BTCUSD | 短期▼ 中期≒→ ETFフロー反転とVWAP帯戻り売り | 2025-10-16

btcusd分析_20251016 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1/H4）：下目線。H1・H4ともに移動平均パネル・MACD・RSI・SQZMOMがベア整合、ADXも閾値超え。
    ConfidenceIndex ≈ 59.8（A評価寄りのC上限）。
  • 中期（D1/W1）：混在〜弱気。D1はMA20>MA50だがオシレーター群はベア、W1も強さ不足。
    ConfidenceIndex ≈ 40.4（C評価）。

ファンダメンタル分析

[48h短期] → SF/CB層

  • 前日まで 米現物型BTC/ETH ETF資金フローは大幅流出（合計▲7.55億ドル）。その後、前日比で+3.4億ドルの流入が確認され、需給は短期的に改善傾向。
    （出典：Farside Investors、Yahoo! Finance、The Block）
  • **VIX（米株ボラティリティ指数）**は 20台前半（約20.6）。高ボラ判定ライン（25）を下回っており、恐怖指数は過熱していない。
    （出典：MarketWatch、Yahoo! Finance）

[1M中期] → FC層

  • 米CPI（消費者物価指数）9月分は 10月24日発表予定。米政府機関の一時閉鎖で統計スケジュールに遅れが出る見込み。
    （出典：U.S. Bureau of Labor Statistics、Reuters、AP News）
  • FRB要人のハト派発言が続き、「成長リスクを考慮した追加利下げの可能性」が示唆され、ドル金利の低下圧力が強まっている。
    （出典：Reuters）

需給解析（COT/ETF/OI）

ETFフロー：10月13日時点でBTC系ETFは**▲3.26億ドル流出**。その後、14日以降は一部流入に転じた。
（出典：The Block、Farside Investors）

CME暗号資産先物のOI（建玉）は約31.3万枚相当と高水準で、流動性は堅調。
（出典：CME Group）

COT（CFTC週次報告）の直近データ（9月23日週）はネットポジション中立〜ややロング優勢。ただし短期指標としての有効性は限定的。
（出典：CFTC）

テクニカル分析

代表値（各TF最新行）

  • H1 Close 110,756.05｜MA20 111,525.17＜MA50 112,155.70｜MACD -481.76＜Signal -465.96｜RSI 36.34｜ADX 33.93｜ATR 824.10｜SQZMOM -1111.84
  • H4 Close 110,756.05｜MA20 113,161.99＜MA50 115,968.25｜RSI 38.36｜ADX 44.44｜ATR 1,774.14
  • D1 Close 110,756.05｜MA20 116,758.59＞MA50 114,319.46（ゴールデンクロス維持）だがRSI 41.25、MACD<Signal、SQZMOM<0
  • W1 RSI 52.36・ADX 16.79

短期（H1/H4）シグナル：

  • 方向：ショート優位（H1/H4とも条件一致）
  • 合致条件：MA20<MA50、MACD<Signal、RSI<50、ADX>25、SQZMOM<0 ＝ H1/H4で満額整合
  • LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）：110,025.56–111,799.70に価格が滞在。VWAP帯での戻り売りが確率優先。

中期（D1/W1）シグナル：

  • 構造はMA系強気を残すが、オシレーター群は弱気に傾斜。戻り売りの方が統計的に通りやすい地合い。

整合マップ（短期/中期＋スコア）

  • TC（短期, ショート） ≈ 0.746
    • 上位足整合 1.00｜クロス強度 0.285｜オシレーター整合 1.00｜統計信頼度 0.639（ADX）｜ボラ順応度 1.00 → TCBS減衰 0.05 適用済み
  • TC（中期, ロング） ≈ 0.376
    • 上位足整合 0.00（D1/W1でロング満額整合せず）｜その他は低中位 → TCBS 0.10 適用

補正シナリオ

  • A補正（重要イベント±24h）：CPI（10/24予定）直前24hは+10pt補正対象 → 期近では未適用。
  • B補正（上位足完全一致）：中期は不一致 → 未適用
  • C補正（DXY逆行）：本件は未評価 → 未適用
  • 最終補正幅：0pt（上限±15pt内）

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

規定：「確率優先」＝LCZ（110,025.56–111,799.70）での反応確認→反転確定後エントリー。成行は短期ブレイク確認時のみ。

  • Short（標準）
    • トリガー（ブレイク型）：直近安値終値 110,715.05 − ATR_H1×0.2 (=164.82) → 110,550.23
    • Entry（保守）：反転確定後、110,55x台
    • SL：Entry + ATR_H1×1.2 ≈ 988.92（VIX<25のため通常倍率）
    • TP：直前D1レンジ 937.90 × 文献成功率0.55（推定） × ATR倍率0.8 ≈ 412.68 → 110,137.55
    • 評価：A−/B＋境界（短期A条件※Pivot構造＋統計整合が濃い）
  • Long（逆張り・限定）
    • トリガー（ブレイク型）：直近高値終値 110,756.05 + ATR_H1×0.2 → 110,920.87（LCZ上抜け＋再テスト必須）
    • SL：Entry − 988.92
    • TP：111,333.55（同式）
    • 評価：C（上位足・オシレーター整合に欠けるため警戒）

LCZ運用：VWAP帯（110,9k付近）で陰転形状＋出来高増が出たら戻り売り優先。OBVはH4で弱含み、モメンタムの再拡大（SQZMOMの再減速）がトリガー強化。

リスク・注意点

イベントギャップ：CPI発表（10月24日）前後±24時間はA補正の対象。ボラティリティ急拡大に留意。
（出典：U.S. Bureau of Labor Statistics）

政策ヘッドライン：FRB当局者による「利下げ議論」報道で金利低下が進行中。BTCには一時的な押し目形成を許す余地。
（出典：Reuters）

VIX監視：25超えで高ボラ確定 → SL倍率1.5へ切替対象。現状は20前半で通常レンジ内。
（出典：MarketWatch、Yahoo! Finance）

結論

短期は戻り売り優位（CI≒59.8）。LCZ内のVWAP付近での陰転＋出来高増を観測してから110,550割れをブレイク・トリガーにするのが素直。中期は構造強気を名残りつつも、オシレーターは弱気寄りで、CPIまで戻れば売られやすい環境。VIXはCB層のみに使用しており二重加点なし。Pivot/VWAPの禁則（直代入・循環）違反もなし。

参考・理論（指標の定義や一般論）

  • 指標群・手法の一般的定義（MACD/RSI/ADX/ATR/OBV等）
  • パターン統計・成功率に関する古典的整理（参考）
  • ニュース×相場の学術的示唆（FinSentGPT / News Sentiment）

次の一手をシンプルに言うと、「VWAP帯で“跳ね返されたのを確認してから、割れを叩く”」。市場は気まぐれな猫なので、棒を振り回すよりミルク皿（LCZ）を置いておく方が捕まえやすい。

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