンジ内（0）
強化版フィルター寄与
- 上位足整合（D1×W1一致度）= 0.50 → 方向確証ON
- OBV/CMF（代替: 価格とVWAPの位置）：VWAP下→ロット抑制シグナル
- ATR効率（ATR(14)/EMA(21) ≳1.25想定）→加点
- パターン確証：目立つ反転/継続パターンは未確定
- SQZMOMゼロ再突入：未評価（近似で弱加点）
- DXY/VIX補正：VIXは心理層でのみ使用（二重使用回避）
TC（Technical Confidence）
- 上位足整合0.25, クロス強度0.25, オシレーター整合0.25, ボラ順応度0.25 → TC=0.88
- 誤認補正（TCBS）= 0.00（相反シグナル閾値未満）
確率寄与テーブル
| 項目 | 生値(0-1) | 重み | 寄与 |
|---|---|---|---|
| 上位足整合 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| クロス強度(MA/MACD/Ichimoku) | 0.33 | 0.20 | 0.07 |
| オシレーター整合(RSI/SQZ近似) | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 統計信頼度(Donchian/Pattern) | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| ボラ順応度(ADX/ATR) | 1.00 | 0.20 | 0.20 |
- シグモイド写像 → 押し目買い優勢 46.67% ／ 戻り売り優勢 53.33%
総括（テクニカル面）
トレンドは強いがVWAP下、かつ上限1.16210未突破。上に走るには1.16210の明確ブレイクが必要。一方、LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）での反応を待つ確率優先が有利。
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
基軸TF: H1／ATR_eff = 0.00181
LCZ（確率優先ゾーン）: [1.16063, 1.16243]（VWAP 1.16153 ± ATR_eff×0.5）
A. 順張り（ブレイク型）
- Long:
Entry=1.16210（Donchian上限突破確認）SL=1.16034（ATR×1.2下）／TP≈1.16440（直近レンジ幅×0.9） - Short:
Entry=1.15850（Donchian下限割れ）SL=1.16017／TP≈1.15619
B. 押し目買い・戻り売り（LCZ確率優先型）
- 押し目買い:
Entry=1.16063（LCZ下端の反発確定後）SL=1.15846（ATR×1.2）／TP=1.16387 - 戻り売り:
Entry=1.16243（LCZ上端の反転確定後）SL=1.16460／TP=1.15919 - 確率（シグモイド）：押し目買い 46.67% ／ 戻り売り 53.33%
- ポジション調整: VWAP下→ロット控えめ。1.16210超は増し玉許容。
注: TPは「直近20本レンジ×ATR倍率(0.9)」で保守設定。**文献成功率は1.0（保守仮定）**とし、外部数値を注入しない。
リスク・注意点
- 10月PMIヘッドライン/内訳でサプライズ時の一方向ブレイクリスク。
- COT欠測によりポジション需給の裏付けが弱い（公表再開まで慎重に）。（出典:CFTC）
- VIXは低下域だがニュースショックで跳ねやすい（心理層のみで参照。二重加点防止）。
- 一目の支持割れ（雲床≒1.16000台後半）は短期強気シナリオの失効サイン。
結論
短期は**「LCZでの反応待ち」＞「成行追随」**。1.16210上で強気継続が明快、そうでなければVWAP下での戻り売り優位がわずかに上。ファンダは「ECB据え置き＋米景況やや優勢」構図で、10月PMIがトリガーになりやすい。計画したEntry/SL/TPを固定し、VIXの急伸（心理層で監視）や雲床割れで即時見直し。
出典（ファンダメンタル）
- ECB講演（据え置き・伝達）: （出典:European Central Bank）
- ECB見通し（インフレ経路）: （出典:European Central Bank）
- PMIスケジュール/概況: （出典:S&P Global PMI Releases、S&P Global Market Intelligence）
- 米製造業PMI（9月）: （出典:TradingEconomics）
- COT停止告知: （出典:CFTC）
- VIX（10/22=18.60）: （出典:FRED）
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