BTCUSD | 短期↓ 中期↑ ETF資金＋低VIX×DXY反発 | 2025-10-28

btcusd分析_20251028 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（M15ベース）: 弱気。Technical Confidence TC=0.24（TCBS適用後）。
  • 中期（D1/W1整合）: やや強気（D1/W1一致度=0.75）。Fundamental Confidence FC=0.65。
  • 直近48hのフロー・見出しはやや強気（SF=+2.0, CB=+10, CBA補完=+0.838N）。
  • 総合 Confidence Index = 47.03（100点満点）。反転の芽はあるが、短期は戻り売り優勢。

ファンダメンタル分析

  • 48h（SFのみでカウント）
    • 米現物ETFの資金流入・強含み見出し（当日配信）多数：強気。(TradingView)
  • ≤4週間（FCのみにカウント）
    • 10/6にBTCは史上高値付近 $125kを示現、その後もETF需要が構造的支え。(The Economic Times)
    • DXYは直近1週間で反発試行・下げ渋り（“ドル高方向への再主張”）。BTCには中立～逆風。(Forex)
  • ボラ指標（VIX）
    • 直近クローズ16台（低位安定域）。※CB層にのみ使用。(FRED)

FC（0〜1）=0.6538

  • 鮮度（≤1w=1.0, ≤4w=0.75）=0.875
  • 方向一致（ETF+ / DXY±）=0.50
  • 重要度（政策1.0, 物価0.9, 雇用0.75, PMI0.6, ポジ0.5 → 本件はDXY(0.9)×ETF需給(0.5)の合成≈0.70）
  • 反応強度（VIXはCB層に回避, フロー中立）=0.50
  • ポジ整合（ETFフロー）=0.60

総括（ファンダメンタル面）

ETFフローと低VIXがリスク選好を支え、中期ではBTCの押し目拾いが機能しやすい。一方、DXYの踏ん張りは上値の重さを残す。48h材料はSFに、≤4w材料はFCに割当済み（重複計上なし）。

（出典: FRED（VIX） / Cboe / FOREX.com / EconomicTimes / TradingView News（ETF） / DLNews / Investing.com（本日記事））

テクニカル分析（短期/中期）

整合マップ（代表値=各TFの最新行）

  • M15（短期）
    • MA20<MA50, MACD<Signal, RSI<50, ADX>25, SQZMOM<0, 価格<VWAP, 雲上関係=Close>min(Span1,Span2)でわずかに上、転換<基準、Donchian=レンジ内 → 弱気混在
    • OBVトレンド/CMF20=+0.63 で資金は流入気味（弱気シグナルと相克）
  • H1/H4（準短期）
    • H1: MA20<50, MACD<Signal, RSI<50, ADX>25, 雲下→弱
    • H4: 混在（横ばい→上向き初動）
  • D1/W1（上位）
    • D1: MA20>50, MACD>Signal, RSI>50, 雲上→上
    • W1: MA20>50, 雲内上抜け試行→上
      → D1/W1一致度（MA20/50・MACD・RSI・雲位置）平均=0.75

強化版フィルター 寄与（M15評価）

  • 上位足整合（D1/W1）: +
  • OBV/CMF: +（短期の弱気と逆行のためロット抑制推奨）
  • ATR効率（ATR14/EMA21=0.0020）: 低（成行は非推奨）
  • パターン確証（画像統合）: pattern_score=0.318 → 統計信頼度に**+0.03**寄与
  • SQZMOMゼロ再突入: 未点灯
  • DXY/VIX補正: DXY反発試行→下向き補正スイッチ待機（VIXはCBで使用済のためFC側で0）

TC（0〜1）=0.24（TCBS適用後）

  • 上位足整合 0.20枠 → 0.75
  • クロス強度（MA/MACD/一目）0.20枠 → 0.00
  • オシレーター整合（RSI/SQZMOM）0.20枠 → 0.00
  • 統計信頼度（Donchian+Pattern）0.20枠 → 0.032（Donchian中立+pattern補完）
  • ボラ順応度（ADX/ATR/Donchian）0.20枠 → 0.50
  • TCBS=0.05（逆行材料と短期弱気・資金流入の相克を加重） → 減衰後TC=0.24

確率寄与テーブル

  • 上位足整合: 0.75
  • クロス強度: 0.00
  • オシレーター整合: 0.00
  • 統計信頼度（Donchian/Pattern）: 0.03
  • ボラ順応度: 0.50
  • 押し目買い優勢=33.92%／戻り売り優勢=66.08%（強化版スコアのシグモイド換算、小数2桁）

総括（テクニカル面）

短期はVWAP下・モメンタム負圧で戻り売り優勢。ただし上位足は強気で、VWAP±ATR_eff×0.5のLCZ帯で反発が起きやすい。OBV/CMFは流入を示すため、ショートは過信禁止（ロット縮小/SL厳格）。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

基準: ATR_eff=1084.64、VWAP(現在セッション)基準、SL幅=ATR×1.2（高ボラ条件不成立/VIX<25）

LCZ（確率優先帯）:

  • LCZ下限 = VWAP − ATR_eff×0.5 = 113,795.91
  • LCZ上限 = VWAP + ATR_eff×0.5 = 114,880.54

順張り（ブレイク型）

  • ショート（優先）
    • Entry: 113,827.80（直近Donchian下限割れトリガー）
    • TP: 113,098.32（直前レンジ幅×成功率0.55×ATR係数0.9を控えめ適用）
    • SL: 115,129.36（Entry + ATR_eff×1.2）
  • ロング（逆張り寄り・要確認）
    • Entry: 115,337.30（直近Donchian上限超え）
    • TP: 116,066.78
    • SL: 114,035.74（Entry − ATR_eff×1.2）

押し目買い／戻り売り（LCZ確率優先型）

  • 押し目買い（下位優先, 33.92%）
    • 反転確認: LCZ内でVWAP再上抜け＋Tenkan>基準を待って成行
    • Entry候補: 113,900〜114,100（LCZ中央付近）
    • TP/SL: TP=114,900近辺（VWAP+0.8×ATR_eff×0.5）、SL=113,350（LCZ下抜け+0.5×ATR）
  • 戻り売り（上位優先, 66.08%）
    • 反応確認: LCZ上限（~114,880）付近でRSI<50維持＋MACD<Signal継続なら部分成行
    • Entry候補: 114,700〜114,900
    • TP/SL: TP=113,900（VWAP付近）、SL=115,150（LCZ上抜け+0.25×ATR）

注: Pivotは中期構造認識専用であり、TPに直接代入しません（規約準拠）。VIXはCB層のみで使用し、FCへの二重使用は未実施。

リスク・注意点

  • 時間軸相克: 上位足強気×短期弱気。だましの可能性→LCZ待ち＋分割発注。
  • 資金フロー逆行: 短期弱気だがOBV/CMFは流入→ショートはロット縮小。
  • ボラ適合不足: ATR/EMA比は低く、成行追随の優位性は限定。
  • 外部要因: DXYの反発持続は逆風。VIXの急騰（>25）出現時は**高ボラ規定（SL×1.5）**へ切替。

結論

  • 戦略優先度: ①LCZでの戻り売り（66%）→②ブレイクショート→③LCZ押し目買い（34%）。
  • 運用指針: VWAP帯の反応確認をトリガーにし、上位足が崩れない限りは利確はVWAP±帯中心、過熱域の成行は禁止。
  • CI=47.03でバイアスは拮抗。**価格行動の確定（VWAP反応／Donchianエスケープ）**を待つ方が期待値は高い。

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