本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
ビットコイン（BTCUSD）は現在、中期的な下落トレンドの中にあり、H4足以下で顕著な売られすぎ水準に到達しています。前回のトレードでの反省点である「レンジ内での追随」を避け、現在はH1以下の時間足での「平均回帰（Range）」プロファイルを採用すべき局面です。ステーブルコインの時価総額が過去最高を更新しており、潤沢な待機資金が存在する一方で、米金利の高止まりとドルの不安定な動きが上値を抑えています。現在はMagnet Zone（86,000ドル近辺）での反発を確認し、構造的なブレイク（BOS）を待つ段階にあります。
Anchor Price、現在の市場フェーズ、総合結論
| 項目 | 内容 | 備考 |
| Anchor Price (現在値) | $86,756.74 | WEB取得リアルタイム価格 (2026/01/26 00:05 JST) |
| 市場フェーズ | 短期・中期下降トレンド（ボトム形成中） | H4 RSI過熱、M15 出来高集中 |
| 総合結論 | 押し目買い/反発狙い（待機） | 87,000ドルのBOS確定後のロングを推奨 |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- ステーブルコイン時価総額が3,110億ドルの過去最高を記録: 仮想通貨相場の下落にもかかわらず、ステーブルコインへの資金流入は継続しており、市場の反転に向けた「ドライパウダー（待機資金）」の厚さを示唆している。 IndexBox
- 米10年債利回りが4.26%へ上昇: 労働市場の堅調さとインフレの粘着性（コアPCE 2.8%）を背景に、FRBの利下げ期待が後退。リスク資産であるビットコインには逆風となっている。 FRED
- 地政学的リスク（グリーンランド問題）の緩和: ドル自信を揺るがしていた要因が薄れつつあるが、市場全体の分散度は高く、ボラティリティが高い状態が続いている。 FOREX.com
イベントカレンダー
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 予想/結果 | 重要度 | 出典 |
| 2026/01/26 | 21:00 | 米・新築住宅販売件数 | — | 中 | Investing.com |
| 2026/01/28 | 04:00 | FOMC政策金利発表 | — | 高 | Investing.com |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
現在の価格下落（89,000ドルから86,000ドル台への急落）は、米実質金利の上昇と、FOMCを前にしたレバレッジ解消（De-leveraging）が主因です。アジア時間での流動性欠如が価格の歪みを拡大させており、86,500ドル付近での揉み合いは「スマートマネー」による蓄積（Accumulation）の初期段階である可能性があります。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 下降トレンド。MA100（106k）を大きく下抜け、長期的な調整局面。
- D1: 下降トレンド。RSI 38.4、過熱感はないが勢いは弱い。
- H4: 下降トレンド。RSI 24.2、極めて強い「売られすぎ」を示唆。
- H1: レンジ。下位足でのダイバージェンスが発生。
- M30/M15: 平均回帰（Range）。86,600ドル付近で出来高が急増中（POC形成）。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.42 (判定：レンジ/平均回帰プロファイル)
- ATR (H1): $625.40
- 動的POC: $86,620.7 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 38.2%($94,320), 50.0%($96,850), 61.8%($99,380)（直近スイングより算出）
- Round Numbers: $86,500.00 / $87,000.00 への接近
- Magnet Zone 評価: [強] (POC、心理的節目86,500、およびH4の売られすぎが重複)
視覚的分析
画像解析（BTCUSDH4.png, BTCUSDM15.png）より、86,200ドル付近に長い下ヒゲを伴う Liquidity Pool が確認できます。これは大口の買い指値が集中している証左であり、反転の「磁石」として機能しています。
テクニカル分析結果による価格変動考察
Hurst指数が0.5を下回っており、現在はトレンド追随よりも「逆張り・反発狙い」が優位な局面です。前回の損失原因「原因A（レンジ追随）」に基づき、レジスタンスでの飛び乗り買いを厳禁とし、VAL（Value Area Low）である86,500ドル付近での反応を優先します。
市場相関・センチメント分析
