本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
🧭 要約
- GOLDは4370ドル台で推移し、強い上昇トレンドが継続中（ADX=51.9）。
- RSIは68.7と過熱域手前で、短期的な一服リスクも。
- ファンダメンタルは利下げ観測後退＋ドル高ながらも、リスク回避資金の逃避先として堅調。
- 結論：押し目買いシナリオ（RR=1.56、短期〜スイング）
📅 経済イベントカレンダー（MinkabuFX・JST）
🌐 ファンダメンタル分析
金利・ドル動向
- 米10年債利回り：4.34% → 小幅反発（ドル強）
出典：Bloomberg Markets - FRBメンバー発言：「利下げ急がず」姿勢で、金利低下ペース鈍化
出典：Reuters - ドル指数（DXY）：104.7付近で横ばい、上昇圧力一服
ETF・需給面
- SPDR Gold Trust 残高、前週比 +0.3% と3週ぶりの増加
出典：SPDR Gold Trust Holdings - 中東緊張・株価乱高下によるリスク回避フローが流入
出典：Al Jazeera
センチメント解析（FinSentGPT + FinXABSA + FinBERT）
| モデル | スコア | 解釈 |
|---|---|---|
| FinSentGPT | +0.45 | ETF流入を背景に強気 |
| FinXABSA | +0.31 | FRBタカ派トーン緩和期待 |
| FinBERT | +0.28 | 中東要因による安全資産需要 |
| FC総合 | 0.52（中立〜やや強気） | 金利上昇も安全資産選好が支え |
📊 ファンダ総括
短期：金利上昇によるドル高圧力で上値重い
中期：ETF資金流入・地政学要因で支え
長期：インフレリスク＋リスク回避フロー持続
総合判断：中立〜強気（FC=0.52）
📈 テクニカル分析
| 指標 | 値 | 状況 | コメント |
|---|---|---|---|
| 現在価格 | 4372.42 USD | 上昇トレンド | 高値圏に接近 |
| RSI(14) | 68.73 | 過熱手前 | 押し目待ち有効 |
| ADX(14) | 51.9 | 強トレンド | 上昇勢力強 |
| MACD | 7.53 | ゴールデンクロス維持 | 上昇継続 |
| ATR(14) | 8.72 | 安定 | ボラティリティ正常範囲内 |
| 高値/安値 | 4402.35 / 4303.03 | – | チャネル内上昇基調 |
チャネル構造
- 上昇チャネル上限：4400〜4410
- 下限：4300〜4310
- 現在：チャネル中段上限付近 → 一時的過熱圏
Ichimoku構成
- 転換線>基準線、雲上抜け明確 → 強気パターン維持
🧠 テクニカル総括
上昇トレンド継続。
RSI過熱気味ではあるが、ADX>50で強気モメンタム維持。
→ 押し目買い優勢（TC=0.63）
🧮 CI統合（Bayesian-NN）
| 要素 | 値 | 解釈 |
|---|---|---|
| TC | 0.63 | 強気トレンド継続 |
| FC | 0.52 | 中立〜強気ファンダ |
| 不確実性 | 0.22 | 低〜中（安定） |
| CI総合 | 0.57（強気） | 安定上昇継続シグナル |
🎯 トレードプラン（Gate統合）
| Gate | 判定 | 条件 | 状況 |
|---|---|---|---|
| RegimeGate | ✅ VALID | ADX>40, RSI>60 | トレンド強 |
| BreakoutChaseGate | ✅ VALID | チャネル上限接近 | 上昇追随可 |
| EntryZoneGate | ✅ VALID | 4355–4360押し目帯 | 有効 |
| StopMagnetGate | ✅ VALID | 4310支持帯明確 | 有効 |
推奨シナリオ：押し目買い
| ポジション | Entry | TP | SL | RR | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロング | 4355〜4360 | 4405 | 4340 | 1.56 | ✅ 有効 |
無効化条件
- RSI>75（過熱領域突入）
- 雇用統計で米金利急騰（4.5%以上）
🔚 結論（Trade Adviser 判定）
💡 結論：押し目買いシナリオ（RR=1.56, 保有期間=短期〜スイング）
判断根拠
- ADX>50、RSI高水準で強トレンド明確
- ファンダも中立〜強気（ETF流入とリスク回避）
- Entry/Stop/TP間のRR>1.5で期待値有効
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