本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
現在は2026年2月24日 10:31 JSTである。日本の天皇誕生日明けの連休明け、市場はトランプ政権による「最高裁で違法とされた関税に代わる新たな15%の一律関税導入」と、日本の1月CPIが2.0%（2年ぶりの低水準）に鈍化したことによる日米金利差の不透明感に包まれている。テクニカル的には155.10付近のPOC（出来高集中価格）で停滞しており、Hurst指数は0.459と「レンジ回帰モード」への転換点にある。短期的には、本日夜の米2年債オークションと関税実効ニュースを待つ「見送り〜押し目買い」の慎重姿勢を推奨する。
Anchor Price、現在の市場フェーズ、総合結論
| 項目 | 内容 | 備考 |
| Anchor Price (現在値) | 155.097 | TradingView 参照 (2026/02/24 10:31 JST) |
| 市場フェーズ | 中立・レンジ相場 | Hurst指数 0.459。155.00心理的節目での攻防。 |
| 総合結論 | 押し目買い検討（条件付き） | 154.60-70のMagnet Zoneまでの引きつけを推奨。 |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- トランプ政権、違法関税停止と引き換えに「新15%一律関税」を本日より導入開始： 最高裁の違法判決を受け、既存のIEEPA関税の徴収を24日0:01 ESTから停止。即座に別の法的権限で15%の関税を上乗せするサプライズがドル高圧力を維持している。[Reuters ]
- 日本CPI鈍化、日銀の追加利上げ観測に「冷や水」： 1月の全国コアCPIが前年同月比2.0%となり、2年ぶりの低水準を記録。日銀による早期利上げ期待が後退し、円売りの支えとなっている。[CNA ]
- 米2年債入札を控え、ドル円は方向感模索： 今夜予定されている米2年債オークション（690億ドル規模）の結果次第で、米短中長期金利の再編が起こり、ドル円の次なるトレンドを決定付ける可能性がある。[TreasuryDirect ]
イベントカレンダー
（冬時間適用）
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 重要度 | 相場影響 | 出典 |
| 2026/02/24 | 14:30 | 中国 FDI (YTD) | 低 | アジア圏センチメントへの波及 | TradingView |
| 2026/02/25 | 03:00 | 米2年債オークション | 高 | 米短気金利を通じたドル円の急変動 | FXStreet |
| 2026/02/26 | 05:20 | 日本 対外資産投資状況 | 低 | 資金流出入の確認 | StockeZee |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
日本の連休明け、東京市場はCPIの鈍化を「円安要因」として消化しつつあるが、トランプ関税を巡る「貿易不透明感」が株価（JP225）を抑え込み、円買い戻し（リスクオフ）との相殺が起きている。ロンドン・NYセッションにかけて、米金利の底堅さと関税ニュースによるドル買いが先行すると予想されるが、実体経済への影響懸念からボラティリティが急増するリスクがある。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 上昇トレンド継続中。MA13（実データ）付近でサポートされているが、160.00を前に上昇が鈍化。
- D1: 152.00を底にした緩やかな上昇チャネル内。現在はチャネル中央。
- H4: 154.50 – 155.50のボックス圏内。RSIは54付近と中立。
- H1: POC（155.10）付近に吸い寄せられている状態。トレンドの勢いは減衰。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.459 (判定：レンジ/中立)
- ATR (H1): 0.094
- 動的POC: 155.106
- Fib Levels (H1スイング): 38.2%(154.69), 50.0%(154.56), 61.8%(154.42)
- Round Numbers: 155.00まで0.1%以内。155.50が直近レジスタンス。
- Magnet Zone 評価: 中 (154.60-154.70)。Fib 38.2%と直近の下ヒゲ密集地帯が重なる。
視覚的分析
USDJPYH1.pngを確認したところ、155.20付近での上ヒゲが連発しており、売り圧力が強い。一方で、USDJPYD1.pngでは安値が切り上がっており、154.50以下では強力な買い支え（Liquidity Pool）が確認できる。
テクニカル分析結果による価格変動考察
Hurst指数が0.459まで低下しており、現在の155.10付近での飛び乗りは極めて危険である。前回のトレード（GOLD）での「SLが狭すぎた」という反省を活かし、今回はATRの1.5倍以上のバッファを持たせ、かつMagnet Zone（154.69）への回帰を待つ戦略が数学的に優位である。
市場相関・センチメント分析
- Primary Driver: 米10年債利回り(US10Y)との順相関（0.88）。金利4.0%台維持がドルの底堅さを保証。
- Secondary Driver: JP225との逆相関。株安による円買い戻しが上昇を抑制。
センチメント統計
- Sentiment Dispersion (分散度): 高（関税政策への評価が分かれており、ショートカバーと新規買いが錯綜）。
- Crowded Trade Check: 155.00付近にストップロスが溜まっており（Liquidity Hunt）、一度どちらかに振ってから本動が出る「ダマシ」が発生しやすい。
アスペクト別センチメント分析 (Aspect-Based Sentiment)
