BTCUSD | 短期：レンジ/中期：やや上向き ETFフローとVWAP-LCZで押し目待機 | 2025-10-23

btcusd分析_20251023 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1中心）：レンジ継続〜方向未確定。テクニカル確信度 TC=41.6%（強化フィルター込み）。押し目買い優勢 61.55% / 戻り売り 38.45%。
  • 中期（D1×W1）：方向一致度 0.75（4要素中3一致）。強いトレンド発生前の「圧縮→拡散」待機フェーズ。

ファンダメンタル分析

  • [48h] 短期材料（SF/CBのみ集計）
    ・米スポットBTC ETFフローが直近でプラス転換の報。SoSoValueダッシュボードでは前日ネット流入の更新、同件をTradingView経由でも報道。（出典：SoSoValue、TradingView） (SoSoValue)
    ・DXYは10/22時点で小幅安とされ、直近は横ばい〜弱含みの推移。（出典：Trading Economics） (トレーディングエコノミクス)
    ・VIXはCBOEの公表データで低位レンジ（10〜20台中心）圏が続く。※数値は当日終値の確定値を参照。（出典：CBOE VIX Historical Data） (Cboe Global Markets)※VIXは心理層（CB）でのみ参照し、FCへの二重カウントはしていません（vix_used_layer=cognitive）。
  • [1M] 中期材料（FCのみ集計）
    ・10月入り後、グローバル暗号資産ETFへ記録的流入（週次で約59.5億ドル）との報道。BTCのATH更新と重なった資金流入の強さは、需給の下支えに。（出典：Reuters/CoinShares集計） (Reuters)
    ・他方、直近5営業日前には米BTC ETFからのネット流出の局面も観測され、フローは増減が交錯。（出典：CoinDesk） (CoinDesk)

FC（Fundamental Confidence）

  • 鮮度：0.9（1w相当）
  • 方向一致：0.5（フローは日々交錯）
  • 重要度：0.5（ポジション/資金フロー）
  • 反応強度：VIX成分はCBに使用済みのため0（ルール順守）
  • ポジ整合：0.6（ETFフロー構造は中立〜やや強）
    → FC ≈ 0.35

総括（ファンダメンタル面）

ETFフローは増減が混在しつつも、1M視点では資金流入超の地合い。DXYの弱含みはリスク資産に追い風だが、短期はイベント次第で早い巻き戻しもありうる。VIXは低位で、急反転リスクは主にテクニカル要因発火に限定されやすい。

テクニカル分析（短期/中期）

データ整合

  • 時間整合（GMT）合格：MN1=532h≤744、W1=100h≤168、D1=4h≤24、H4/H1/M15=OK
  • 値整合（H4/H1/M15 終値乖離）：0.00%/0.00%（±1%基準クリア）
  • ATR_eff(H1/H4最大)：1896.21
  • VWAP（H1当日）：107,399.19（UTC 00:00リセット）

整合マップ（H1代表・主要）

  • MA：MA20≷MA50（弱気優勢ではないがゴールデンクロス未達）
  • MACD：ライン>シグナル＝×／ヒストグラム±0近傍
  • RSI(14)：中立域近辺（50±）
  • ADX(14)：25前後でトレンド弱〜中
  • SQZMOM：0線近傍（※数値はHLC整合代替のため省略）
  • Ichimoku：価格は雲床≒価格近傍／転換≲基準（寄与0）
  • Donchian(20)：レンジ内（寄与0）

強化版フィルター寄与

  • 上位足整合（D1×W1）：0.75
  • OBV/CMF：方向同調弱（わずかに減点）
  • ATR効率：ATR/EMA21 ≈ 1.2〜1.3境界 → 高ボラ手前で加点
  • VolumeProfile一致：VWAP±0.5×ATR_eff（LCZ）にノード反応あり （加点）
  • パターン確証：明確な優位パターンなし
  • SQZMOMゼロ再クロス：未点灯
  • DXY・VIX補正：DXY弱含み＝上向き補助、VIX低位＝中立（重複禁止ルール厳守）

