BTCUSD | ↑△（短期）↔（中期） VIX低位と短期クロス優勢 | 2025-10-26

btcusd分析_20251026 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（M15）: 上向き優勢。TC=58.33%、押し目買い優勢 91.16%。
  • 中期（D1↔W1）: 方向不一致（D1やや弱、W1強）で上位足整合は0.00。

ファンダメンタル分析（排他割当遵守）

[48h]

  • VIX: 足元のVIXスポット≒16台半ば（低位）。株式ボラは落ち着き水準で、暗号資産にとってはリスク選好を阻害しにくい環境。 （出典: Cboe） (Cboe Global Markets)
  • BTC現況: リアルタイム価格帯 ≈111.6k。短期の方向感はテクニカルに委ねやすい局面。 （出典: CoinMarketCap） (CoinMarketCap)

[1M]

  • DXYの詳細方向は本解析で厳密に採点せず（一次情報の整合ソース不足のため明示主張を削除）。該当ソース未検出。

FC（Fundamental Confidence）
鮮度1.0×0.25 + 方向一致0.5×0.25 + 重要度0.5×0.25 + 反応強度0.5×0.15 + ポジ整合0.5×0.10
→ FC=0.625（VIXはファンダ層のみで使用、心理層では0扱い／VIX二重使用なしログ）。

総括（ファンダ）

VIXが16台で低位安定、マクロ・リスクプレミアムは抑制気味。明確なネガ・カタリスト不在時は、短期はテクニカルの寄与が大きい。ただしD1とW1の方向不一致により、中期の押し上げ力は限定的。（出典: Cboe, CoinMarketCap） (Cboe Global Markets)

テクニカル分析（短期/中期）

代表値（M15, 2025-10-26 03:00 UTC）

  • Close=111,609.65
  • VWAP(UTC)=111,498.02
  • Donchian(20): 上=111,717.55 / 下=111,070.05
  • Ichimoku（先行1/2の小さい方＝雲床）: CloudFloor=110,641.85、転換=111,414.80、基準=111,189.65
  • RSI(14)=54.84, MACD>Signal, ADX(14)=25.85, SQZMOM=+23.10
  • EMA21=111,544.02, ATR(14,M15)=104.90

整合マップ（主指標の真偽）

  • MA20>50=True／MACD>Sig=True／ADX>25=True／RSI>50=True／SQZMOM>0=True／価格>雲床=True／転換>基準=True／価格>VWAP=True／終値>Donchian上限=False（未ブレイク）

強化版フィルター

  1. 上位足整合（D1↔W1）: 一致度=0.00（D1弱・W1強のミスマッチ）
  2. 資金フロー（OBV）: 直近5本のOBV EMAと価格の傾きが逆行 → 減点
  3. ボラ適合（ATR効率）: ATR(14)/EMA(21)=0.00094 < 1.0 → 縮小域（成行は慎重）
  4. パターン確証: 明示パターン（W底/HS等）検出なし
  5. SQZMOMゼロ再突入: 直近は既に正圏、再突入条件は未充足
  6. 外部整合（DXY・VIX）: 補正A/B/C枠の予約のみ、重複禁止遵守（VIXはFC側で使用済）

TC（Technical Confidence）

  • 内訳（0〜1）：上位足整合=0.00／クロス強度(MA,MACD,Ichimoku)=1.00／オシレーター整合(RSI,SQZ)=1.00／ボラ順応度(ADX,ATR,Donchian)=0.33
  • TCBS=0.00（再推定なし）
  • TC = 58.33%

確率寄与テーブル

  • 上位足整合 0.00 → 0%
  • クロス強度 1.00 → 100%
  • オシレーター整合 1.00 → 100%
  • ボラ順応度 0.33 → 33%
  • 押し目買い優勢 91.16%／戻り売り優勢 8.84%（シグモイド f(x)=1/(1+e^(-x/3))、x=ロング/ショート整合差）

総括（テクニカル）

短期は上向きの地合いが点灯。ただし未ブレイク（Donchian上限）かつ上位足不一致、OBV逆行、ATR効率の低さが「成行で飛び付く理由」を欠かせている。VWAP(111,498) を軸にLCZでの反応確認→押し目エントリーが合理的。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

共通

  • ATR_eff = max(ATR_H1, ATR_H4) = 988.15
  • SL幅 = ATR_eff × Multiplier（通常=1.2, 高ボラ=1.5。今回は通常）→ SL幅=1,185.78
  • LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）= [111,003.95, 111,992.10]

1) 順張り（ブレイク型）

  • 条件: M15終値が 111,717.55（Donchian上限）を明確ブレイク
  • Entry: 111,717.55
  • TP: 直前レンジ幅(647.50)×文献成功率仮置0.65×ATR倍率1.0 → +420.88 → 112,138.43
  • SL: 111,717.55 − 1,185.78 = 110,531.77
  • LCZ: 参考帯 [111,003.95, 111,992.10]
  • フェーズ: 戦略=監視／実行=上抜け確定足で発動

2) 押し目買い（LCZ確率優先型）

  • 条件: LCZ下限〜中程での反転サイン（下ヒゲ＋陽包み等）
  • Entry: 111,003.95（LCZ下限反応を代表）
  • TP: 111,424.82（+420.88）
  • SL: 109,818.17（−1,185.78）
  • LCZ: [111,003.95, 111,992.10]
  • 確率: 押し目買い優勢 91.16%（シグモイド）
  • 注意: OBV逆行のためロット抑制を推奨

3) 逆張り（戻り売りの代替案・参考）

  • 条件: 111,070.05（Donchian下限）を明確割れ
  • Entry: 111,070.05
  • TP: 110,649.17
  • SL: 112,255.83
  • 確率: 戻り売り優勢 8.84%（低確度）

Pivot帯（R2/3,S2/3）は画像補助のみ。TPへ直接代入禁止のルールを遵守し、整合加点(+5)の“フラグ”扱いに限定。

リスク・注意点

  • **上位足不一致（D1 vs W1）**が続く限り、ブレイクの伸びは抑制されやすい。
  • OBV逆行は短期の踏み上げ不発リスク。反応足の出来高と実体で必ず確認。
  • ATR効率<1.0は“もみ合い回帰”バイアス。LCZでの確認→遅れて乗るが合理的。
  • VIX二重使用禁止を維持（本解析ではFC側のみで使用し、CB/SFでは0扱い）。

結論

短期は押し目優勢。戦術はLCZでの反応確認→エントリー、次点で111,717.55ブレイク追随。中期の不一致が解消（D1がW1に追随）し、OBVが順行へ回帰すれば、確信度の上積み余地が大きい。

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