EUR/USD | 短期↓ 中期中立 DXY高止まりで戻り売り優勢 | 2025-10-23

eurusd分析_20251023 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H4〜H1）：弱気／戻り売り優勢 — TC=4.21%（後述のTCBSで減衰済）
    理由：価格<VWAP、RSI<50、MACD<Signal、雲下/転換<基準（下位足）、H1ドンチャン下限に接近。
  • 中期（D1〜W1）：中立〜弱気 — 主要MA（D1のMA20<MA50）、RSI 42、SQZMOM<0。W1は中立寄り。

ファンダメンタル分析

[48h] ニュース／発言（SFのみ扱い）

  • ECB理事講演（10/21）：「2024-25年に計200bp利下げ後、現在は据え置き」等の金融環境伝達に言及。ユーロの支援材料は限定的（出典: ECB）。
  • 10月フラッシュPMI関連の注目イベント（週内）—ユーロ圏の勢い確認が焦点（出典: S&P Global PMI Releases、S&P Global 週次見通し）。
  • フランス格下げ報道（10/17）はユーロのセンチメントに逆風（出典: Le Monde）。

[1M] マクロ（FC扱い）

  • DXY：10/21の終値付近は98.93（過去5日 -0.74% 表示、日別ヒストリカルに準拠）。ドル指数の高止まりはEUR/USDに下押し（出典: MarketWatch DXYヒストリカル、ICE DXY 概説）。
  • VIX：直近17.87（10/21）。注：VIXはCB層のみに反映、FCでは不使用（出典: FRED VIXCLS、Cboe VIXページ）。
  • ECB見通し：スタッフ見通しでは25年平均インフレ2.1%、26年1.7%（出典: ECB IMFC声明 10/17）。
  • 近時の欧州景況感：9月の消費者信頼感は-14.9（ユーロ圏、弱め水準持続）（出典: 欧州委員会DG ECFIN）。

FC（Fundamental Confidence）
鮮度（週次〜月次）・方向一致（DXY↑はEUR/USD↓）・重要度・反応強度を加味し、FC=45%（VIXは除外済）。

総括（ファンダメンタル面）

ECBは据え置きバイアス、DXYは高水準推移、欧州センチメントはなお低位。ユーロに中立〜弱気の組合せ。短期はニュース次第でブレるが、持続的上押し材料は乏しい。

テクニカル分析（短期/中期）

整合マップ（代表足：D1/H4/H1）

  • MA：D1のMA20<MA50（弱気寄与）。H1でも20<50。
  • MACD：D1/H4/H1でMACD<Signal。
  • RSI：D1 42、H4 ~40、H1 ~38（いずれも<50）。
  • ADX：H4 43.5（トレンド強度あり）。
  • SQZMOM：D1/H4とも負圏。
  • Ichimoku：H4/H1で価格<雲下、転換<基準（下降寄与）。
  • Donchian(20)：H1 上限1.16220/下限1.15764、現値1.15920（下限に近い＝支持試し）。
  • VWAP：H1本日VWAP 1.16017、現値< VWAP。

強化版フィルター寄与

  • 上位足整合（D1×W1）一致率：低（~0.25）
  • OBV/CMF：D1のOBV傾きは価格と同方向（同調=小幅加点）
  • ボラ適合：ATR/EMA(≈MA20) は1.0未満〜近辺、拡大型ではない
  • パターン：H4でLower Highs/Lows連続（弱気加点）
  • SQZMOM再クロス：該当小
  • 外部整合（DXY↑・VIX↓）：下向き補正（VIXはCB優先でFC側は不使用）

TC（Technical Confidence）

  • 前項目をtradeAdviser式で集計、TCBS（誤認補正）を適用済
    • TC_raw ≈ 6.02% → TCBS=0.30 減衰 → TC=4.21%

確率寄与テーブル（シグモイド換算）

寄与要素寄与率(%)
上位足整合26.89
クロス強度（MA/MACD/Ichimoku）26.89
オシレーター整合（RSI/SQZMOM）26.89
統計信頼度（Donchian/Pattern）26.89
ボラ順応度（ADX/ATR）37.32
  • 押し目買い優勢：26.89%
  • 戻り売り優勢：73.11%

総括（テクニカル面）

上位足は中立気味でも、短期は戻り売りが優勢。VWAP下＆H1ドンチャン下限接近で一度反発もあり得るが、LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）1.15915〜1.16119 が戻り売りの「罠スポット」になりやすい。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

数値は実数・小数第2位四捨五入（仕様）
（※原値は括弧内に参考表示）

順張り（ブレイク型：Short）

  • Entry：1.16（H1 Donchian 1.15764 割れで確定）
  • TP：1.15（計算上 1.14871）
  • SL：1.16（計算上 1.16009、SL幅=ATR_eff×1.2）
  • LCZ：1.16–1.16（VWAP±0.00102 → 1.15915–1.16119）
  • 根拠：下限ブレイク継続＋H4のトレンド強度（ADX>40）。過熱弱。

押し目／戻り売り（LCZ確率優先：Short）

  • Entry：1.16（LCZ上限 1.16119 反応後の陰転）
  • TP：1.15（計算上 1.15226）
  • SL：1.16（計算上 1.16364、SL幅=ATR_eff×1.2）
  • LCZ：1.16–1.16（1.15915–1.16119）
  • 根拠：VWAP帯での戻り鈍化→陰線確定をトリガー。ブレイク型よりリスクリワード良好。

戦略フェーズ → 実行フェーズ（簡易表）

戦略フェーズ条件実数
ブレイク型Short戦略H1で1.15764割れEntry=1.16 / TP=1.15 / SL=1.16 / LCZ=1.16–1.16
〃実行ブレイク足の確定＋次足続落反発はLCZで売り直し
LCZ戻り売り戦略LCZ上限（~1.1612）タッチ→陰転Entry=1.16 / TP=1.15 / SL=1.16 / LCZ=1.16–1.16
〃実行H1で上ヒゲ陰線 or M15で連続下落失敗はSLで機械撤退

注：ATR_eff が小さいため四捨五入仕様で1.16に集約されます。精緻な執行は小数第4位で管理（例：LCZ上限=1.1612、下限=1.1591、Donch下限=1.1576）。

リスク・注意点

  • イベント・ギャップ：フラッシュPMI/米指標で瞬間乖離。LCZ内での偽反転に注意。
  • ボラ急変：VIX低位→急騰時はSL×1.5へ自動拡張（高ボラ規定）。
  • TC低位：TC=4.21% と低い。過信せずロット縮小。
  • OBV同調：完全なディストリ視点ではないため、利食い優先（戻り鈍化で分割決済）。

結論

短期は戻り売り優勢（~73%）。エントリーはH1ドンチャン下抜けか、LCZ（1.1591–1.1612）での陰転待ちが高確度。中期は中立寄りで、ファンダもユーロの明確な追い風は乏しい。ブレイク追随→LCZで売り直しの二段構えで、SLはタイトに機械執行。

参考・出典（ファンダ厳格化に従い明記）

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