本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（〜数日）: 弱含み〜戻り売り優勢。RSI(D1)=46.57、SQZMOM(D1)<0、H4/H1とも雲下&モメンタム負圏。
TC=0.078（0〜1）。押し目買い優勢30.29%／戻り売り優勢69.71%。 - 中期（〜数週）: 週足は雲上・転換>基準でわずかに強気要素あるが、MA20≒横ばい&MACD<Signal。方向は中立〜弱気。
- 総合CI（画像CBA反映済）: 30.79/100（FCを後述のファンダで0.50相当として集計）
ファンダメンタル分析
- [48h] 市場環境
・VIXは10/29時点で16.6〜16.9近辺（Cboe公表）。低位〜平常域で、株式の急性リスクは限定。 (Cboe Global Markets)
・DXYはFOMC前後でレンジ推移、直近は抵抗下での揉み合いやイベントで揺れ（テクニカル解説/速報）。 (Forex.com)
・ビットコイン現物ETFフローは足元で日次の出入りが混在。10/29に約**+$207Mの純流入との業界メディア速報もあり、10/24付近は純流出の局面。 (Brave New Coin)
・10/29前後の暗号資産の軟調**報道（BTC -2%）も確認。 (Yahoo!ファイナンス) - [1M] 文脈
・10/初旬にはグローバル暗号資産ETFへ記録的な資金流入（約$5.95B/週）が観測され、BTCはATH ~125–126Kを更新。その後、中旬に一部資金流出の報道もあり、月内はフローが**“大流入→一部吐き出し→混在”**の推移。 (Reuters) - 需給/心理
・ETFフローは強弱混在だがネットでは中立〜やや強気（日々で転換）。VIXは低位＝リスクオン気味だが、DXYの方向性不明瞭が上値を抑制。 - FC（Fundamental Confidence）
鮮度/方向一致/重要度/反応強度/ポジ整合を加味し、FC≒0.50（0〜1）と評価。VIXはFCでのみ反映、CB層とは未混在（VIX二重使用禁止に準拠）。
総括（ファンダメンタル面）
ETFフローが月内で激しく、短期はニュース主導の往復、VIXは落ち着き、DXYはイベント待ち。下押しが出てもETF需要が下支え→戻り売りと押し目買いが交錯という読み。今は方向ドライブ不足で、テクニカルのシグナル待ちが合理的。
（出典: Cboe、Reuters、Yahoo! Finance、Forex.com、FXStreet、CoinShares/経済紙等） (Cboe Global Markets)
テクニカル分析（短期/中期）
代表値（最新）
- MN1: Close 111,069｜RSI 66.65｜ADX 52.92（強トレンドの名残）
- W1: Close 111,069｜RSI 52.53｜MACD<Signal｜雲上（+0.10寄与）
- D1: Close 111,069｜RSI 46.57｜ADX 24.65（方向弱）｜SQZMOM <0｜VWAP(D1)=96,430
- H4: RSI 38.99｜SQZMOM 負圏｜VWAP 111,208.55
- H1: RSI 38.21｜VWAP 111,188.78
整合マップ（D1基準）
- RSI: 46.6（弱）／SQZMOM: 負圏（弱）
- MACD: < Signal（弱）
- ADX(24.6): 方向性乏しい
- Ichimoku: 価格<雲下、転換<基準（-0.10寄与）
- Donchian(20): レンジ内（0）
- VWAP: H1 Close(111,069) < H1 VWAP(111,188.78)（短期は売り優位）
強化版フィルター寄与（定義準拠）
- 上位足整合（D1 vs W1）: 一致度=0.00（W1はわずかに強気、D1は弱）
- OBV/CMF: OBVは方向確証に乏しい（中立）
- ボラ適合（ATR/EMA21）: <1.0 → 弱化（成行は非推奨）
- パターン確証（画像層）:
pattern_score=0.19→ +0.019相当を統計信頼度へ加点（上限+0.10に遠い） - SQZMOMゼロ再突入: 未点灯
- DXY・VIX補正: 現状スイッチ弱（VIX低位＝下向き補正は無効、DXY方向明確でない）
