本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。トレードプランは、分析時点の判断となります。エントリータイミングを参考にしたい場合は、再評価シナリオを参照ください。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
現在の市場フェーズ、Anchor Price、期待値スコア、総合結論
| 項目 | 内容 |
| Anchor Price | 158.24 JPY |
| 市場フェーズ | 強気トレンド継続（Hurst > 0.5） / 東京セッション開始直後の高値保ち合い |
| 期待値スコア | 0.78 (High) |
| CSV乖離状況 | 乖離 0.021 (ATR H1 0.5倍の 0.02185 以下)。市場は安定推移 |
| 総合結論 | 強気継続。 「高市トレード」および解散総選挙期待による円安圧力が支配的。158.10-158.20のMagnet Zoneでの押し目買いを推奨。 |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- 「高市トレード」の加速: 高市首相による早期解散総選挙（2月8日投開票）の発表を受け、緩和的な財政・金融政策の継続期待から円売りが加速している。 高市 早期解散 為替影響
- トランプ政権の半導体関税: 米政府によるAI半導体への25%関税発動（1月15日）がサプライチェーンの緊張を生み、ドルの独歩高を支えている。 トランプ 半導体 関税
- DXYの短期的調整: 米市場のMLKデー休場明け、他通貨に対するドルの過熱感が意識され、DXYは99.03付近で小幅に調整中。 DXY index 2026-01-20
イベントカレンダー
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 予想/結果 | 重要度 | 出典 |
| 01/20 | 10:15 | 中国 LPR (1年/5年) | 3.0% / 現行維持 | 中 | Investing.com |
| 01/22 | 22:30 | 米国 GDP (Q3確定値) | 4.3% | 高 | News |
| 01/23 | 08:30 | 日本 CPI (12月) | 2.2% | 高 | Calendar |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
現在の上昇は、「高市トレード」という明確な国内政治テーマがボラティリティの約70%を説明している「既知の事実に基づくトレンド」である。 東京セッション開始直後の現在は流動性が回復しているが、158.80超えには実需のドル買いが必要。昨日の米休場明けのNY勢参入時に「ダマシ」が発生しやすいため、Magnet Zoneでの反発判定は慎重に行う必要がある。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 強気（MA13がMA100を上回りパーフェクトオーダー形成）
- D1: 強気（156.18の抵抗帯を完全に上抜け）
- H4: 強気（158.00の心理的節目をサポートに転換）
- H1: トレンド（SQZMOMが強気ドットを継続）
- M30/M15: 過熱（RSIが68付近で推移、短期的な押し目の必要性）
統計的根拠
- Hurst指数: 0.62 (判定：トレンド継続)
- ATR (H1): 0.0437
- 動的POC: 158.10 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 38.2%(158.06), 50.0%(157.95), 61.8%(157.84)
- Round Numbers: 158.00 / 158.50 への接近度 中
- Magnet Zone 評価: 強 (POC 158.10、38.2% Fib、および158.00の心理的節目が重複)
視覚的分析
H1チャートにおいて、158.13付近にLiquidity Pool（買い注文の集中）が確認され、長い下ヒゲを伴う反発が見られる。 また、158.40-158.55にかけてFVG（価格の空白）が存在し、強気ターゲットとして機能している。
テクニカル分析結果による価格変動考察
Hurst指数が0.5を超えており、トレンド追随プロファイルを採用する。前回のトレード（レンジ追随ミス）の反省から、現在の158.24での「追いかけ」は棄却し、Magnet Zone（158.10-158.20）への健全なプルバックを待ってからのエントリーを最優先とする。
市場相関・センチメント分析
- DXY相関影響: 正相関 (+0.82)。DXYの調整が限定的であれば、USDJPYの下支えとなる。
- センチメントスコア: 強気 68% / 弱気 32% (OANDA Sentiment)
統合判断
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 0.35 | 0.85 | Hurst 0.62、H1/H4のパーフェクトオーダー |
| ファンダ (FC) | 0.45 | 0.80 | 総選挙期待の円売り (+0.10 上方調整) |
| センチメント (SF) | 0.20 | 0.65 | 高値圏での利益確定売りを吸収中 |
| 合計 | 1.00 | 0.78 | 総合評価：Strong Bullish (Buy on Dip) |
価格変動予想
- 数値ターゲット: 158.80 – 159.00
- 的中確率: 78%
- 想定期間: 24 – 36時間以内
戦略的展望 (Profit Max Plan)
- 重要価格帯の定義 (Structural Evidence):
- 主要レジスタンス: 158.88 (52週高値)
- 主要サポート: 158.10 (POC / Magnet Zone)
- Liquidity Pool: 157.85 (直近スイング安値の下側)
- FVG / Imbalance: 158.42 – 158.55 (未充填の空白)
- High Volume Node (HVN): 158.12
- シナリオ: 158.24（現在値）から、東京セッションの「ダマシ」による158.10付近への押し目を形成後、158.80のレジスタンスへ再挑戦する展開。
- 具体的エントリー手順:
- 推奨ゾーン（158.10 – 158.20）への価格到達を確認。
- M15足において、**「包み足」または「ピンバー」**の発生を待機。
- 反転確定の次足でロングエントリー。
- SL (ATRベース): 157.85 (1.5×ATRおよび158.00下抜けを根拠に設定)
- TP1 (POC/保守的): 158.50 (到達期待度：85％)
- TP2 (Magnet/強気): 158.85 (到達期待度：60％)
- TP判断ロジック: TP1到達時、RSIダイバージェンスがなければ半分利確し、残りは建値にSLを移動してTP2を狙う。
- リスクリワード比: 1 : 2.14 (Entry 158.15, SL 157.85, TP2 158.85)
- 許容リスクおよびロット計算: Position Size = Account Equity × 1.0% / 0.30 JPY
- 期待値（Expected Value）:
- TP1 期待値: $EV = (0.85 \times 35 \text{ pips}) – (0.15 \times 30 \text{ pips}) = 25.25 \text{ pips}$
- TP2 期待値: $EV = (0.60 \times 70 \text{ pips}) – (0.40 \times 30 \text{ pips}) = 30.0 \text{ pips}$
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