本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- ビットコインは91,000ドル台でのレンジ推移。
- ファンダメンタルはETF流入再開＋マクロ中立で支援的。
- テクニカルはADX12.9でトレンド希薄・RSI48で中立。
- NFPなどイベントを前に方向感待ちの局面。
- 結論：ノートレ（様子見）（RR<1.2、期待値不足）
ファンダメンタル分析
経済イベントカレンダー（7日間）
| 日付 | 時間（JST） | 指標 | 国 | 重要度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5(月) | 10:45 | 中国 非製造業PMI（12月） | 🇨🇳 | ★★ | SBI証券 経済カレンダー |
| 1/6(火) | 00:00 | 米 ISM製造業景況指数（12月） | 🇺🇸 | ★★ | SBI証券 |
| 1/7(水) | 09:30 | 豪 CPI（12月） | 🇦🇺 | ★★ | SBI証券 |
| 1/8(木) | 21:30 | 米 新規失業保険申請件数 | 🇺🇸 | ★ | Census.gov |
| 1/9(金) | 22:30 | 米 雇用統計（NFP, 12月） | 🇺🇸 | ★★★ | Scotiabank 経済発表スケジュール |
ニュース・イベント影響度
ETF資金動向
- 米国現物BTC ETFに再び資金流入（2026年1月初週、日次+4.7億ドル）
→ 出典：BeinCrypto Japan - 2週間続いたETF資金流出が停止、センチメント改善へ。
→ 出典：FXEmpire - 投資家心理は「リスク回避から様子見」へ転換傾向。
→ 出典：Reuters
マクロ要因
- FRBは金利据え置き維持見通し、金融環境は緩和基調。
→ 出典：Yahoo!ファイナンス - 米景気減速懸念続くも、インフレ落ち着きでBTCへの中期投資再開の兆し。
センチメント指数（FinSentGPT推定）
| 指標 | スコア | 傾向 |
|---|---|---|
| FinSentGPT | +0.42 | 中立〜やや強気 |
| FinXABSA（政策軸） | +0.30 | 金融緩和見通し |
| FinBERT（市場心理） | +0.12 | 慎重ムード |
総合FC（Fundamental Confidence）= 0.53 → 中立強気寄り
ファンダ総括
短期：イベント前で様子見。
中期：ETF資金流入が支援。
長期：規制安定と採掘コスト上昇が下値支え。
総合判断：中立〜やや強気。
テクニカル分析
| 指標 | 値 | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 48.4 | 中立 | モメンタム低下、方向感薄い |
| ADX(14) | 12.9 | 弱い | トレンド形成なし |
| MACD | -10.63 | 弱気 | ゼロライン下方で鈍化 |
| ATR | 117.05 | 狭い | ボラ縮小傾向 |
| 直近高値/安値 | 91,428 / 90,850 | 狭い値幅 | 明確なブレイクなし |
マルチタイム整合
- M15: 弱気
- M30: 中立
- H1: 中立
- H4: 上昇鈍化
➡️ 総合：レンジ・持ち合い（TC=0.45）
テクニカル総括
短期弱含み・中期横ばい・長期上昇維持。
ADX低く、方向感乏しいためブレイク待ちが安全。
総じてレンジ相場。
トレードプラン
- RegimeGate：トレンド強度不足 → FAIL（ADX<20）
- BreakoutChaseGate：非該当（ドンチャン上限接触なし）
- EntryZoneGate：90,850付近支持あり → VALID
- StopMagnetGate：SL近辺と一致 → VALID
戦略
- Entry: 90,900〜91,000 押し目買い（ATR下限付近）
- TP: 91,400（RR=1.08）
- SL: 90,650
➡️ RR<1.2 → ノートレ（様子見）判定
結論（本日のトレード判断）
結論：ノートレ（様子見）
RR=1.08 想定、保有期間=短期デイトレ想定
理由（3点）
- ADX<20でトレンド形成なし
- ファンダは中立でイベント前リスク高
- RR<1.2で期待値不足（再計算無効化）
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