本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（H1）: 上昇優勢だがフル条件未点灯。トレンド・オシレーターは強いが、Donchianブレイクが一時失速。TC=0.675（画像・CBA寄与込み）。
- 中期（D1/W1）: 200DMA>価格の重石は薄れ、100DMA/雲下限との攻防。ETFフローは週内で振幅。FC=0.62（48h=SF枠、1M=FC枠に割当、VIXはFC側のみ加点）。
- ConfidenceIndex（総合）= 62.7（A補正未適用/B未適用/C未該当）
ファンダメンタル分析（48h〜1M、排他割当・出典明記）
[48h→SF]（短期イベントはSFのみに割当）
- 直近のVIX終値は16–18台で低下基調（10/24のスポット 16.37）。リスクオン寄与、短期の下振れボラ抑制。（出典: CBOE, FRED）
- DXYは98.4〜99近辺で横ばい気味。BTCと逆相関が緩むレンジ水準。（出典: Investing.com, Yahoo Finance）
- 米CPI（9月）YoY=3.0%。市場のインフレ観測は横ばい〜やや上振れ。次回CPIは11/13 8:30ET予定。（出典: BLS CPIニュースリリース, BLS公開スケジュール）
- BTC現況: 10/5にATH 125k付近を更新後は高値圏での持ち合い。（出典: Reuters）
[1M→FC]（中期材料はFCのみ）
- FOMC（9/17声明）: 景気モメンタム鈍化・インフレはやや高め。9月に政策方針見直しトーン（年内利下げ観測の台頭）。中期で実質金利低下期待はBTCに中立〜追い風。（出典: FRB声明）
- 米現物BTC ETFフロー（10/21–24）: 10/21に+477mの大型流入、前後日はやや出入り混在（10/22は−101m、10/24は+90.6m）。機関マネーの出入りが価格支持に波及。（出典: Farside Investors（デイリーフロー）, All Data）
FC（Fundamental Confidence）評価
- 鮮度=0.95（1w内イベント比重）×0.25、方向一致=0.6×0.25、重要度（政策・物価）=0.9×0.25、反応強度（VIXz/Vol）=プラス×0.15、ポジ整合（ETFフロー）=ややプラス×0.10 → FC≈0.62
※VIXはFC側のみで使用し、CB層では使用せず（VIX二重使用防止）。
総括（ファンダメンタル）
インフレは3%台で粘着、FOMCは緩和方向へのバイアスが示唆され、中期の米ドルはレンジ気味。VIX低下とETFの断続的流入はリスク選好の火種を保つ。したがって**「急落を招くマクロ・ショックがなければ押し目は拾われやすい」**が、ATH直後の天井圏でヘッドライン次第の振幅も残る（イベント・リスクはCPI/雇用/FRB要人発言）。
テクニカル分析（短期/中期）
整合マップ（最新=H1中心、D1で裏取り）
- トレンド系: MA20>MA50=ON, 価格はVWAP上。
- モメンタム: MACD>Signal=ON, RSI>50=ON, SQZMOM>0=ON。
- ボラ適合: ADX>25=ON、Donchianは直近+1→0で一服。
- Ichimoku: 価格>雲下限（cloud_min）=ON, 転換>基準=ON。
- 画像層:
pattern_score=0.00（複雑チャネル・補助線多で輪郭密度は高いが、統計的パターン確証には至らず）、cba_stability=0.76（錯視耐性は良好→CBA_N微加点）。
強化版フィルター寄与
- 上位足整合（D1/W1のMA20/50, MACD, RSI, 雲位置の一致率）: 0.50
- 資金フロー（OBV/CMF）: OBVは上向（20本比較）で価格トレンドと同調 → 加点
- ボラ適合（ATR効率=ATR14/EMA21）: 1.25未満で過熱ではないが順行加速は限定
- パターン確証（画像統合）: +0.00（補助寄与なし）
- SQZMOMゼロ再クロス: 直近は正圏継続
- 外部整合（DXY↓・VIX↓組合せ）: 上向き補正小（A/B/C補正枠内で管理）
