EURUSD | 短期▼ 中期▲ ECB据え置き・米CPI前の不確実性 | 2025-10-22

eurusd分析_20251022 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（H1基準）：弱含み（Bearish）、確信度 55
  • 中期（D1/W1基準）：やや強含み（Bullish bias）、確信度 58（ファンダ寄り）

ファンダメンタル分析

[48h]（SF層のみ、FCと重複禁止）

  • ECB要人スピーチ「6月以降は据え置き、累計200bp利下げ後は様子見」—直近24h。トーンは慎重・ニュートラル寄りでユーロに中立〜軽度の下支え。SF扱い（数値加点0〜+1程度）。 （出典：ECB） (European Central Bank)

[1M]（FC層のみ、48hと重複禁止）

  • ユーロ圏HICP（速報）9月=+2.2%。2%目標付近でやや上振れ。ECBの深掘り利下げ観測は後退しユーロは中立〜小幅支援。 （出典：Eurostat） (European Commission)
  • FOMC 9/17声明：景気減速気味、インフレはやや高止まりの言及。併せてディスカウントレートを4.25%へ0.25%pt引下げ。米金利はやや緩和方向→USDの相対弱化要因。 （出典：Federal Reserve） (米国連邦準備制度理事会)
  • 米CPI（9月）公表延期：10/24にリスケ（政府閉鎖影響）。直近の不確実性はUSDのイベントリスク。 （出典：BLS／関連報道） (労働統計局)

FC方向感：

  • 欧州：インフレ2.2%で“極端な追加利下げ後退”＝EUR中立〜支援。
  • 米国：FOMCはやや緩和寄り＋CPI遅延で政策不確実性＝USD中立〜弱。
    → EURUSDの中期はやや上向き（FC≈0.58）。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • CFTC COT、EUR系ETFフロー、通貨先物OIの一次情報は本分析時点では未取得。
    → 該当ソース未検出（本節は加点・減点を行わずログのみ残置）。

テクニカル分析（短期/中期）

代表値（最新・各TF最大Datetime）

  • H1 Close=1.16045 | MA20=1.16097 < MA50=1.16347 | MACD=-0.00099 vs Sig=-0.00113 | RSI=38.40 | ADX=49.46 | SQZMOM=-0.00120
  • VWAP（H1当日）=1.160204（FXはUTC 00:00リセット）
  • ATR_eff（max(H1,H4)）=0.001789
  • LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）：[1.159309, 1.161098]

短期バイアス：

  • トレンド：MA20<MA50、RSI<50、SQZMOM<0、ADX高水準→下向き優位。
  • ただし価格はVWAP近傍で、条件の「VWAP下」は微妙（CloseがVWAPを小幅上回る）。
  • ブレイク基準（直近20本H1の高安）：High/Low=1.16280/1.15959相当 →
    • Break Long=1.163687（終値ブレイク）
    • Break Short=1.159233（終値ブレイク）

中期（D1/W1）：

  • D1ではMA20<MA50が継続も、W1/MN1の上位構造は大きな下降チャネル内で下限付近（画像参照）→中期の下値余地は限定的。

整合マップ（短期/中期＋スコア）

  • TC（テクニカル確信）：
    • 上位足整合=0.75、クロス強度=0.43、オシレーター整合=0.67、統計信頼度（ADX由来）=0.74、ボラ順応度=0.60 →
    • TC_raw=0.644、TCBS=0.15固定適用 → TC=0.548
  • FC（ファンダ確信）：0.58（上記の[1M]材料を定量化。VIX成分は0扱い）
  • 心理層：CB=0、SF=0（48h材料は中立寄与）、CBA=0
  • ConfidenceIndex＝54.94（A/B/C階級=C）

