本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
本日のUSDJPYは、先週末の米雇用統計延期（政府閉鎖の影響）というファンダメンタルズの不透明感を背景に、157.20付近での上値の重さを確認した後、156.00付近への平均回帰（Range）の動きを見せている。Anchor Price（155.966）はH1足のMA200を下回る水準まで低下しており、Hurst指数は0.42と「平均回帰モード」にある。短期的には、強力なMagnet Zoneである155.80 – 156.10でのサポートを確認し、直近の過熱感からの自律反発を狙う局面と判断される。
Anchor Price、現在の市場フェーズ、総合結論
| 項目 | 内容 | 備考 |
| Anchor Price (現在値) | 155.966 | WEB取得リアルタイム価格 (2026/02/10 10:25 JST) |
| 市場フェーズ | レンジ相場（平均回帰） | Hurst指数 0.42 / 短期的な売り過熱 |
| 総合結論 | 押し目買い推奨 | Magnet Zone（155.80）付近での反転狙い |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- 米雇用統計の遅延継続と金利への影響: 米政府機関閉鎖により雇用統計が未発表の状態が続いており、市場は正確な労働市場の現状を把握できず、金利は不透明感から小幅な低下傾向にある。 Reuters
- 日米金利差の縮小懸念: 米10年債利回りが4.22%（先週高値 4.27%）まで緩やかに低下しており、日米金利差縮小を意識したドル売りが昨晩のNY市場で加速した。 Bloomberg
- 日経平均株価の騰勢一服: 日経平均は54,000円台を目前に利益確定売りに押されており、リスクオンの円安圧力が一時的に弱まっている。 日本経済新聞
イベントカレンダー
（冬時間適用）
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 重要度 | 相場影響 | 出典 |
| 2026/02/10 | 22:30 | 米卸売売上高 (12月) | 中 | ドル需要の再確認 | Investing.com |
| 2026/02/11 | 03:00 | 米10年債入札 | 高 | 実質金利の方向性決定 | CME Group |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
雇用統計の欠如により「サプライズ」がない中、テクニカル的な過熱感解消（利益確定売り）が支配的な動きとなっている。MOVE指数が63.6 と比較的安定しているため、パニック的な暴落の可能性は低く、主要なサポートラインでの買い支えが期待できる。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 上昇トレンド。先週の陽線から現在は調整。155.00のMA20が重要。
- D1: 停滞。158.00のレジスタンスを抜けられず、155.50までの押し目形成中。
- H4: 短期下降チャネル。157.20を起点とした調整局面。
- H1: 売られすぎ。RSIが30台に到達しており、MA200（156.63）への回帰を試みるフェーズ。
- M30/M15: 安値圏でダブルボトム形成の兆候。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.42 (判定：レンジ回帰)
- ATR (H1): 0.16
- 動的POC: 156.14 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 38.2%(156.32), 50.0%(156.05), 61.8%(155.78)
- Round Numbers: 156.00 への接触
- Magnet Zone 評価: 強 (155.80-156.10 エリアにPOC、Fib50%、MA200が密集)
視覚的分析
USDJPYH1画像より、155.90 – 156.00は昨日の欧州市場で一旦反発を見せた価格帯であり、現在はその「二番底」を試しに行く動き。M15足では155.85付近で出来高を伴う下ヒゲが散見される。
テクニカル分析結果による価格変動考察
Hurst指数が0.45未満のレンジモードにあるため、Magnet Zoneでの逆張り戦略に優位性がある。昨日の調整により前回の「原因B:SL狭すぎ」のリスクは高まっているが、現在のATRに基づきSLを広めに設定することで期待値を正に保つ。
市場相関・センチメント分析
- Primary Driver: 米10年債利回り(US10Y)。昨日の4.27%から4.22%への低下が、今回の調整の直接的要因。
