BTCUSD | →↔ ニュートラル優勢・CPI前のボラ再燃とETF資金流入 | 2025-10-15

btcusd分析_20251015 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（H1）：レンジ上限トライ手前、VWAP上・モメンタム微強。
    短期確信度：34%（+3pt｜Sentiment反映）
  • 中期（H4〜D1）：ニュートラル継続。
    中期確信度：31%（+3pt｜Fundamental反映）
  • Confidence Index（総合）：29.6 / 100（前回23.8から上方修正）。
    補正A「重要イベント±24h」+10ptの適用対象（米CPIが米東部時間10/24 8:30発表予定）だが、まだ発表前のため“参考フラグ”のみ。 (U.S. Bureau of Labor Statistics)

ファンダメンタル分析（出典・排他ルール準拠）

[48h] 短期バケット

  • VIX上昇（19–21台）：ボラ警戒が再燃し、リスク資産に向かい風。短期的に**−要因**。 (Cboe Global Markets)
  • DXYやや軟化（99前後）：ドル後退はBTCには相対的に**＋要因**。 (マーケットウォッチ)
  • 米中リスクヘッドライン：株の不安定化を通じた暗号資産の連れ安要因（センチメント悪化）。 (Reuters)
  • ETFフロー（足元）：市場全体は流出入混在だが、IBITは流入継続の報。＋要因としてカウント。 (CoinDesk)

→ 集計：正負混在だがややポジ（+1/±5）を採用し、SentimentFactor=+1（規定の±5レンジ内）。
※この48h材料はFundamentalConfidenceには入れず、短期センチメントのみに計上（排他クリア）。

[1M] 中期バケット

  • ドル指数の月内レンジ下降気味（99–100台へ低下）：BTCに中期的追い風。 (ヤフーファイナンス)
  • スポットBTC ETFの月初以降の累計流入が継続（特に10月序盤の大型流入）：需給の下支え。 (farside.co.uk)

→ **FundamentalConfidence（中期）**の要素配点（規定式）

  • 材料鮮度：0.7（〜4週）
  • 方向一致度：0.6（ドル安＝BTC追い風、ETF流入＝追い風）
  • 重要度：0.75（ポジション・資金フロー寄り）
  • 反応強度：0.5（VIXは短期に振り分け済・出来高中立）
  • ポジション整合：0.6（ETFフロー＋、COTは今回は未参照）
    正規化後 FundamentalConfidence ≈ 0.41 として採用。

重要イベント

  • 米CPI（9月分）が10/15 8:30am ETに発表予定。±24hウィンドウ内に該当。
    ※発表“前”のため、今回のスコアは未加点。結果確定後、+10pt補正の可否を一度だけ適用。 (U.S. Bureau of Labor Statistics)

需給（COT/ETF/OI）

  • **ETFフロー（中期）**は上で反映済み。
  • COT/先物建玉の一次データは今回未取得につき評価除外（重複カウント回避）。

テクニカル分析

観測（代表値は各TFの最新行）

  • 価格：M15/H1/H4/D1/W1/MN1 すべてのClose=112,976.25（整合良好）
  • VWAP（当日UTC 00:00リセット, M15ベース） ≈ 112,825.60
    現在値はVWAP上（強弱判断の最低条件はクリア）
  • ATR_eff = max(ATR(H1), ATR(H4)) ≈ 1,779.32
  • 高ボラ判定：VIXは不参照。ATR/EMA比=~1.00、直近変化率<+25% ⇒ 通常期
  • H1エントリー条件の充足状況
    • MA20>MA50 ×（112,147 < 113,766）
    • MACD>Signal ○（-119 > -372）
    • RSI>50 ○（51.17）
    • ADX>25 ×（24.00）
    • SQZMOM>0 ○（+1,160.6）
    • VWAP上 ○
      → ロング条件 4/6、ショート条件は 1/6（弱い）。確定シグナル無し。

直近レンジとブレイク水準（H1・直近24本）

  • 直近レンジ高/安：114,985.05 / 109,837.85
  • ブレイク発火水準（終値基準の目安）
    • 上抜き：115,177.94（＝レンジ高＋ATR(H1)×0.2）
    • 下抜き：109,644.96（＝レンジ安−ATR(H1)×0.2）

整合マップ（短期×中期＋スコア）

  • 上位足整合（W1/D1/H4/H1の方向一致率）＝0/4 ⇒ 0.00
  • クロス強度（MA20/50・MACD一致）＝0.5
  • オシレーター整合（RSI/ADX/SQZMOM/ATR）＝0.67
  • パターン統計（汎用ベース）＝0.50
  • ボラ順応＝0.50
  • TCBS（誤認リスク）=0.25固定 → TechnicalConfidenceを**×(1−0.25)**で減衰
    → TechnicalConfidence ≈ 0.306（0〜1）

補正シナリオ

  • 上振れ：115,178上抜け・H1のADX>25回復・MA20>MA50へ転換で順張りロングへ格上げ。
  • 下振れ：109,645割れ・SQZMOM<0反転なら戻り売りシナリオ優位。
  • LCZ（Liquidity Check Zone）：VWAP±ATR_eff×0.5 ⇒ [111,935.94, 113,715.26]
    現在値はLCZ内。ここでの反応を次のトリガー判断に使用（確信度+調整のみ。値の直接代入は不可）。

トレードプラン

ロング（ブレイク型）：

  • Entry：115,177.94 以上終値
  • SL：113,042.75（通常期=ATR_eff×1.2、LCZ近傍+0.1×ATR_eff調整済み）
  • TP：117,725.80（直前レンジ幅×成功率×ATR倍率）

ショート（ブレイク型）：

  • Entry：109,644.96 以下終値
  • SL：111,780.15
  • TP：107,097.10

メモ：米CPI直前〜直後±24hはスプレッド拡大とヒゲ増加に注意。発表確定後、総合指数に一回だけ+10pt補正の可否を判断（再正規化・再評価は禁止）。 (U.S. Bureau of Labor Statistics)

リスク・注意点

  • ヘッドライン・ボラ：米中ニュースでVIXが跳ねやすい地合い。高ボラ（VIX>25）に入ったらSL倍率1.5へ即切替。 (Reuters)
  • ETFフローのブレ：銘柄間で方向不一致が出やすい局面（IBIT流入でも他が流出）。短期はダイバージェンスに注意。 (CoinDesk)
  • ドル反転リスク：DXYが反発するとBTCの上値を抑えやすい。 (マーケットウォッチ)

結論

短期はニュース由来の揺さぶり（VIX↑）と、ETFフローの下支え（IBIT）の綱引き。中期はドル軟化＋ETF流入が追い風で、テクニカルはLCZ内の攻防。
発火条件は据え置きで、115,178上抜け買い／109,645割れ売りの二段構え。CPI結果確定後に補正+10ptの対象となり得るため、その一撃だけは“取るか・見送るか”を事前に決めておくのが合理的。

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