GBPUSD | ↑↓ BoE流動性＋米CPI前の短期上向き・中期戻り売り | 2025-10-15

gpbusd分析_20251015 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期・中期方向＋確信度）

  • 短期（H1/M15）：↑（強め）　確信度 76%
    M15でロング条件6/6充足、H1でMA20>50のみ未充足。他は一致（MACD>Signal、RSI>50、ADX>25、SQZMOM>0、VWAP上）。
  • 中期（D1/W1）：↓（弱め）　確信度 58%
    W1/D1ともMA20<MA50で弱基調。ただし日足の近傍値はVWAP上で反発余地あり。
  • 総合Confidence Index：71.1（B）
    内訳：Technical 0.592（TCBS=0.20減衰後）、Fundamental 0.70、Cognitive/Sentiment 中立、重要イベント±24h補正 +10pt（US CPI発表ウィンドウ内）。
    ※補正は仕様に従い一回のみ適用・±15ptでクリップ。

ファンダメンタル分析

  • [1M] 英FPC記録（10/2）：英国の金融安定見通し・CCyB=2%据え置き。景気・信用コストの観点でポンドのボラ支え。(イングランド銀行)
    出典：Bank of England｜https://www.bankofengland.co.uk/financial-policy-committee-record/2025/october-2025
  • [48h] BoE 6か月LTROの応札最高（10/14）：準備過多体制からの移行過程での流動性供給の積極利用。短期GBP資金面のストレス沈静化方向。(Reuters)
    出典：Reuters｜https://www.reuters.com/business/finance/bank-england-allots-most-6-month-repo-since-2020-2025-10-14/
  • [1M] 英国インフレの足元：CPI（8月）前年比3.8%（CPIH 4.1%）。2%目標上方で粘着。(国家統計局)
    出典：ONS｜https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices
  • [48h] 米CPI（9月）発表予定=10/24 8:30ET：イベント±24hに該当しボラ要因。(U.S. Bureau of Labor Statistics)
    出典：U.S. BLS｜https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
  • [48h] VIX現値 ≈ 20.8（25未満）→“高ボラ（VIX>25）”条件は未充足。(Cboe Global Markets)
    出典：Cboe/MarketWatch/Investing.com｜https://www.cboe.com/tradable-products/vix/
  • [1M] 英国インフレ見通し：IMFは25年の英国インフレ高止まりを示唆。通貨の政策期待（利下げタイミング）不確実性を増幅。(ファイナンシャル・タイムズ)
    出典：FT/Yahoo Finance（IMF）｜https://www.ft.com/

※ニュース割当ルール：直近48hイベントはSentimentFactorにのみ計上し、1Mバケットから排除済み。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • COT（GBP先物）・ETFフローの直近公式値は本レポート内で適合ソース未検出（ダブルカウント防止のため未加点）。

テクニカル分析（短期/中期）

  • 短期（H1/M15）
    • M15：MA20>MA50、MACD>Signal、RSI=>50、ADX>25、SQZMOM>0、VWAP上 → ロング条件フル充足。
    • H1：MA20<MA50で弱いが、MACD>Signal・RSI>50・ADX>25・SQZMOM>0・VWAP上を確認。
    • 直近20本のH1レンジ：High=1.33505 / Low=1.32481（幅=0.01024）。
    • ATR_eff＝max(ATR(H1), ATR(H4))=0.003274。
    • VWAP（H1）=1.33313。LCZ=VWAP±ATR×0.5 ⇒ [1.33149, 1.33476]。
  • 中期（D1/W1）
    • W1/D1ともにMA20<MA50。構造は下方、ただし日足CloseはM15/ H1のVWAP上で短期反発＞中期戻り売りの構図。
  • 上位足整合：W1↓・D1↓ vs H4↑・H1↑ → 一致率50%。
  • TCBS（誤認補正）：0.20（初期観測で固定）。理由：短期反発に対するパターン過剰当てはめ・時間軸取り違えのリスクを軽微〜中程度で見積り。

整合マップ（短期×中期＋スコア）

  • 短期↑（H1/M15） × 中期↓（D1/W1） → 逆行リスク中
    • TechnicalConfidence（TCBS適用後）=0.592
    • FundamentalConfidence=0.70
    • Sentiment/Cognitive：ニュートラル
    • Confidence Index（補正後）=71.1

補正シナリオ

  • A. 米CPI直前（±24h）：指標のサプライズに弱い価格帯。発表まではLCZ帯（1.3315〜1.3348）での反応確認を優先。
  • B. 上位足逆行：H1のMA20<50が続く間は戻り売りの急襲に注意。
  • C. ボラ判定：VIX<25、かつATR比<1.25＆3本変化率<+25% → 通常期（SL倍率1.2適用）。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

※Pivot値は整合加点のみ（TPに直接代入禁止）。VWAPはUTC 00:00 リセットで算出。
ブレイク型ロング（短期オプション）

  • Entry：H1直近高値上抜け終値 + ATR×0.2 ⇒ 1.33570
  • TP：直近レンジ幅(0.01024) × 文献成功率0.55〔推定〕 × ATR倍率0.8 ⇒ 1.34021
  • SL：Entry − ATR_eff×1.2（通常期）＝1.33153にLCZ真下判定で+0.1×ATRを加算 → 1.33145
  • LCZ（反応帯）：1.33149–1.33476
  • 等級（内部判定）：Bレンジ（上位足半分不一致／イベント接近）

ブレイク型ショート（代替・警戒）

  • Entry：H1直近安値割れ終値 − ATR×0.2 ⇒ 1.32416
  • TP：1.31965
  • SL：1.32808

リスク・注意点

  • イベントリスク：米CPI（発表ウィンドウ内）。ギャップ＆スリッページに備え事前のポジ縮小または発表後の再評価が合理的。(U.S. Bureau of Labor Statistics)
  • 上位足逆行：W1/D1の下向き構造が続く限り、短期ロングは押し目限定の扱い。
  • 流動性環境：BoEのLTRO応札増は一時的な流動性安定要因だが、恒常的な需給改善と同義ではない。(Reuters)
  • データ制約：COT/ETFの直近公式値は本稿で未参照（該当ソース未検出）。

結論

短期は上向きブレイク試行の優位がある一方、中期は戻り売り圧力が残る“時間軸の綱引き”。イベント直前ゆえ、LCZ帯の反応確認→上抜け終値確定で追随が統計的にフェア。Entry 1.33570 / TP 1.34021 / SL 1.33145。米CPI後に上位足の反転シグナル（少なくともH1のMA20>50転換）を追加確認できれば、確信度の格上げ余地。

コメント