TC（Technical Confidence）
- 寄与内訳（H1）:
- 上位足整合=0.50
- クロス強度（MA/MACD/Ichimoku）=1.00
- オシレーター整合（RSI/SQZMOM）=1.00
- ボラ順応度（ADX/Donchian）=0.50
- TCBS=0.10を適用 → TC = 0.675
確率寄与テーブル
| 項目 | スコア(0–1) | 寄与率 |
|---|---|---|
| 上位足整合 | 0.50 | 0.17 |
| クロス強度 | 1.00 | 0.33 |
| オシレーター整合 | 1.00 | 0.33 |
| ボラ順応度 | 0.50 | 0.17 |
- 押し目買い優勢 62.25% ／ 戻り売り優勢 37.75%
- 画像層寄与：
pattern_scoreは統計信頼度に最大+0.10相当の余地があるが、今回は0。cba_stability=0.76はCBA_Nに+弱（最大+0.05枠内）。
総括（テクニカル）
「強いが走り切ってはいないトレンド」。モメンタムは健在、雲上・VWAP上で押し目待ちが有利。Donchianの一服が示すように、高値追いの成行よりLCZ反応確認が合理的。
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
観測値（H1）
- 価格（Close）= 114,404.35
- ATR_eff（max(H1,H4)) = 880.1464
- LCZ（VWAP±0.5×ATR_eff） = [114,139.67, 115,019.82]（VWAP基準）
順張り（ブレイク型）
- 条件: Donchian再点灯（終値が直近20高値超え）＋VWAP上維持
- Entry: 成行は保留（現状は一服）。シグナル発火時の上抜け+再テスト成功で指値
- 参考TP距離: 直近レンジ（Donchian幅）×0.68×ATR倍率0.90 ≈ tp距離
- STOP: ATR_eff×1.2
- 現状（条件未充足）: エントリー待機
押し目買い（LCZ確率優先型）
- トリガー: LCZ内で反転足確定（小陽包み/下ヒゲ）＋VWAP復帰
- Entry: 114,200〜114,600（LCZ下半〜中央の反応確認後）
- TP: 115,200〜115,600（上段バンド/直近高値帯手前、上記tp距離に整合）
- SL: Entry − 1.2×ATR_eff ≈ −1,056（LCZ直下なら**−1.2×ATR_eff−0.1×ATR**まで許容）
- 押し目買い優勢 62.25%（強化版スコアのシグモイド化）
戻り売り（カウンター）
- 条件: VWAP割れ＋雲下＆Donchian−1の同時点灯
- Entry: 条件未達なので非推奨
- 参考TP/SL: 対称にtp距離/1.2×ATR_effを適用
注）TP計算は「直前レンジ幅×文献成功率（0.68）×ATR倍率（0.9）」、SLは仕様の
SL = Entry ± ATR×Multiplier（通常1.2）に準拠。Pivotは値代入禁止のため一致フラグのみ運用（現状はR帯手前）。
リスク・注意点
- イベント・ギャップ: CPI（11/13 8:30ET）前後はギャップ拡大リスク（出典: BLSスケジュール）。
- ETFフロー反転: 直近はデイリーで振幅があり、大口の出入りでVWAP乖離が急拡大する可能性（出典: Farside Investors）。
- ボラ再燃シナリオ: VIX>25で高ボラ確定。SL乗数を1.5へ即時切替（出典: CBOE）。
- ドル要因: DXYの上振れはヘッドウィンド（出典: Investing.com）。
結論
上位足の追い風とモメンタム優勢で押し目買い＞上抜き成行。トリガーはLCZ反応＋VWAP復帰のセットアップ重視。マクロはVIX低位とETFフローが下支えだが、ATH圏のためヘッドライン・センシティブ。ConfidenceIndex=62.7は「強気バイアスだが用心深く」のレンジ。
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