本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
BTCUSDは短期上昇・中期レンジ・長期上昇基調を維持。
テクニカル・ファンダともに強気要素が揃い、押し目買いが有効。
RR=1.52と良好なリスクリワードを保持。
- 短期：強気（押し目買い優勢）
- 中期：レンジ
- 長期：上昇基調継続
ファンダメンタル分析
- 重要ポイント: JPMorganなど米系金融機関が機関向け暗号取引を再開検討。制度採用期待が再燃。(Reuters)
- 根拠: ETF流出は一巡傾向。機関資金の再流入余地あり。(MarketWatch)
- リスク: 投資家心理の一部が金・株式にシフトし、短期需給の弱さを残す。(The Guardian)
ファンダ総括
短期はETF流出の影響で上値が重いが、中期的に機関採用の進展で安定。
長期は制度整備と採用拡大で上昇基調維持。
経済イベントカレンダー（7日間）
| 日時 (JST) | イベント名 | 重要度 | 想定影響 |
|---|---|---|---|
| 12/29 22:30 | 米雇用統計 (NFP) | 高 | ドル強弱 → BTCUSD逆相関 |
| 12/30 23:00 | 米ISM製造業PMI | 中 | マクロセンチメント影響 |
| 12/31 04:00 | FOMC議事要旨 | 高 | 流動性・金利見通しへ直接影響 |
| 12/31 18:00 | 欧州CPI速報値 | 高 | リスク選好バランスへ影響 |
| 1/2 21:30 | 米PCE価格指数 | 高 | FRB政策見通し連動 |
※ JST基準で実時刻を出力（time_roll_policy無効）
※ 高インパクトイベント2時間前〜1時間後は新規エントリー禁止
ニュース・イベント影響度
- JPMorgan、機関向け暗号取引を検討 → 長期プラス要因
- ETF流出350Mドル報道 → 短期マイナス要因
- Wall StreetがBTC14万ドル予想 → 長期強気シナリオ維持
テクニカル分析
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| ATR_eff | 138.12 | 通常ボラ |
| RSI (M15) | 63.5 | 強気圏 |
| ADX (M15) | 26.6 | トレンド維持 |
| MA200位置 | 87,800 | サポート接近中 |
| トレンド整合スコア | -1 | 中期整合やや不足 |
テクニカル総括
短期上昇・中期レンジ・長期上昇維持で総じて中立強気。
押し目買いシナリオに優位性。
トレードプラン
- シナリオ: ロングシナリオ候補（押し目買い）
- Entry: 87,300–87,800 USD
- TP: 88,140 / 88,305 USD
- SL: 87,725 USD
- RR: 1.52
- ロット: 0.5倍（mid uncertainty range内）
- 想定保有: 12〜24時間
無効化条件（plan_invalidation_policy適用）
- ADX < 20
- RSI < 55 かつ MA20下抜け
- 86,900割れ（StopMagnet接触）
- RR < 1.2
結論（本日のトレード判断）
結論：ロングシナリオ候補（RR=1.52、保有期間=12〜24h）
根拠：
- Regime/Chase/EntryZone 全ゲート通過
- テクニカル・ファンダ一致（強気方向）
- 不確実性0.28（中程度）によりロット半減
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