BTCUSD | 短期↓中期↓ 上位足ベア優位 | 2025-10-18

btcusd分析_20251018 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1）：下向き優位（MA20<MA50、価格≈VWAP上で戻り試し）。ConfidenceIndex ≈ 47.5（混在・警戒域）。
  • 中期（H4）：下向き（MA20<MA50、RSI≈39、MACD<Sig）。

（参考：直近H1代表値）Close=107,294.15、VWAP=107,235.93、ATR(14)=1,026.06、SQZMOM<0。
（H4代表）ATR(14)=1,975.51。ATR_eff=1,975.51（max(H1,H4)）

ファンダメンタル分析

短期（≤48h）→SFのみ反映

  • 米ドル指数（DXY）弱含み報道が続き、暗号資産には相対追い風。短期SF = +1 と設定。 （出典：Reuters）

中期（≤1M）→FCのみ反映

  • CPI：9月分の正式公表は10/24（金）に変更。直近確定値は8月：総合+2.9% YoY、コア**+3.1% YoY**。データ空白で方向性は中立寄り。FCの鮮度を0.9→0.8へ低下。 （出典：BLS）
  • 米CFTC COT：政府閉鎖により公表一時停止中。先物ポジ情報は反映停止＝需給判定の不確実性増。 （出典：CFTC）
  • 米現物ETFフロー：最新日次フローはFarsideの自動更新にて確認可能。直近推移は日替わりの出入り混在で明確な片寄りなしとして扱う（FC中立）。 （出典：Farside Investors）

※VIXは今回、心理層にもFCにも加点未使用（二重使用防止のため）。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • COT（CME BTC）：公表停止中により評価除外（中立）。 （出典：CFTC）
  • ETFフロー：日次流入出の振れ大。中期方向の強いシグナルは乏しい（中立）。 （出典：Farside Investors）
  • DXY：週ベースで軟調。BTCに対しては需給面で小幅の追い風と解釈。 （出典：Reuters/MarketWatch/Yahoo 概況）

テクニカル分析（短期/中期）

共通指標：O/H/L/C, MA(8/20/50/100/200), MACD(12,26,9), RSI(14), ADX(14), ATR(14), SQZMOM, Vol/OBV, Pivot, VWAP（UTC0:00リセット）

  • トレンド（H4→H1）
    • H4：MA20<MA50、RSI≈38.9、MACD<Signal。ベア。
    • H1：MA20<MA50（106,443 < 108,578）、RSI≈51で中立、MACDヒスト>0で短期反発の芽。価格はVWAP上に復帰。
  • ボラ：ATR_eff=1,975.51。ATR(14)/EMA(21)の高ボラ条件は未充足と判断（Multiplier=1.2継続）。
  • Pivot（構造認識専用） H1：P=107,271.45、R1=107,552.15、S1=106,990.75、R2=107,922.35、S2=106,802.55（直代入禁止、整合+5のみ）
  • LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）：[106,248.17 — 108,223.68]
  • OBV：方向性シグナル弱（出来高薄い戻り）。

整合マップ（短期/中期＋スコア）

  • 上位足整合（H4とH1のMA20/50の方向一致）：ベア一致 → +0.25/0.25
  • クロス強度（|H1 MACDhist|基準化）：中程度 → +0.10/0.20
  • オシレーター整合（|RSI-50|）：弱 → +0.06/0.20
  • 統計信頼度（ADX）：データ不足で0扱い → +0.00/0.20
  • ボラ順応（ATR/平常）：中 → +0.03/0.15
    → TC ≈ 0.43、TCBS（誤認補正）= 初期推定固定、増勢乏しく0.00減衰。

補正シナリオ

  • ピボット帯R1/R2での売り圧再発、かつLCZ上限（≈108,223）からの陰転なら戻り売り優勢。
  • 反対に109,428（直近高値+ATR×0.2）を終値で明確ブレイクし、H4のMA20下方からの回帰が始まる場合、短期転地合の可能性。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

計算に使用した実数（H1）：
recent_high=109,222.45、recent_low=103,517.45、range幅=5,705、ATR(14)=1,026.06、ATR_eff=1,975.51、VWAP=107,235.93

1) 順張り（ブレイク型）

  • Long
    • Entry：109,427.66（直近高値+ATR×0.2）
    • TP：112,166.06（直前レンジ幅×0.6×0.8を加算）
    • SL：108,196.39（ATR×1.2）
    • LCZ：参考帯 [106,248.17 — 108,223.68]（※ブレイク型の直接トリガーには未使用）
  • Short
    • Entry：103,312.24（直近安値−ATR×0.2）
    • TP：100,573.84
    • SL：104,543.51

2) 確率優先（LCZ押し目買い／戻り売り）

  • トリガー：LCZ（107,235.93 付近）での反応確認後に反転確定で実行
  • 押し目買い（反転上昇時）
    • Entry：107,235.93（LCZ中央値の反転確定後）
    • TP：109,974.33
    • SL：106,004.66（ATR×1.2、LCZ直下+0.1×ATRは今回は未適用）
  • 戻り売り（陰転時）
    • Entry：107,235.93
    • TP：104,497.53
    • SL：108,467.20

ランク判定：C（50〜64）未満の混在・警戒相当。成行はブレイク確認時のみ、LCZ反応確認を基本戦術とする。

リスク・注意点

  • 高ボラ条件未成立だが、政府閉鎖による公式データ遅延でイベントギャップリスク上昇。 （出典：BLS/CFTC）
  • DXYの続落が反転した場合、C補正：DXY逆行 −10の適用余地。 （出典：Reuters/MarketWatch/Yahoo）
  • ETFフローは日次で振れが大きく短命なシグナルになりやすい。大口出入りには要警戒。 （出典：Farside Investors）

結論

  • ベースケース：上位足ベア継続の中で短期反発を試す局面。LCZ反応を待って戻り売り優先、もしくは109,428超の終値ブレイクで短期だけ回転。
  • 運用：SLはATR×1.2、建玉は分割・LCZ内での“ヒゲ”ノイズに備える。Pivot直接代入は不可、構造整合が得られたら+5の裁量補正のみ。

参考：出典

主張リンク（出典）
米ドル（DXY）が週間で下落、ビットコインなど非ドル資産へのシフト“Dollar set for weekly slide …”／Reuters Reuters
BLS が “September 2025 CPI” 公表を 10/24 に延期“September 2025 CPI Release Rescheduled”／BLS お知らせ Bureau of Labor Statistics
BLS の CPI 公表スケジュール（CPIの月次発表）BLS 公表スケジュール “Schedule of Releases for the Consumer Price Index” Bureau of Labor Statistics
トランプによる対中関税発言がドル売り圧力となった“Trump’s tariff threat on China sinks dollar”／Reuters Reuters
米株下落、ドル軟化・暗号資産連動性の言及“US stocks pulled lower by financials;…”／Reuters Reuters

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