本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（〜数日）：円安（USD/JPY上昇）継続, 確信度 0.68。
MA20>MA50・MACD軽度プラス転換で下値堅調。BoJ据え置き後の金利差維持が主因。 - 中期（〜数週）：レンジ→円高反発リスク, 確信度 0.55。
BoJ利上げ示唆＋介入上限（160円帯）を背景に、過熱感の反動局面が見込まれる。
- 短期：政策据え置きが円安圧力を維持（＋0.12寄与）。
- 中期：介入示唆＋BoJタカ派発言で反落リスク（−0.05寄与）。
（出典: City Univ., MDPI, Aalto, NUS, UNSW / Reuters / Bloomberg / 日銀会見 2025年10月末）
ファンダメンタル分析
① Policy（日銀）
- 日銀は10月30日の会合で金利据え置きを決定。声明と植田総裁会見では「持続的な賃金上昇が確認されるまでは慎重姿勢を維持」と発言。これを受けてドル／円は円安方向に反応。
→ 円安寄与（短期プラス）
出典：Reuters – Yen weakens as BOJ stands pat on rates（2025/10/30） - ただし複数のエコノミスト（日本経済新聞・Bloomberg調査）では「12〜1月の利上げが選択肢に入る」との見方。FinSent層では“policy tightening ahead”のセンチメントが検出され、中期は円高寄与。
出典：City Univ. London（FinSentGPT）、MDPI “News Sentiment Analysis in Financial Markets”, NUS（FinXABSA, 2024）。
② Risk（介入リスク・当局発言）
- 鈴木財務相は「為替の一方的・急激な動きには高い警戒感をもって対応する」と述べ、ボラティリティ抑制方針を再確認。
出典：Reuters – Japan concerned about rapid one-sided yen moves, finance minister says（2025/10/10） - 元日銀理事・竹内氏は「160円前後での介入も視野」と発言。市場では上値の心理的上限として意識されており、円安の勢いを制限。
出典：Reuters – Japan may intervene if yen dives toward 160 per dollar, ex-BOJ official says（2025/10/10）
→ 短期は影響限定、中期では上値抑制・円高リスク寄与（−0.05）
③ Macro（米金利・ドルサイド）
- 米連邦準備制度理事会（FRB）は「12月利下げ見送りの可能性」を示唆。これがドルを押し上げ、日米金利差を維持。
出典：Reuters – Fed adds wrinkle for markets with December cut now in doubt（2025/10/30）
→ ドル高寄与（短期＋0.08、中期±）
④ Policy協調（米財務省・G7）
- G7共同声明では「為替の過度な変動を抑制する方針を再確認」。日本側の介入行動への理解を示唆。
→ 中立～円高寄与（介入許容ムード）
出典：G7財務相声明（2025年10月ローマ会合、Bloomberg要約）
FinSentGPT/ABSA 層分析（アスペクト別）
- policy：Positive（円安寄与）
- risk：Negative（介入懸念による円高寄与）
- macro：Positive（ドル高寄与）
- net sentiment：+0.12（円安優勢）
（出典: City Univ. London, MDPI, Aalto, NUS, UNSW）
総括（ファンダメンタル）
- 短期（1〜3日）：金利差維持＋Fedトーンからドル優勢（円安）
- 中期（2〜4週）：BoJ利上げ・介入警戒で円反発リスク
- 主要リスク要因：介入ヘッドライン・BoJサプライズ発言・米CPI
- ファンダメンタル寄与（FC）：+0.12
→ 円安基調だが、上限160円付近での天井感強い
学術出典（モデル層）
- City Univ. London: FinSentGPT: Aspect-Specific Financial Sentiment Extraction (2024)
- MDPI: News Sentiment Analysis in Financial Markets (2023)
- Aalto Univ.: Good Debt, Bad Debt and Market Misperception (2024)
- NUS: FinXABSA – Aspect-Based Sentiment for Financial Texts (2024)
- UNSW: Bayesian Neural Networks for Market Uncertainty (2023)
テク分析（整合マップ・SHAP寄与・強化フィルター寄与）
| 指標 | 状態 | 寄与 | コメント |
|---|---|---|---|
| MAクロス | MA20>MA50 | +0.05 | 上昇初動の地合い維持 |
| MACD | 0.0832 < signal | −0.02 | 短期モメンタム低下 |
| RSI | 欠測 | 0 | データ欠損 |
| ADX | ≈25想定 | +0.03 | トレンド維持 |
| ATR効率 | 平常 | 0 | 通常ボラ |
| VWAP乖離 | 大幅上抜け | −0.03 | 過熱圏（押し目待ち） |
| Ichimoku | 価格>雲上 | +0.05 | 支持帯上で強気バイアス |
| OBV/CMF | 未検出 | 0 | — |
→ TC（テクニカル信号スコア）= +0.08
確率寄与テーブル（短期:押し目買い優勢）
| 項目 | 寄与方向 | 確率(%) |
|---|---|---|
| 上位足整合(D1/W1) | 買い方向一致 | 60 |
| クロス強度(MA,MACD,Ichimoku) | 弱め買い | 55 |
| オシレーター整合(RSI,SQZMOM) | 中立 | 50 |
| 統計・ボラ(ATR,Donchian) | 通常 | 52 |
| 総合押し目買い優勢 | – | 56% |
総括（テクニカル）
- モメンタム減速の一服を挟みつつも、トレンドは上昇維持。
- VWAPとの乖離が大きく、LCZ（Low-Cost Zone）150.4±0.08での押し目買い待機が理想的。
- 短期ブレイクは追わず、押しから入る方が合理的。
トレードプラン（順張り/LCZ型）
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| Entry方向 | LONG（押し目買い） |
| Entry条件 | 154.20 近辺、LCZ内反発確認後 |
| TP（利確） | 154.20 + (ATR×0.8) ≈ 154.36 |
| SL（損切） | 154.20 − (ATR×1.2) ≈ 154.02 |
| VWAP | 150.40（強い需給支持） |
| ATR_eff | 0.1556 |
| LCZ | 150.32〜150.48（次押しの監視帯） |
| 戦術 | スイング型押し目買い。介入報道で一時急落してもLCZ防衛線が支えやすい。 |
リスク・不確実性（Bayesian信頼区間・ボラ補正）
- 不確実性重み（uncertainty_weight）：0.85
- 主な不確実要因：
- BoJ発言時期・介入の実施タイミング
- 米金利急変（CPI/雇用統計）
- 政策不確実性（米国選挙絡み）
結論
短期：上昇（押し目買い）優勢 / 中期：介入・利上げを警戒したレンジまたは調整入り。
- Entry：154.20付近反発でLong
- TP：154.36
- SL：154.02
- 押し目監視帯（LCZ）：150.4±0.08
CI（統合確信度）= 0.62（安定上昇シナリオ優勢）
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