- Primary Driver: US100(Nasdaq)との同期性。US100が先行してレジサポ（25,200付近）で反発しており、BTCも追随する可能性が高い。
- Secondary Driver: 米10年債利回り(US10Y)との逆相関。4.2%台での推移が上値の重石となっている。
センチメント統計
- Sentiment Dispersion (分散度): [高]（FOMCを前に金利政策への見解が割れている）
- Crowded Trade Check: ショートポジションが過度に蓄積されており、87,200ドル超えでのショートカバー（踏み上げ）リスクに注意。
アスペクト別センチメント分析
WEBから取得した最新マクロ指標
| 指標 | 最新値（WEB取得） | 銘柄への影響 | 判定 |
| 米10年債利回り(US10Y) | 4.26% | BTCUSDの押し下げ | [一致] |
| 米実質金利(TIPS) | 2.00% | GOLD・BTCの割高感 | [一致] |
| NASDAQ(US100) | 25,123 | BTCUSDへの先行性 | [追随中] |
統合判断
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル(TC) | 0.40 | 0.75 | H4 RSI売られすぎ、POCでの下げ止まり |
| ファンダ(FC) | 0.30 | 0.40 | 金利上昇が重石だがステーブル供給が補完 |
| センチメント(SF) | 0.30 | 0.65 | ショート過多による反発期待 |
| 総合スコア | 1.00 | 0.615 | 反発期待値がやや高いレンジ局面 |
価格変動予想
- 数値ターゲット: $87,500 – $88,200
- 的中確率: 65%
- 想定期間: 12〜24時間
重要価格帯 (Structural Evidence)
- 主要レジスタンス: $87,200 (直近スイング高値)
- 主要サポート: $86,210 (本日の安値・Liquidity Pool)
- FVG (Fair Value Gap) 均衡値: $88,050 (急落時の空白の50%水準)
- Value Area (VAH/VAL): VAH: $87,100 / VAL: $86,450
戦略的展望 (Profit Max Plan)
シナリオ
現在は86,210ドルの流動性（Liquidity Hunt）を奪い、下げ止まった状態。短期的には87,100ドル（VAH）を奪還してから、未充填のFVG（88,050ドル）へ向かうメインシナリオを想定。
具体的エントリー手順 (Precision Entry Dual-Pipeline)
パターンA：保守的エントリー (Conservative – 確証重視)
- Setup (Liquidity Hunt): 推奨ゾーン（$86,200 – $86,500）への回帰、およびLiquidity Poolへのヒゲ突き抜け。[完了(2026/01/26 00:30 JST：$86,210.9)]
- Trigger (BOS): **具体的トリガー価格（$87,200.000）**を、ボリュームスパイクを伴って実体でブレイクしたことを確認。[未完了]
- Execution (FVG Retest): ブレイク後の戻りを確認し、M15での包み足確定でエントリー。[未完了]
- リスク・報酬管理 (Execution Metrics):
- エントリー推奨ゾーン: $87,000.000 – $87,200.000 * SL (Structural SL): $86,150.000（本日の安値の外側）
- TP (Conservative): $88,050.000（FVG均衡値。的中期待度 80%超）
- リスクリワード比: 1 : 1.7
- 期待値（EV）: +$845
- エグジット戦略: RSIがM15で72を超えた場合、半分利確。
- プラン否定: $86,000を実体で下抜けた場合、即棄却。次の待機ゾーンは$85,200。
パターンB：積極的エントリー (Aggressive – RR比重視)
- Setup (Liquidity Hunt): $86,500付近での揉み合い確認。[完了(2026/01/26 00:45 JST：$86,620)]
- Trigger (BOS): $86,850.000（直近小康状態の高値）のブレイク。[未完了]
- Execution (FVG Retest): $86,600へのリテストでエントリー。[未完了]
- リスク・報酬管理 (Execution Metrics):
- エントリー推奨ゾーン: $86,500.000 – $86,700.000 * SL (Structural SL): $86,150.000
- TP (Aggressive): $89,000.000（心理的節目）
- リスクリワード比: 1 : 4.6
- 期待値（EV）: +$1,250
- エグジット戦略: 87,200ドルの抵抗帯で反応が鈍い場合は全利確。
- プラン否定: パターンAと同様。
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