補正シナリオ

  • 上方補正A（重要イベント±24h）：米CPI 10/24公表前後は±10pt補正レンジに入る可能性（現時点は未適用）。 (労働統計局)
  • 上位足完全一致B：未達（D1は弱、W1/MN1は構造下限）。未適用
  • DXY逆行C：検証データ未取得。未適用
  • ※補正は一回限り・合計±15pt上限。本分析では0pt。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

規定：「順張り（ブレイク型）」と「LCZ確率優先型（VWAP±ATR_eff×0.5）」を分離提示。Pivotは構造整合+5のみで、TPへ直代入禁止。

共通パラメータ（H1）

  • Close=1.16045
  • ATR_eff=0.001789
  • VWAP=1.160204
  • LCZ=[1.159309, 1.161098]
  • SL幅＝ATR×Multiplier（通常1.2、高ボラは1.5）
    • 高ボラ判定：ADX>25 かつ ATR/MA20≥1.25 → False → Multiplier=1.2
    • LCZ直上/直下での発注は**+0.1×ATR**上乗せ済
    • SL距離=0.001214

TPの設定（推定）

  • 直前レンジ幅（H1直近20本）≈0.00367
  • 文献成功率：0.50（推定）／ATR倍率：0.90 →
  • TP距離=0.001836（※「推定」タグ。知識データの直値は使わず明示）

① 順張り（ブレイク型）

  • Long：
    • Entry（終値確定）= 1.163687
    • TP = 1.162286（現値基準の推定到達値）
    • SL = Entry − 0.001214 = 1.162473
    • 備考：短期は下向き優位のため、ブレイク多発時のみ限定。
  • Short：
    • Entry（終値確定）= 1.159233
    • TP = 1.158614
    • SL = Entry + 0.001214 = 1.160447

② 押し目買い・戻り売り（LCZ確率優先型）

  • Long（LCZ下限反応型）：
    • Entry（反転確定後）= 1.159309 近辺
    • TP = 1.161145（Entry+TP距離相当の目安）
    • SL = 1.158095（Entry−0.001214）
    • LCZ= [1.159309, 1.161098]
  • Short（LCZ上限反応型）：
    • Entry（反転確定後）= 1.161098 近辺
    • TP = 1.159262
    • SL = 1.162312

戦略フェーズ／実行フェーズ（表）

戦略フェーズ条件EntryTPSLLCZ
ブレイクLong実行終値で1.163687上抜1.1636871.1622861.162473[1.159309,1.161098]
ブレイクShort実行終値で1.159233下抜1.1592331.1586141.160447[1.159309,1.161098]
LCZ Long待機→反転確定下限帯で反発確認1.1593091.1611451.158095[1.159309,1.161098]
LCZ Short待機→反転確定上限帯で反落確認1.1610981.1592621.162312[1.159309,1.161098]

優先指針：確率優先＝LCZ反応後。成行はブレイク確定時のみ。過熱局面では回避。

リスク・注意点

  • イベント：米CPI（10/24）でボラ急拡大リスク。スリッページ前提のポジションサイズ管理を厳格化。 （出典：BLS） (労働統計局)
  • データ欠損：H4/M15に軽微欠損。代表値抽出はTF最大Datetimeで一貫、前処理でのgroupby圧縮は不使用。
  • TCBS：0.15固定（初期推定のみ、再推定禁止）。ライン過剰や時間軸錯誤のリスクを減衰反映。
  • 需給データ：COT/ETF/OI未取得につき加点・減点なし（調達でき次第、別枠でFCまたは補足）。

結論

  • 短期は弱含み：VWAP近傍での戻り売りが優位（LCZ上限の反落確認→Short）。
  • 中期はやや上向き：米側の緩和寄り材料とユーロ圏インフレ2.2%でユーロ中立〜支援。
  • 実行はLCZ確率優先を基本に、ブレイク型は終値確定のみ。
  • 階級**C（CI≈54.9）**につきレバは抑制。重要イベント（10/24）までポジションの滞留を避ける。

ファンダ引用（主張ごと）

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