BTCUSD | 短期↑ 中期＝ ETFフロー×弱ドル×LCZ押し目 | 2025-10-24

btcusd分析_20251024 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

ファンダメンタル分析

48h（短期→SF/CBのみ）

  • 米スポットBTC ETFのデイリーフロー: 直近も日次でネットフローの変化が続く（Farsideの日次テーブル）。短期のセンチメントへ影響。
    （出典: Farside Investors ） (Farside Investors)
  • VIX（参考・CB層のみ）: FREDの最新終値系列では10/22に18.60（翌営業日更新）と、急伸後の落ち着き局面を示唆。
    （出典: FRED(VIXCLS) ） (FRED)

配分ルールにより上記はSF/CBにのみ反映、FCには算入しない（VIX重複禁止）。

≤1M（中期→FCのみ）

  • ETFフロー（週間〜直近日次の積み上げ）: 週次で再流入/小幅流出が交錯。ヘッドラインが変化するたび価格反応が顕著な環境。
    （出典: Farside Investors ） (Farside Investors)
  • DXY: 2025年は下落バイアスが続きやすい相場地合い（年央以降の弱含みコンテクスト）。DXY低下はBTCの追い風になりやすい。
    （出典: MarketWatch DXY 概観 / 背景記事: Reuters 6月のドル安基調 ） (マーケットウォッチ)
  • ネットワーク/需給: ハッシュレートは過去高水準圏で推移（1Mビューでも右肩上がり傾向が続く）。ネットワーク堅調は中期の下支え。
    （出典: Blockchain.com Hash Rate ） (Blockchain.com)
  • 先物ポジ（CME COT）: 最新週報で建玉の偏りを確認可能（投機/商業の構成）。片側過度集中の手掛かりになるが、週次のため短期トリガーには非該当。
    （出典: CFTC COT（CME） ） (CFTC)

FC（Fundamental Confidence）評価（中期のみ反映）

  • 鮮度: 1w〜4w材料混在→0.8
  • 方向一致: DXY弱含み（追い風）＋ETFフローは日替り→0.6
  • 重要度: 政策≒0.9、需給（ETF/ハッシュ）≒0.75の合成→0.8
  • 反応強度: 直近は見出し主導のスパイク→0.6（VIXはCBにのみ使用のため0扱い）
  • ポジ整合: COTは中立寄り→0.5
    → FC ≈ 0.66（中立＋）

総括（ファンダメンタル面からわかること）

  • 中期は「弱ドル＋ネットワーク堅調」対「フローの日替り」のせめぎ合い。構造的支えは上、短期の変動はETF見出しが主導。
  • 短期（48h）の主因はニュース割当上CB/SFのみで集計（ETF日次／VIX変化）。FCには未混在。

テクニカル分析（短期/中期）

代表値（UTC 2025-10-24 03:00）

  • Close 110,057.25 / VWAP(H1) 109,765.24
  • Donchian(H1) 上限 111,231.75 / 下限 108,939.15
  • ATR_eff 1,549.99 → LCZ=[108,990.24, 110,540.23]
  • 一次判定:
    • M15: Long条件の多く充足（Donchianはレンジ）。
    • H1: EMA20>50, RSI>50, MACD−Sigが僅かに負、VWAP上。
    • H4: EMA20<50で中立〜弱。

強化版フィルター寄与

  • 上位足整合（D1×W1）: 0.33
  • OBV/CMF: 短期は同調（買い寄与）。
  • ATR効率: >1.25相当 → 短期ブレイクの成行許容。
  • パターン: レンジ上辺テスト継続。
  • SQZMOM再クロス: M15正圏、H1弱含み。
  • DXY・VIX補正: DXY逆行なし（加点なし）、VIXはCBのみ。

TC（Technical Confidence）

  • ADX系列の観測バー不足で厳密TCは参考だが、一次判定と整合項目の多さから中立＋。
  • 押し目買い優勢 ≈ 57% / 戻り売り ≈ 43%（参考）。

確率寄与テーブル（参考）

  • 上位足整合: 33%
  • クロス強度: やや強
  • オシレーター整合: やや強
  • 統計信頼度: レンジ上辺接近（中立＋）
  • ボラ順応度: 中立＋

総括（テクニカル面）

  • H1 Donchian上限 111,231.75のクリーンブレイク待ち。
  • それまではLCZでの反転確認→VWAP回帰が統計優位。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

順張り（ブレイク型）

  • 条件: H1終値で111,231.75上抜け＋次足M15でVWAP上維持
  • Entry: 111,232.00
  • TP: 113,066.00（H1直近レンジ幅×0.80×ATR倍率1.0を加味）
  • SL: 109,372.00（ATR_eff×1.2 下）
  • LCZ: [108,990.24, 110,540.23]
  • 格付: B（65–79）

押し目買い／LCZ確率優先型

  • 条件: 価格がLCZにプルバックし、M15でVWAP再上抜け確定
  • Entry: 109,900.00
  • TP: 111,180.00（Donchian上限手前）
  • SL: 108,835.00（LCZ下限−0.1×ATR_eff）
  • 押し目買い優勢: 57%（参考）／戻り売り: 43%

高ボラ運用: SL=ATR×1.5へ拡張も可。分割利確で滑り低減。

心理補正層（CB/SF/CBA）

  • CB: VIXの18.6→18台（直近データ）で恐怖後退のニュアンス。+10〜+15相当のポジ寄与（尺度−100〜+100で中立＋）。
    （出典: FRED VIXCLS ） (FRED)
  • SF（48h）: ETF日次フロー見出しが市場のムード形成。+2/−2の範囲で即日補正。
    （出典: Farside Investors ） (Farside Investors)
  • CBA: パターン空目/過剰仮説に注意。ドンチャン上限のヒゲ突破のみは無効とし、終値確定を義務化。

リスク・注意点

  • だまし上抜け（ヒゲ突破）→ 終値確定＋VWAP維持チェック必須
  • ニュースショック（48h）→ フロー一転でムード急変
  • 上位足不一致→ レバ抑制＆LCZ基準の再エントリー運用
  • 週次COTは遅延特性→中期補助に限定
  • イベント前後はポジ縮小（FC/CB補正の上限±15pt以内を遵守）

結論

短期はVWAP上キープのままH1ドンチャン上限 111,231.75の突破監視。確率優先ならLCZ（108,990〜110,540）での反転確認後に押し目買い。中期は弱ドル＋ネットワーク堅調が下支えだが、ETF日次フローの見出しで方向感が日替りになりやすい。ルール通りの終値確定／VWAP維持／SLはATR基準で淡々と。

出典

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