本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- BTCUSDは $87,000台後半でレンジ形成中。
- 年末〜年始にかけて流動性が著しく低下し、ボラティリティ拡散傾向。
- ファンダメンタルは中立〜弱気（FOMC議事要旨と米雇用関連に注目）。
- テクニカルは中立、上値90k抵抗・下値86k支持の範囲内。
- 本日は様子見（ノートレ）推奨。
ファンダメンタル分析
1️⃣ マクロ環境と市場センチメント
- Coindesk
→ BTCは一時$90,000台に接近も、NASDAQ先物の軟化に伴い反落。 - Economic Times
→ アジア時間の上昇後に反落、リスク資産全体の調整ムード。 - MarketWatch
→ 大口保有企業 Strategy（旧MicroStrategy）の株安がBTC市場心理を圧迫。 - TradingView News
→ 一部クジラは2026年ロングポジションを構築中だが、年末は出来高減少。
2️⃣ 今週の経済イベントカレンダー（TradingView準拠）
| 日付 | イベント | 重要度 | BTCUSD影響 |
|---|---|---|---|
| 12/30 | FOMC議事要旨 | ★★★ | ドル強弱→BTC逆相関注意 |
| 12/30 | 米住宅価格指数・シカゴPMI | ★★ | 景気期待による短期変動 |
| 12/31 | 中国製造業PMI | ★★ | リスクオン/オフ判定要因 |
| 12/31 | 米失業保険申請 | ★★ | 雇用の堅調さ確認 |
| 1/2 | 欧州PMI改定値 | ★★ | グローバルリスク指標 |
要約:
年末週は**FOMC議事要旨（12/30）**が最大イベント。
→ ドル強化リスク → BTCは一時調整圧力がかかる可能性。
ファンダ総括
短期：リスクオフ寄り、ドル強化観測が重石。
中期：ETF資金流入が底支え要因。
長期：制度的BTC保有（米戦略準備構想）により構造的上昇圧力。
➡️ 短期弱気／中期中立／長期強気基調維持。
テクニカル分析（現行価格基準）
現在価格レンジ
- 現値: 約 $87,100〜$87,800
- 上限: $90,000（直近レジスタンス）
- 下限: $86,000（主要サポート）
主要インジケータ（M30〜H4統合）
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49.8 | 中立（過熱なし） |
| ADX(14) | 21.7 | トレンド弱、レンジ状態 |
| ATR効率 | 0.64 | ボラ高め（ブレイクリスクあり） |
| MACD(H1) | 軽微にプラス | 短期反発中 |
| MA200(M30) | $87,000付近 | サポート機能維持 |
Donchian Channel:
上限 $89,900 ／ 下限 $86,200 → 中心帯 $88,000前後。
形状特徴（S3解析結果統合）
- コントラスト高、トレンド明瞭（上昇期→レンジ移行）
- エッジ強度2.66 → 変動率高め
- 寄与スコア：+0.07（許容範囲内）
テクニカル総括
短期：弱含みレンジ
中期：方向感欠如
長期：MA200上維持で上昇基調温存
➡️ 総合評価：レンジ中立、ブレイク待機フェーズ。
CI統合（Bayesian Neural Confidence Index）
推定結果:
- 不確実性(σ_CI) = 0.33（閾値0.35未満 → 有効）
- ファンダ×テク矛盾度：中程度
- 方向信頼度：ロング 0.52 ／ ショート 0.48（中立）
判定:
不確実性中 → ロット半分推奨
方向信頼度が拮抗 → トレンド確定待ち。
トレードプラン
Gate処理ログ
| Gate | 判定 | コメント |
|---|---|---|
| RegimeGate | PASS | レンジ内、ADX<23でブレイク禁止適用 |
| BreakoutChaseGate | PASS | 上値0.35ATR以内、過熱なし |
| EntryZoneGate | PASS | MA200付近で支持形成中 |
| StopMagnetGate | PASS | 下方ATR0.45圏内、バランス良好 |
エントリーシナリオ（レンジ戦略）
ロング（押し目買い）
- Entry: $87,000 ±100
- TP: $88,800
- SL: $86,400
- RR: 1.33
- 条件: MA200・VWAP上で反発確認後
ショート（戻り売り）
- Entry: $89,000 ±200
- TP: $87,200
- SL: $90,200
- RR: 1.25
- 条件: RSI>60 & ADX>22時
結論（本日のトレード判断）
結論：ノートレ（様子見）
理由：
- FOMC議事要旨を前にした不確実性上昇。
- 年末薄商いで出来高・流動性低下。
- テク・ファンダ共に方向感なし（CI信頼度中立）。
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