本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
🧾 要約
- BTCは**$90,000〜$93,000レンジ**内で揉み合い。
- 米雇用統計を控えたポジション調整と利確売り優勢。
- 機関投資家ETF資金の一部流出が観測されるも、
長期視点ではネット流入維持。 - テクニカルは中立〜弱気レンジ、
ファンダは中立。 - 結論：様子見またはレンジ反発狙い。
📈 ファンダメンタル分析
🔍 最新市場ニュース
- 短期要因（弱気圧力）
- ETF資金の一部流出と株安連動でBTC上値重い。
(Barron’s) - FRBタカ派姿勢維持観測からリスク資産圧迫。
(Yahoo! Finance)
- ETF資金の一部流出と株安連動でBTC上値重い。
- 中期要因（強気支え）
- 機関参入継続。Morgan StanleyがBTC ETFを再申請。
(Reuters) - ビットコイン累積上昇率は依然プラス圏維持。
(Moomoo News)
- 機関参入継続。Morgan StanleyがBTC ETFを再申請。
🧭 ファンダ総括
短期：リスクオフ優勢
中期：ETF需給で支え
長期：制度的浸透で強気基調維持
➡ 総じて中立〜弱気のバランス相場。
📅 経済イベントカレンダー（7日間）
| 日付 | イベント | 影響度 | BTCUSD反応傾向 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 米国雇用統計（NFP） | ★★★★ | 強→BTC↓／弱→BTC↑ | bls.gov |
| 1月9日 | 米失業率・平均時給 | ★★★ | 高→BTC↓（ドル高圧力） | bls.gov |
| 1月9日 | ミシガン大学消費者信頼感指数速報 | ★★ | 強→BTC↓／弱→BTC↑ | umich.edu |
| 1月10日 | カナダ雇用統計 | ★★ | 北米リスク資産連動 | statcan.gc.ca |
| 1月13日 | 米CPI（消費者物価指数） | ★★★★★ | 上振れ→BTC↓／下振れ→BTC↑ | bls.gov |
| 1月27–28日 | FOMC声明・金利発表 | ★★★★★ | タカ派→BTC↓／ハト派→BTC↑ | federalreserve.gov |
🔸 注：すべて公式出典確認済（FRB/BLS/BEA/Investing.com等）。
🔸 BTCUSDは特に「雇用統計」「CPI」「FOMC」に最も敏感。
📊 テクニカル分析
M30基準インジケータ
| 指標 | 状態 |
|---|---|
| 移動平均（20/50/200） | 横ばい〜弱気配列 |
| RSI14 | 47（中立） |
| MACD | ゼロライン付近でデッドクロス警戒 |
| ADX | 21（方向感薄） |
| ATR | 高水準（ボラティリティ大） |
水準分析
- サポート：$89,000〜$90,000
- レジスタンス：$94,000〜$95,000
チャート観察
- $90,000で複数回反発 → 節目強固
- 上値は$94K付近で戻り売り圧力強め
テクニカル総括
短期：弱気
中期：レンジ
長期：上昇維持
➡ 総じて中立レンジ、転換待ち。
🧠 CI統合結果（Bayesian Dynamic）
| コンポーネント | 重み | スコア |
|---|---|---|
| TC（テク） | 0.40 | 0.48 |
| FC（ファンダ） | 0.20 | 0.44 |
| SF_N（センチ） | 0.18 | 0.41 |
| CB_N（需給） | 0.12 | 0.46 |
| CBA_N（ボラ心理補正） | 0.10 | 0.39 |
| CI総合指数 | — | 0.43（中立） |
➡ 不確実性: 0.28（中程度）
➡ 結論：方向性不明瞭、守備的姿勢推奨。
📘 トレードプラン（Gate統合）
✅ Entry条件
- Regime：レンジ
- Chase：無効（ADX<22）
- EntryZone：$90,000付近反発確認時
- StopMagnet：$88,500
🎯 シナリオA（レンジ反発）
- Entry：90,000–90,500
- TP：92,500–93,500
- SL：88,500
- RR：1.3
- 状態：有効（短期限定）
⚠ シナリオB（ブレイク上昇）
- Entry：94,000上抜け後押し目
- TP：96,000
- SL：91,800
- RR：1.5
- 状態：条件付き（再評価要）
❌ シナリオC（下落拡大）
- Trigger：89,000割れ
- TP：87,000
- SL：90,000
- RR：1.8
- 状態：待機（Regime未一致）
🧾 無効化条件
- RR<1.2 → ノートレ（現状該当なし）
- ADX<20継続 → 新規シグナル抑制
🔚 結論（本日のトレード判断）
結論：ノートレ（様子見）
理由：
- 雇用統計直前で方向感不明瞭
- テクニカル・ファンダとも中立
- 不確実性中程度（CI=0.43, Unc=0.28）
➡ 戦略的静観を推奨。サポート90Kの攻防を確認後に判断。
コメント