BTCUSD | 短期中立・中期不一致 VIX低位×VWAP下 | 2025-10-29

btcusd分析_20251029 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（M15ベース）: 方向は中立〜やや下。TC=0.47（中立域）。
    • 価格はVWAP下・雲下、RSI>50＆MACD>Sigだが、上位足整合=0.0 が重石。
  • 中期（D1×W1整合）: 不一致（整合スコア=0.00）。中期の確信は弱い。

暫定CI（ConfidenceIndex）: 49.01（ニュートラル）。
（TC=0.47、FCは後述、CB/SF=中立、画像由来CBA_N=0.60を反映）

ファンダメンタル分析

  • VIX: 足元のVIXは16台。低位レンジで株式ボラは抑制気味（出典: Cboe 公式）。(Cboe Global Markets)
  • DXY（米ドル指数）: 98.6〜98.9 付近で推移（直近データ）。ドルは月内レンジ下限近辺（出典: MarketWatch、Yahoo Finance。DXYの一次情報はICEの契約仕様を併記）。(マーケットウォッチ)
  • BTC現況（参考）: 報道ベースで11.3〜11.5万ドル帯の推移・イベント待ち（FOMCなど）の記述あり〔[48h]扱い〕。数値は参考のみ（トレード判断はCSV値に限定）。(The Economic Times)

FC（Fundamental Confidence）:

  • 鮮度（1w=1.0〜4w=0.7）: 0.9（VIX/DXYとも更新性良好）
  • 方向一致: 0.4（ドル軟化≒BTC追い風だがVIX低位で一方向ドライブは弱）
  • 重要度: 0.6（政策>物価>雇用>PMIの基準に照らし、今回は市況系）
  • 反応強度（VIXz/Vol）: 0.4
  • ポジ整合: 0.5
    → FC ≈ 0.47
    （注: 数量化はルール準拠の0〜1正規化、VIXはFC層のみで評価）

総括（ファンダ面）

VIX低位・DXYレンジ下限はリスク資産に中立〜やや追い風。ただしマクロ主因の方向付けは弱く、テクニカル優位の地合い。主要イベント前はブレイクの持続性に注意。

テクニカル分析（短期/中期）

代表（M15, 2025-10-29 02:00Z）

  • Close=112,803.2 ／ VWAP=113,261.25（VWAP下）
  • ATR_eff=1356.44（H1/H4の最大）
  • RSI14>50、MACD>Sig、ADX14>25
  • 雲下（SpanA/Bの小さい方 < 価格）→判定は下降寄与
  • Donchian: ブレイク条件は未充足

整合マップ（○=上昇寄与／×=下降寄与／–=中立）

  • RSI ○（>50）
  • MACD ○（>Sig）
  • ADX ○（>25）
  • SQZMOM –（未採用＝中立）
  • Ichimoku ×（価格<雲、転換<基準）
  • Donchian –（レンジ内）

強化版フィルター寄与（要点）

  • 上位足整合（D1×W1）: 0.00 → 減点
  • OBV/CMF: CMF>0・OBV方向はやや弱含み → 小幅加点
  • ATR効率（ATR/EMA21 proxy）: 境界〜弱（高ボラ閾値1.25届かず）
  • パターン確証（画像統合）: pattern_score=0.00 → 寄与0.00（+0.00）
  • SQZMOMゼロ再突入: 非点灯
  • 外部整合（DXY↓/VIX↘想定）: 上向き補助は限定（VIXはFCで使用済）

TC（Technical Confidence）= 0.47

  • 内訳（寄与率・0〜1）
    • 上位足整合: 0.00
    • クロス強度（MA/MACD/一目）: 0.67
    • オシレーター整合（RSI/SQZMOM）: 0.75（SQZMOMは中立0.5扱い）
    • 統計信頼度（Donchian+Pattern）: 0.50（パターン寄与+0.00）
    • ボラ順応度（ADX/Donchian）: 0.75

確率寄与テーブル

  • 上位足整合: 0.00
  • クロス強度: 0.67
  • オシレーター整合: 0.75
  • 統計信頼度: 0.50（pattern_contrib=+0.00相当）
  • ボラ順応度: 0.75

押し目買い優勢 42.00%／戻り売り優勢 58.00%（シグモイド簡易換算、参考）

総括（テクニカル）

短期はテクニカル混在。モメンタム系（RSI/MACD/ADX）は上向きだが、VWAP下＆雲下そして上位足不一致が抑制。方向性はブレイク待ち、確率はわずかに戻り売り優勢。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

基準

  • ATR_eff=1356.44
  • LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）= [112,583.03 , 113,939.47]
  • 直近レンジ幅（Donchian）×係数0.9をTP基礎に使用
  • 通常ボラ（ATR/EMA≒境界未満）→SL乗数=1.2

1) 順張り（ブレイク型）

  • Long: 条件未充足（VWAP下・雲下）。上抜け確定で追随
    • Entry: 113,940 以上（LCZ上限＋反転確定足）
    • TP: 直近レンジ×0.9 を加算（例: レンジ把握後に実装）
    • SL: Entry − ATR_eff×1.2 ≈ 1,627.73
  • Short: 雲下・VWAP下だがDonchian下抜け未確定 → 下方ブレイクで成行許容
    • Entry: Donchian下限明確割れ
    • TP: 直近レンジ×0.9 を減算
    • SL: Entry + ATR_eff×1.2 ≈ 1,627.73

2) 押し目買い／戻り売り（LCZ確率優先型）

  • 押し目買い（優勢42%）
    • LCZ下限=112,583 での反発確定（VWAP回帰/転換>基準に転じたら）→ Entry=反発足確定値
    • TP: VWAP回帰＋直近レンジ×0.9
    • SL: Entry − ATR_eff×1.2（LCZ直下なら**＋0.1×ATR**ルール適用可）
  • 戻り売り（優勢58%）
    • LCZ上限=113,939 での戻り失速（陰転・転換<基準）→ Entry=失速足確定値
    • TP: VWAP回帰−直近レンジ×0.9
    • SL: Entry + ATR_eff×1.2（LCZ直上なら**＋0.1×ATR**）

注: 順張りはブレイクの「実行フェーズ」限定。確率優先はLCZ反応の「戦略フェーズ→実行フェーズ」分離を厳守。

リスク・注意点

  • 上位足不一致（D1×W1=0.00）→トレンド継続の信頼度低下。
  • イベント前（報道あり）でブレイクのフェイク率上昇。(The Economic Times)
  • VIX低位は「進行トレンドの伸びよりも均し」が起こりやすい。(Cboe Global Markets)
  • 画像層pattern_score=0.00 → パターン押しの売買は非推奨（今回はCBA補助のみ有効）。

結論

短期はレンジ上限/下限を背にしたLCZ反応トレードが合理的。上位足が噛み合うまでロット控えめに、ブレイク型は確定足のみで追随。CBA安定度（0.60）は視覚バイアスを軽減する助けになるが、パターン確証寄与は0のため、純粋にVWAP×ATR_eff×Donchianの機械則で臨むのが安全です。

コメント