本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（M15/H1）: 上昇バイアス維持。MA20>50, MACD>Signal, RSI>50, 価格>雲上。Donchian上辺付近で推移。
押し目買い優勢：77.73% ／ 戻り売り優勢：22.27% - 中期（D1/W1）: 上位足整合度 0.50（部分一致）。反転リスクあり。
- TC（Technical Confidence）: 0.7125
- FC（Fundamental Confidence）: 0.5725
- CB/SF/CBA: +10 / +1 / −1
- ConfidenceIndex: 62.27
（補正A/B/C未適用）
ファンダメンタル分析
[48h/1M]
- BTCは11万ドル台を維持。ドル高と金利上昇で上値は抑制。
出典: Barron’s, Investopedia - VIXは16〜18台に低下（先週22台→減速）、心理的リスク後退。
出典: Reuters, Cboe, FRED - DXYは堅調推移、リスク資産には中立〜軽い逆風。
出典: FOREX.com - スポットBTC ETF流入＋5億USD（10/21）。需給面は強化。
出典: DLNews, SoSoValue - 半減期（2024/4/20）後の供給減少が長期需給を引き締め。
出典: Fidelity Digital Assets
FC（Fundamental Confidence）構成
| 要素 | 値 | 重み | 寄与 |
|---|---|---|---|
| 鮮度 | 0.95 | 0.25 | 0.2375 |
| 方向一致 | 0.60 | 0.25 | 0.1500 |
| 重要度 | 0.50 | 0.25 | 0.1250 |
| 反応強度 | 0.00 | 0.15 | 0.0000 |
| ポジ整合 | 0.60 | 0.10 | 0.0600 |
| 合計FC | 0.5725 |
総括（ファンダメンタル面）
ETF流入＋VIX低下＝需給支援。ドル強・金利上昇が抑制要因。
心理層との整合は中立〜やや強気。
テクニカル分析（短期/中期）
整合マップ（M15/H1基準）
| 指標 | 状態 | 判定 |
|---|---|---|
| MA20>MA50 | True | 上昇 |
| MACD>Signal | True | 上昇 |
| RSI(14)>50 | True | 強気 |
| ADX>25 | True (34.06) | トレンド維持 |
| SQZMOM>0 | True | モメンタム拡大 |
| 価格>雲基準値 | True | 上昇寄与 |
| 転換線>基準線 | True | 上昇補助 |
| 終値>Donchian上限 | 近接 | 中立〜強気 |
強化版フィルター寄与表
| 項目 | 寄与 | コメント |
|---|---|---|
| 上位足整合 | 0.50 | D1/W1一致度 |
| OBV・CMF | + | OBV同調 |
| ATR効率 | 0.0118 | 低ボラ（ATR/EMA<1.25） |
| パターン確証 | 中立 | 有意形状なし |
| SQZMOM再クロス | 中立 | 正圏維持 |
| DXY・VIX補正 | 無 | 重複防止維持 |
TC（Technical Confidence）
[
TC = (上位足整合×0.25 + クロス強度×0.25 + オシレーター整合×0.25 + ボラ順応度×0.25) × (1−TCBS)
]
[
TC = (0.50×0.25 + 1.00×0.25 + 1.00×0.25 + 0.50×0.25) × (1−0.05) = \mathbf{0.7125}
]
確率寄与テーブル
| 要素 | 重み | 値 | 寄与% |
|---|---|---|---|
| 上位足整合 | 0.25 | 0.50 | 12.5 |
| クロス強度 | 0.25 | 1.00 | 25.0 |
| オシレーター整合 | 0.25 | 1.00 | 25.0 |
| ボラ順応度 | 0.25 | 0.50 | 12.5 |
| 合計TC (減衰後) | 0.7125 | ||
| 押し目買い優勢確率 | 77.73% | ||
| 戻り売り優勢確率 | 22.27% |
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
順張り（ブレイク型）
| 方向 | Entry | TP | SL | LCZ |
|---|---|---|---|---|
| LONG | 111,119.85 | 111,902.74 | 109,559.67 | 110,058.27 – 111,358.16 |
| SHORT | 109,670.05 | 108,887.16 | 111,229.93 | 110,058.27 – 111,358.16 |
押し目買い／戻り売り（LCZ確率優先型）
| 方向 | Entry | TP | SL | LCZ |
|---|---|---|---|---|
| 押し目買い | 110,058.27 | 111,358.16 | 108,498.38 | 110,058.27 – 111,358.16 |
| 戻り売り | 111,358.16 | 110,058.27 | 112,918.04 | 110,058.27 – 111,358.16 |
リスク・注意点
- 上位足不完全一致（0.50）により、反転リスクを残す。
- ドル高・金利再上昇時は一時的押し込みに注意（出典: Barron’s）。
- ETFフロー減速時はLCZ下抜けを警戒。
- 高ボラ転換（ATR_eff≥1.25）時はSL係数を1.5に切替。
- VIX使用層: cognitive固定（再利用禁止ログ済）。
結論
- 戦略: LCZ押し目買いを主軸、Donchian上抜けを副次トリガー。
- 確信度: CI=62.27（やや強気、中立を上抜け）
- 実行: VWAP下辺（≈110,058）反応後に陽包み確定でエントリー。
- 管理: SL厳守／上位足一致<0.5時は縮小ロット。
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