本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（M15）: 上向きバイアス（MA20>50・MACD>Sig・価格>雲上・VWAP上）
- 中期（D1↔W1）: W1は上、D1は混在 → 緩やか上↗
- TC = 0.5638, FC = 0.685, CB_N = 0.55, SF_N = 0.70, CBA_N = 0.55
- Confidence Index = 61.10
ファンダメンタル分析
中期（≤1M → FCにのみ計上）
- ドル指数（DXY）：10月は弱含み基調（例：10/27付「DXY=98.84」等の報道）。ドル安は金に追い風。 （出典: Reuters） (Reuters)
- 米10年債利回り：10/16週に4%割れまで低下の報道。実質金利低下は金にプラス。 （出典: Barron’s, Reuters） (バロンズ)
- 中銀の買い：8月は**+19tの純買い越し**で需要回復。加えて年次CBGR調査でも金準備の重要性が継続。需給面の下支え。 （出典: World Gold Council） (World Gold Council)
- COT（投機筋ネット）：CFTCは政府機関閉鎖の影響で10/1以降COT未更新。定量反映を保守的に低めに設定。 （出典: CFTC） (CFTC)
FC算定（ルール準拠）
- 鮮度：1～3週＝0.85 → 0.85×0.25
- 方向一致：弱いドル・低下する長期金利・中銀買い＝0.75 → 0.75×0.25
- 重要度：政策金利・実質金利・需給＝0.90 → 0.90×0.25
- 反応強度：VIX成分はCB層に回避（=0） → 0×0.15
- ポジ整合：COT未整備＋中銀買いで0.60 → 0.60×0.10
FC = 0.685
短期（≤48h → SFにのみ計上）
- ドル軟化/利下げ観測の強まり（前日付）：リスク選好回復でDXY反落。金に短期プラス。 （出典: Reuters） (Reuters)
- **「Fed利下げを織り込み、長期ゾーン回避」**の債券フロー報道（前日付）：長期金利低下方向で金に追い風。 （出典: Reuters） (Reuters)
SF = +2 → SF_N = 0.70
心理層（CB／VIX）
- 市場のボラ指標はCBOEのVIX日次データを参照可能（具体値は当出力では未引用）。過熱警戒と「押し目期待」の両面からCB=+10（やや楽観）を設定。VIXはCBにのみ使用し、FCでは0扱い。 （出典: CBOE） (Cboe Global Markets)
総括（ファンダメンタル面からわかること）
- 中期：上有利（ドル軟化・実質金利低下・中銀買い）。
- 短期：SFは小幅プラス（直近48hのDXY・債券フロー）。
- COTブランクによりポジ要因は控えめ評価。
- 以上より、**「押し目で拾い、ブレイクで追随」**がファンダと整合。
テクニカル分析（短期/中期）
代表値（最新M15）
Close=3962.16／VWAP=3948.89／Donchian20 Hi=3967.73 / Lo=3886.40
ATR_eff（max(H1,H4))=45.19（ATR_eff/EMA21=0.01 <1.0）
整合マップ（M15/D1/W1）
- MA: M15(20>50)上／D1(20<50)弱／W1は順行
- MACD: M15>Sig／D1>Sig／W1>Sig
- RSI: M15 59>50／D1 47<50／W1>50
- Ichimoku: M15 価格>雲上／D1 価格≒雲床上／W1 雲上
- Donchian: 上限直下（監視）
強化版フィルター寄与
- 上位足整合: 0.75
- OBV/CMF: 同調 2/2
- ATR効率: <1.0（弱化）
- パターン確証（画像）: 0（pattern_score=0.00）
- SQZMOMゼロ再クロス: 中立
- DXY/VIX補正: 未適用（VIXはCBでのみ使用）
TC = 0.5638
確率寄与テーブル
- 上位足整合 0.20×0.75
- クロス強度 0.20×1.00
- オシレーター整合 0.20×0.50
- 統計信頼度（Donchian＋画像） 0.20×0.50
- ボラ順応度 0.20×0.50
押し目買い優勢 65.00%／戻り売り優勢 35.00%
総括（テクニカル面から）
- VWAP帯（3926–3971）での押し目反応が最も合理的。
- 上抜けは3967.73を終値で明確に越えた場面で順張り。
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
共通
LCZ = [3926.29, 3971.48]（VWAP±ATR_eff×0.5）／ATR_eff=45.19／SL係数=1.2（ATR効率<1.0）
順張り（ブレイク型）
| 方向 | Entry | TP | SL |
|---|---|---|---|
| Long | 3967.73 | 4301.13 | 3872.07 |
| Short | 3886.40 | 3552.99 | 4025.70 |
押し目買い／戻り売り（LCZ確率優先型）
| 方向 | LCZ Entry | TP | SL |
|---|---|---|---|
| 押し目Long | 3926.29（反転確認） | 4301.13 | 3872.07 |
| 戻り売りShort | 3971.48（反転確認） | 3552.99 | 4025.70 |
確率：押し目買い優勢 65.00%／戻り売り 35.00%
リスク・注意点
- 利下げ期待の変化／ドル急反発／金利の再上昇はシナリオ逆行。 （出典: Reuters） (Reuters)
- COT未更新につきポジ分析の不確実性上昇（当局一次情報）。 （出典: CFTC） (CFTC)
- ATR効率<1.0 → ブレイクの伸び鈍化・ダマシ注意。VWAP帯での反転確認を優先。
結論
- 基本戦略：ファンダ（ドル軟化・金利低下・中銀買い）とテクニカルが合致する押し目買い中心。
- 実務はLCZ→反転確定→段階エントリー、3967.73上抜けで順張り追加。
- 総合確信 CI=61.10。ロットは押し目:ブレイク=2:1を推奨し、SL厳守。
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