EURUSD | ↗↔ テクニカル優位・材料中立 | 2025-10-15

eurusd分析_20251015 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期・中期方向＋確信度）

  • 短期（H1〜M15）：上バイアス（M15/H1でMA20>MA50、MACD>Signal、RSI>50、ADX>25、SQZMOM>0、VWAP上）
  • 中期（H4/D1）：中立寄り（H4は上、D1は弱含みでRSI<50/ADX<25）
  • ConfidenceIndex（総合）：47.9（補正前後同値、±24h重要イベントなし・上位足完全一致なし・DXY逆行補正不適用）
    • 内訳（0–1正規化後）：Technical 0.492、Fundamental 0.45、CognitiveBias 0.50、SentimentFactor 0.50、CBA 0.50
    • TCBS（認知的テクニカル誤認リスク）= 0.15で一回だけ減衰適用

ファンダメンタル分析（ニュース割当ルール適用）

［1Mバケット］

  • 米CPI（9月）は政府機関停止の影響で10/24に延期。短期の政策期待は測定遅延で不透明。〔出典：BLSリリース予定・再設定告知〕 (U.S. Bureau of Labor Statistics)
  • ユーロ圏HICP速報（9月）=2.2%（前月2.0%）。インフレは目標付近で小幅加速。〔出典：Eurostat フラッシュ〕 (European Commission)
  • ECB当局者発言：ラガルド総裁は議会公聴会等でデータ次第のスタンスを確認。利下げ/利上げ方向の先行ガイダンスは限定的。〔出典：ECB スピーチ〕 (European Central Bank)
  • COT：CFTCは政府閉鎖に伴い公開停止中。ポジション整合のリアルタイム評価は保留。〔出典：CFTC 通知〕 (cftc.gov)

評価

  • FundamentalConfidence=0.45（材料鮮度0.7×、方向一致度中立、重要度は政策/物価で高いがCPI遅延でエッジ低下）。
  • SentimentFactor（≤48h）：目立つ新規トリガーなし（0）。
  • CognitiveBias（心理）：中立（0）。
  • 二重計上防止：同一イベントID（CPI延期）は中期のみで管理（短期から除外）。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • COT未更新によりスコア加点なし（データ停止）。ETFフローの信頼ソースも48h以内に有意記事なし→中立。〔出典：CFTC 通知〕 (cftc.gov)

テクニカル分析（短期/中期）

  • 指標セット（共通）：MA群、MACD(12,26,9)、RSI(14)、ADX(14)、ATR(14)、SQZMOM、VWAP、OBV。
  • 短期（M15/H1）
    • H1：MA20 1.15894 > MA50 1.15856、MACD>Signal、RSI 89.2、ADX 81.3、SQZMOM>0、VWAP上。
    • M15レンジ（直近20本）：High 1.16224 / Low 1.15419。
  • 中期（H4/D1）
    • H4：MA20>MA50、RSI 59.2、ADX 81.3、SQZMOM>0 → 上。
    • D1：MACD<Signal、RSI 45.0、ADX 21.1 → 中立〜弱。
  • ATR_eff＝max(ATR(H1), ATR(H4))= 0.00280。
  • VWAP（ベース=日足リセット／M15積算） 最新 1.16063。
  • LCZ（VWAP ± ATR_eff×0.5）= [1.15923, 1.16203]。直近の上昇はLCZ上限で一度反応（反落）を確認→節目妥当。

整合マップ（短期×中期＋スコア）

  • 上位足一致率（W1/D1/H4/H1）：25%（H4/H1のみ上）。
  • クロス強度（MA20/50 & MACD整合）：0.50。
  • オシレーター整合（RSI/ADX/SQZMOM/ATR）：0.83（H1/H4で良好）。
  • パターン統計（文献整合の基礎値）：0.50（明確な形名の一致は未採用。統計参照：Bulkowski/教科書の一般水準） 

補正シナリオ

  • 強気継続：LCZ上抜け→H1のMA20>50/RSI>50/ADX>25を維持し、直近高値更新。
  • 反落：LCZ内へ回帰し、M15でVWAP割れ・SQZMOM陰転。D1の弱含み優勢に回帰。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

方向：短期はロング優位（中期は中立）。
トリガー：ブレイク型（直近レンジ上限終値＋ATR×0.2）

  • Entry（買）= 1.162535（= 1.16224 + ATR(M15)×0.2）
  • SL = 1.160764（通常期=倍率1.2。VIX>25の即時高ボラ条件は該当データ未取得のため適用せず。ATR補助判定はFalse）
  • TP = 1.166882（直近レンジ幅×成功率0.60×ATR倍率0.9を加味）
  • LCZ（参考）= [1.15923, 1.16203]（ここでの反応有無で信頼度を補正）

Pivot（D1/W1）は構造整合の加点のみ（+5相当の確信度補強）で、TPへ直接代入しないという実装ガードを維持。

リスク・注意点

  • マクロ更新空白：米CPIの公表延期でドル金利期待の短期変動が読みにくい（イベント一発でシナリオ反転リスク）。 (U.S. Bureau of Labor Statistics)
  • 上位足の不一致：D1が弱含みのため、上位足完全整合による+5補正は未適用。
  • COT空白：ポジション整合の裏付け欠落（CFTC停止）。 (cftc.gov)
  • 高ボラ判定：VIX（>25）での即時True確認は情報欠落。本出力ではATR補助のみ使用（仕様準拠：再帰利用なし）。

結論

  • 短期ロングの条件は揃っており、1.162535発火→1.166882利確／1.160764損切りのif-thenで実行可能。
  • ConfidenceIndex=47.9でC級下限相当（方向混在・反発警戒）。中期が明確に上向くまではLCZとVWAPの挙動を優先監視。

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