WEBから取得した最新マクロ指標
| 指標 | 最新値（WEB取得） | 銘柄への影響 | 判定 |
| 米10年債利回り(US10Y) | 4.04% | USDJPYの底堅さを支持 | 一致 |
| 米実質金利(TIPS) | 1.79% | 資本の米国還流を促進 | 一致 |
| NASDAQ(US100) | 24,763 | リスクセンチメント改善傾向 | 一致 |
| MOVE指数 | 64.27 | ボラティリティ安定（テクニカル信頼性高） | 正常 |
統合判断
ファンダメンタルズ（ドル高・円安）は上昇を支持しているが、テクニカル的には155.20付近のレジスタンスで頭を抑えられており、「不発のブレイクアウト」のリスクが高い。ベイズ推論の結果、現在は「押し目待ち」が最もEV（期待値）が高いと判断した。
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 0.8 | 0.45 | Hurst指数低迷。155.10付近での横這い。 |
| ファンダメンタル (FC) | 1.2 | 0.85 | トランプ関税ニュースと日本CPI鈍化の合流。 |
| センチメント (SF) | 1.0 | 0.60 | 分散度が高く、一度の深押しが必要。 |
| 総合スコア | — | 0.67 | バイアス：中立〜強気 |
価格変動予想
- 数値ターゲット: 154.60 – 156.00
- 的中確率: 65%
- 想定期間: 24〜48時間（米入札通過まで）
重要価格帯 (Structural Evidence)
- 主要レジスタンス/サポート: R: 155.50 / S: 154.50
- Liquidity Pool: 154.20付近（ロング勢のストップ密集地）
- FVG (Fair Value Gap) 均衡値: 154.85（H1足での上昇隙間の半分）
- Value Area (VAH/VAL): VAH: 155.20 / VAL: 154.65
戦略的展望 (Profit Max Plan)
学習用インサイト (Educational Insights)
- 判断の優先順位 (Logic Hierarchy): 今回はHurst指数 を最優先し、マクロの強気バイアスをテクニカルな停滞が抑制していると判断。POC 付近でのトレードを避ける「規律」を重視した。
- 視覚的トリガーの特定 (Structural Recognition): H1足での155.25の実体抜けを待つか、154.70付近での「長い下ヒゲ（ピンバー）」の出現をトリガーとせよ。
- 前回の反省との接続 (Corrective Action): 前回のGOLDトレードの失敗（Cause B）に基づき、SLは154.50サポートの下、154.20（ATR 3倍超）に設定し、ボラティリティによるノイズ狩りを回避する。
シナリオ
- 観測 (Observation): 現在価格155.09。Magnet Zone(154.69)より上方に位置し、155.20の供給ゾーンに直面。
- 分析 (Analysis): 機関投資家は米債入札を前に154.50付近のLiquidityを狩り、コストを下げてからロングを仕込む可能性が高い（Liquidity Hunt）。
- 判断 (Judgment): 155.10でのエントリーはRR比が悪化。154.80以下のFVGリテストをExecutionの必須条件とする。
- 推奨 (Recommendation): 保守的運用。ロットを平時の70%に制限し、深押しを待つ。
- プラン否定（Invalidation）: 「154.00を実体で抜けた場合、上昇シナリオは崩壊し、シナリオB（戻り売り）へ移行せよ。」
具体的エントリー手順 (Precision Entry Dual-Pipeline)
シナリオA：メインバイアス（押し目買い本命）
- Setup (Liquidity Hunt): 推奨ゾーン（154.60 – 154.80）への回帰、および154.70付近への下ヒゲ突き抜けを確認。
- ステータス判定：[未完了]
- Trigger (BOS):155.250を、ボリュームスパイクを伴ってH1実体でブレイク。
- ステータス判定：[未完了]
- Execution (FVG Retest): ブレイク後の戻り（155.00付近）を確認しエントリー。
- ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理 (Execution Metrics):
- エントリー推奨ゾーン: 154.750 – 154.850
- SL (Structural SL): 154.200（日足サポートおよびLiquidity Pool下部）
- TP (Conservative): 155.800（直近高値手前。RR比 1.5以上確保）
- リスクリワード比: 1 : 1.6
- 期待値（EV）: +35 pips
シナリオB：対立仮説（米入札失敗・日本介入懸念）
- Setup (Liquidity Hunt): 155.50を越えられず、154.50のサポートを強い売り出来高で下抜け。
- ステータス判定：[未完了]
- Trigger (BOS):154.150を実体で割り込む。
- ステータス判定：[未完了]
- Execution (FVG Retest): 154.50へのリテスト・レジサポ転換を確認しショート。
- ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理 (Execution Metrics):
- エントリー推奨ゾーン: 154.400 – 154.500
- SL (Structural SL): 155.100
- TP (Conservative): 153.200
- リスクリワード比: 1 : 1.8
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