BTCUSD | ↑↑ VWAP上維持・ETF資金流入で需給強め | 2025-10-13

btcusd分析_20251013 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期・中期方向＋確信度）

  • 短期（M15/H1/H4）：上向き優勢（VWAP上維持、RSI>50、MACD上側）
    短期確信度：72%
  • 中期（D1/W1/MN1）：価格>MA200、MACD>Signal、ADX25± → 上昇構造
    中期確信度：80%
  • 整合スコア（短期×中期）：85（強整合）

ファンダメンタル分析（48h／1M）

直近48h

  • VIX：10/9 時点の終値16.43、10/10 は急伸21.66と不安定化（リスク許容の揺り戻し）。 (FRED)
  • DXY：政府機関閉鎖下でも10月序盤は反発基調との指摘。短期的にドル強含み。 (United States – English)
  • 米CPI：9月分の公表延期が確定（10/24に振替）。インフレ不確実性は一時的に上昇。 (Bureau of Labor Statistics)
  • FOMC議事録（9/17会合）：インフレ進展は認めつつも慎重姿勢。 (連邦準備制度理事会)

→ 48h評価：+1（やや強気）
※VIXが急騰→やや減点、ただしドル反発一服＋暗号資産独自需給が下支え。

1ヶ月

  • Spot BTC ETFフロー：10月入り後も強い純流入（週次で+2.7B、単日+1.2Bなどの急増観測）。 (Cointelegraph)
  • グローバル暗号ETF：10/4週に過去最大の+$5.95B流入（CoinShares集計）。 (Reuters)
  • ボラティリティ環境：VIXは中低位レンジ中心（10/9=16.43）だがイベントで跳ねやすい地合い。 (FRED)

→ 1M評価：+2（強気）

需給解析（COT/ETF/OI）

  • COT（CFTC）：政府閉鎖により更新一時停止。COTは欠損扱い（sd_signal=0）。 (CFTC)
  • ETFフロー：米スポットBTC ETFが継続純流入（+2.7B週次／+1.21B単日等）。SupplyDemand加点=+0.10を採用。 (Cointelegraph)

Fundamental層スコア（0〜1）試算：
48h +1（=0.03換算）／1M +2（=0.06換算）／需給 +0.10（上限0.15の範囲）
→ Fundamental ≈ 0.19（通常配点0.10に反映）

テクニカル分析

短期（M15/H1/H4｜Base=M15厳守）

  • VWAP：114,557.84、終値は上維持。
  • LCZ：VWAP ± 0.5×ATR → 上限 115,629／下限 113,486
  • モメンタム：MACD上側・RSI>50、SQZMOMは+側（CSV計算範囲で極性維持）
  • ノイズ帯：ATR×0.6 ≈ 1,285

中期（D1/W1/MN1｜構造専用）

  • MA200上＝上昇構造継続
  • MACD>Signal & ADX≳25＝トレンド確認
  • 短期と同方向＝継続シナリオ

補正シナリオ（Dynamic Confidence Projection）

  • ADX目標30に対して現状27 → +1.5pt
  • RSI目標55に対し≳55 → 0pt
  • Fundamental目標0.30に対し0.19 → +2.8pt
  • COT欠損 → 0pt
    → Confidence（72.5 → 76.8%） ※試算、確定は実測更新後

トレードプラン（Entry／TP／SL）

前提：価格換算はBase=M15のみ。VSTPはH1 ATR/ Base ATR < 2のため未適用（EF=1.0）。

  • Entry（ロング）：VWAP上維持かつ直近スイング高値上抜の確定足終値
    現在の参考：114,901.75
  • TP：Entry + ATR×1.2×EF = 117,473.66
  • SL：Entry − ATR×0.6×EF = 113,615.79
  • ショート：VWAP明確割れ確定でのみ検討（現状は条件外）
  • 段階利確：ATR×1.2 到達で50%／H4反転で全クローズ

禁止：LCZ内での新規構築

リスク・注意点

  • イベントカレンダー：米CPIの10/24振替まで指標ブランクが続く点（突発ヘッドラインでのボラ急変に注意）。 (Bureau of Labor Statistics)
  • VIXジャンプ：10/10に21.66まで急伸したばかりで、ショック再発の余地。 (Investing.com)
  • COT欠損：需給の片目が隠れる（ETFフローで代替監視）。 (CFTC)

結論

  • 方向：短期・中期とも上昇。
  • 確信度：76.8%（補正後）。
  • 戦術：LCZ上抜・スイング高値更新でロング。VSTPは現状非適用（EF=1.0）。
  • TP/SL：117,473.66／113,615.79（Base準拠）。

参考（ファンダ層ソース一覧）

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