TC（Technical Confidence）

  • 上位足整合 0.75 ×0.20
  • クロス強度（MA/MACD/転換） 0.33 ×0.20
  • オシレーター整合（RSI/SQZMOM） 0.50 ×0.20
  • 統計信頼度（Donchian/Pattern/VP） 0.00 ×0.20（※VPは補助加点→別途）
  • ボラ順応度（ADX/ATR/Don） 0.50 ×0.20
  • TCBS（誤認補正）=0.00（今回初回推定で固定）
    → TC=0.416（41.6%）

確率寄与テーブル（シグモイド写像）

  • 上位足整合：73.11%
  • クロス強度：33.63%
  • オシレーター整合：50.00%
  • 統計信頼度：11.92%
  • ボラ順応度：50.00%
  • 押し目買い優勢：61.55% ／ 戻り売り優勢：38.45%

総括（テクニカル面）

「VWAP帯（LCZ）に吸着するレンジ」。ブレイクの確証が薄い一方、上位足はやや上向き。ゆえに短期はLCZでの反応確認→順張り方向が統計的に有利。成行ブレイクは「確度不足」。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

前提

  • 価格（H1代表値）108,230.55
  • VWAP 107,399.19 / LCZ = VWAP ± 0.5×ATR_eff → [106,451.08, 108,347.29]
  • ATR_eff 1,896.21
  • SL幅 = ATR×Multiplier（今回は標準ボラ→1.2）= 2,275.45
  • 直近レンジ幅（20本）= 2,482.70 → TPスパン ≈ 1,092.39（文献成功率は推定、パターン不確定のため0.55×ATR倍率0.8で控えめに設定）

1) 順張り（ブレイク型）

  • 現状、Donchianブレイク未成立のため待機（条件：H1終値がDonchian上限/下限を終値で抜け、SQZMOMが0線再突入）。
    • Long：ブレイク成立後の押し戻しでエントリー。
    • Short：下抜け成立後の戻りでエントリー。
    • 具体水準はブレイク確定足出現後に再計算（規定によりPivot値の直接使用は禁止）。

2) 押し目買い／戻り売り（LCZ確率優先）

  • ロング案（推奨）
    • Entry：106,451.08（LCZ下限タッチ後、反転確認）
    • TP：107,543.47
    • SL：104,175.63
    • LCZ帯：[106,451.08, 108,347.29]
    • 押し目買い優勢：61.55%
  • ショート案（代替）
    • Entry：108,347.29（LCZ上限での反落確認）
    • TP：107,254.91
    • SL：110,622.75
    • LCZ帯：[106,451.08, 108,347.29]
    • 戻り売り優勢：38.45%

実行フロー（共通）：戦略フェーズ（条件監視：VWAP反応・OBV/CMF同調・H1終値確定）→実行フェーズ（成行/指値）→リスク調整（SL固定、利確はTP到達かVWAP再タッチで半分利確）。

リスク・注意点

  • フローの両睨み：ETFフローは日替わり。同日のイン・アウトでシグナルが反転しうる（出典：CoinDesk/SoSoValue/Reuters）。 (CoinDesk)
  • 低VIX×高レバの落とし穴：株式ボラ低位下での仮想通貨の自己固有ボラは維持。ヒゲ抜け（ATR×0.5未満）はだまし判定。CBOE定義に基づき、VIXはSPXの30日先インプライドであり、BTCボラの十分条件ではない。（出典：CBOE） (Cboe Global Markets)
  • DXY逆行：ドル反騰（米指標/発言）時は**-10pt補正**ルール発動余地（A/B/C補正のC枠）。

結論

短期はレンジ中心のLCZ反応取りが統計的に優勢。上位足は上向き寄りで、VWAP＜価格の時間が延びるほど押し目買いシナリオが強化される。ブレイクを狙う場合はDonchian終値抜け＋SQZMOM再クロスを必須トリガーに格上げし、過熱域の成行は回避。心理と需給の綱引きが続く間は、LCZ内の反応を待つ忍耐がエッジになる。

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