TC（Technical Confidence）
- 構成: 上位足整合0.25／クロス強度0.25／オシレーター0.25／ボラ順応0.25
- 評価値: TC_raw=0.1042 → TCBS=0.25（錯視/時間軸錯誤リスク）で減衰 → TC=0.078
- 画像CBA補完:
cba_stability=0.46→CBA_Nへ反映（+最大0.05枠の一部）
確率寄与テーブル
- 上位足整合: 0.00
- クロス強度（MA/MACD/Ichimoku）: 弱
- オシレーター整合（RSI/SQZMOM）: 弱
- 統計信頼度（Donchian+Pattern）: Donchian=0、Pattern +0.019
- ボラ順応度（ADX/ATR/Donchian）: 弱
- 押し目買い優勢 30.29%／戻り売り優勢 69.71%
総括（テクニカル）
日足・下位足のモメンタムは売り優勢。週足がかろうじて支えだが、上位足整合ゼロでブレイクは信頼性に欠ける。VWAP帯（H1）±ATR_eff×0.5での反応待ちが合理的。
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
共通: ATR_eff=1,462.43、H1 VWAP=111,188.78
LCZ（確率優先帯）: [110,457.56 , 111,919.99]（= VWAP ± ATR_eff×0.5）
1) 順張り（ブレイク型）
- Long: 条件未充足（MA20>50、MACD>Sig、RSI>50、SQZMOM>0、雲上などが揃わず）→見送り
- Short: 条件未充足（Donchian下抜けが未成立）→見送り
2) 押し目買い／戻り売り（LCZ確率優先型）
- 押し目買い（反転確認後）
- Entry: 110,457.56 付近（LCZ下限）で陽転確定後
- TP: 115,699.27（直近H4レンジ×成功率0.8×ATR倍率0.8の規定式）
- SL: 108,702.65（= Entry − ATR_eff×1.2、LCZ直下では+0.1×ATRを適用済）
- 期待: 押し目買い優勢30.29%
- 戻り売り（反転確認後）
- Entry: 111,919.99 付近（LCZ上限）で陰転確定後
- TP: 106,438.73
- SL: 113,674.91（= Entry + ATR_eff×1.2）
- 期待: 戻り売り優勢69.71%
戦略フェーズ vs 実行フェーズ（表）
| フェーズ | 条件/水準 | Long（押し目） | Short（戻り売り） |
|---|---|---|---|
| 戦略 | 帯域 | LCZ下限=110,457.56 | LCZ上限=111,919.99 |
| 実行 | Entry(確定後) | 110,457.56 | 111,919.99 |
| 実行 | TP | 115,699.27 | 106,438.73 |
| 実行 | SL | 108,702.65 | 113,674.91 |
| 確率 | 押し目/戻り売り | 30.29% | 69.71% |
※成行ブレイクは短期モメンタム負圧につき非推奨。LCZ反応のキャンドル確定後に限定。
リスク・注意点
- 上位足不一致（W1わずかに強、D1弱）→方向フェイルリスク増。
- イベントリスク（FOMC等）でDXYスパイク→シナリオ崩壊の可能性。 (Forex.com)
- ETFフローの転換は短期で優位性を反転させる（今月は大流入⇄流出が混在）。 (Reuters)
- VIXは低位でもギャップイベントは回避不能。VIXはFCでのみ使用し、二重使用なしを維持。 (Cboe Global Markets)
結論
- 現状は戻り売り優勢（~70%）。ただし週足の基調が崩れていないため、LCZ下限での反転が出れば短いリバウンドも取り得る。
- 実行はLCZ反応の確定待ち、SLはATRベースで厳守。ブレイク系は条件未充足なので静観が合理的。
- ニュース主導の変動が続くため、ETFフロー＆DXY／VIXの最新値チェックを習慣化すると期待値が上がる。
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