- Secondary Driver: US500(S&P500)。米株指数の高値圏での足踏みが円買い戻しを誘発。
センチメント統計
- Sentiment Dispersion (分散度): 中（ドルの長期強気派と、短期調整派の対立）
- Crowded Trade Check: 157円台のロングポジションが解消され、需給はリセット傾向にある。
アスペクト別センチメント分析
| アスペクト | センチメント | 影響度 (1-5) | 市場の主な懸念/期待 | 出典 |
| 金利政策 | 強気 | 4 | 据え置き長期化によるドル高維持 | Binance News |
| 地政学 | 弱気 | 2 | 政府閉鎖によるドルの信頼性小幅低下 | Reuters |
| 流動性 | 中立 | 3 | 指標延期による様子見姿勢 | Investing.com |
WEBから取得した最新マクロ指標
| 指標 | 最新値 | 銘柄への影響 | 判定 |
| 米10年債利回り(US10Y) | 4.22% | USDJPYの調整を誘発 | 一致 |
| 米実質金利(TIPS) | 1.87% | ドル高の基礎条件は不変 | 一致 |
| MOVE指数 | 63.6 | テクニカル分析の信頼性維持 | 正常 |
統合判断
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 0.5 | 0.82 | Hurst 0.42 / Magnet Zone 155.80 の重複 |
| ファンダメンタル (FC) | 0.2 | 0.45 | 米金利調整による上値の重さ |
| センチメント (SF) | 0.3 | 0.60 | 押し目買い意欲の残存 |
| 総合スコア | 1.0 | 0.680 | 押し目買い推奨 |
価格変動予想
- 数値ターゲット: 156.650 – 157.000
- 的中確率: 68%
- 想定期間: 24時間以内
戦略的展望 (Profit Max Plan)
学習用インサイト
- 判断の優先順位: 雇用統計の欠如によりファンダメンタルズが膠着しているため、テクニカルな「Magnet Zone（平均回帰）」を最優先。
- 視覚的トリガーの特定: H1足でのMA200（156.63）の下抜けは一時的と見て、下位足での「逆三尊」や「包み足」を確認せよ。
- 前回の反省との接続: 前回の Loss 原因である「SL 狭すぎ」を回避するため、Magnet Zone の下限 155.80 から ATR の 1.5 倍以上離した 155.45 に SL を配置する。
シナリオ
NY市場の金利調整に伴うドル売りが、東京・ロンドン市場の Magnet Zone（155.80-156.10）で受け止められ、MA200（156.60付近）へ回帰する。
具体的エントリー手順 (Precision Entry Dual-Pipeline)
パターンA：保守的エントリー (Conservative – 確証重視)
- Setup (Liquidity Hunt): 推奨ゾーン（155.80 – 156.10）へのタッチ。ステータス判定：[完了(2026/02/10 10:25 JST：155.966)]
- Trigger (BOS): M15足で 156.150 をボリュームを伴って実体で上抜け。ステータス判定：[進行中]
- Execution (FVG Retest): ブレイク後の戻り 156.05 でエントリー。ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理:
- エントリー推奨ゾーン: 156.000 – 156.100
- SL: 155.450（Magnet Zone の外側）
- TP: 157.000（直近高値付近）
- リスクリワード比: 1 : 1.6
- 期待値（EV）: +50 pips
- プラン否定: 155.300 を実体で下抜けた場合は即座に棄却。
パターンB：積極的エントリー (Aggressive – RR比重視)
- Setup (Liquidity Hunt): 155.850 への指値注文。ステータス判定：[未完了]
- Trigger (BOS): M15足での「長い下ヒゲ」確定。ステータス判定：[未完了]
- Execution (FVG Retest): タッチで即エントリー。ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理:
- エントリー推奨ゾーン: 155.800 – 155.900
- SL: 155.500
- TP: 157.500
- リスクリワード比: 1 : 4.2
- 期待値（EV）: +130 pips
- プラン否定: 155.500 到達で損切り。
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