本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
| 階層 | 方向 | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| D1 | ↑ | 上昇 | MA20>MA50、日足トレンド良好 |
| H4 | ↓ | 下落 | 中期は調整継続 |
| H1 | ↑ | 上昇 | 短期押し目中、モメンタム弱 |
Technical Confidence (TC) = 0.769
Fundamental Confidence (FC) = 0.805
Confidence Index = 72.78 / 100（確信度：やや強い中立上）
ファンダメンタル分析
短期（≤ 48 h） [ Sentiment Factor 層 ]
- Bitcoin が $110 k 超え回復。市場心理改善（出典：Investopedia）
- ETF資金流入：10 月 7 日 週 に 過去最高 $5.95 B の流入（出典：Reuters）
- FSB「グローバル規制に重大なギャップ」と警告（出典：Reuters）
- 暗号犯罪摘発増加（出典：Business Insider）
→ ポジティブ：ETF流入／価格回復
→ ネガティブ：規制強化警告／詐欺リスク
短期総合感情：+5 → 中立やや強気
中期（≤ 1 M） [ Fundamental Confidence 層 ]
- 仮想通貨ETFへの機関流入継続 ＝ 資金需給プラス要因
- 政策・金利要因：直接材料なし（FRB/BOJ未更新）
- 方向一致: 上昇（ETF・価格回復）
- 重要度: 0.6（準マクロ級）
- 反応強度: 0.7（3-4 % 上昇）
- ポジ整合: 中
→ FC = 0.805
H3 需給解析（COT/ETF/OI）
- CFTC COT 最新未取得 → 該当ソース未検出
- ETF フロー：資金流入確認（+5 補正対象）
テクニカル分析（短期/中期）
最新 スナップショット (H1)
Close 110 751.85 / High 110 783.25 / Low 110 751.85
VWAP 110 712.38 / ATR14 638.65 / ADX 33 > 25 (トレンド有)
RSI 47 < 50 (弱気寄り) / MACD < Signal (デッドクロス)
MA20 > MA50 (短期トレンド上)
上位足整合
D1 = 上 H4 = 下 H1 = 上
→ 整合率 = 0.5 （TC 内 0.25 × 0.5 反映）
VWAP & LCZ （ATR_eff = 1280.01）
VWAP 110 712.38 ／ LCZ [ 110 072.38 , 111 352.39 ]
H3 整合マップ
| 要素 | 評価 | スコア寄与 |
|---|---|---|
| 上位足整合 | 中（D1↑/H4↓） | 0.25 × 0.5 = 0.125 |
| クロス強度（MA差 + MACD） | 中 | 0.20 × 0.6 = 0.12 |
| オシレーター整合（RSI, ADX） | 混在 | 0.20 × 0.5 = 0.10 |
| 統計信頼度 | 標準 | 0.20 × 0.5 = 0.10 |
| ボラ順応度 | 適正 | 0.15 × 0.9 = 0.135 |
| 合計 TC = 0.77 |
H3 補正シナリオ
- 上ブレイク: 111 285.95 → 111 413.68 終値超えでロング有効
- 下ブレイク: 108 040.15 → 107 912.42 割れでショート有効
- 確率優先型: LCZ （110 072–111 352）で反応確認→押し目/戻り狙い
トレードプラン（Entry / TP / SL / LCZ）
前提
- ATR(14)/EMA(21) = < 1.25 → 通常ボラ
- SL = ATR×1.2 = 766.38
- TP = レンジ幅 × 0.55 × 0.9 = 1 606.67
| 戦略 | Entry 条件 | Entry 値 | TP | SL | LCZ 帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順張り（ブレイク ロング） | 111 413.68 終値突破 | 111 413.68 | + 1 606.67 → 113 020.35 | − 766.38 → 110 647.30 | 110 072–111 352 |
| 順張り（ブレイク ショート） | 107 912.42 終値割れ | 107 912.42 | − 1 606.67 → 106 305.75 | + 766.38 → 108 678.80 | 110 072–111 352 |
| 押し目買い（LCZ 確率優先） | 110 072–110 712 反発確認後 | 110 712.38 | 112 319.05 | 109 946.01 | 110 072–111 352 |
| 戻り売り（LCZ 確率優先） | 110 712–111 352 反落確認後 | 110 712.38 | 109 105.71 | 111 478.76 | 110 072–111 352 |
リスク・注意点
- H4 下落トレンド継続 → 上位足不一致（D1↑ / H4↓）
- RSI < 50 + MACD < Sig → モメンタム弱
- 高ボラ化 (ATR/EMA ≥ 1.25 or 3日 +25 %) 時 → SL係数 1.5 へ切替
- 規制リスク上昇（FSB 報告・犯罪摘発）
- VIX重複使用禁止 → 維持確認済み
結論
- BTCUSDは短期上昇基調だがモメンタム弱く、H4下向きで上位足不一致。
- ETF流入・価格回復などファンダ面が支え、総合確信度は72.8 / 100へ上昇。
- LCZ（110 072–111 352）での反応確認後エントリーが確率優位。
- 上抜け 111 413 終値確定で順張りロング可、下抜け 107 912 割れで戻り売り可。
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