EURUSD# | ↔↔ VWAPブレイク待ち・米CPI遅延で不確実性 | 2025-10-13

eurusd分析_20251013 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期・中期方向と確信度）

  • 短期（M15/H1/H4）：混在。H1は強含み、H4は弱含み → スコア 50/100
  • 中期（D1/W1/MN1）：D1はMA200上だがMACD＜Signal・ADX<25でトレンド確定には弱い → スコア 50/100
  • Total Confidence（Raw）：
    = 0.6×短期(50) + 0.3×中期(50) + 0.1×ファンダ(後述) ≒ 45/100（現状は観察優先）

ファンダメンタル分析（48h／1M）

直近48h〜1週間の材料

  • 米国：政府機関の一部閉鎖に伴い主要統計の遅延が発生。9月CPIは10/24公表予定（BLS方針）。雇用統計は遅延中。FOMC（9/17）は25bp利下げ、パウエル会見は「成長鈍化・雇用リスク上昇、インフレやや高止まり」を確認。(Reuters)
  • ユーロ圏：9月HICPフラッシュ 2.2%（8月2.0%）。ECB 9/10-11議事要旨と直近発言では「現行水準は概ね適切、先行きはデータ次第」。(European Commission)
  • ドル需給／リスク指標：直近1〜2週、ドル指数は材料に振れつつ弱含み→反発の局面／VIXは上昇気味（直近21台に急伸）。FXストラテジストの見通しは年末までのドル軟化バイアスが優勢。(Reuters)

1か月観測

  • 米インフレは8月時点で月次+0.3%ペース、雇用は8月+22千人で鈍化。市場は追加利下げ観測を高水準で織り込み。ユーロ圏はヘッドライン2.2%へ再加速するも目標近傍。総じて金利差縮小＝EURに相対追い風だが、米データ再開や地政学・ボラ上振れが不確実性。(Bureau of Labor Statistics)

研究知見メモ（参照のみ）：ニュース／SNSセンチメントは説明力は限定的だが補助変数として有用。解釈性やアスペクト別の活用が推奨。 

Fundamental層スコア：+3pt（0〜+10スケール換算；米データ遅延で不確実、ユーロ圏は2%近傍＝ややEUR追い風、VIX上昇で重石。重複計上なし）

需給補正（COT/ETF/OI）：該当データ未参照のため0pt（上限±0.15、今回は加点なし）

テクニカル分析（役割分離）

短期（Base=M15｜トリガー専用）

  • 最新Close ≈ 1.1619、VWAP ≈ 1.15993、ATR14 ≈ 0.00179（約18pips）。
  • LCZ＝VWAP ± 0.5×ATR → 上限 1.16082／下限 1.15903。
  • VWAPトリガー：直近足はLCZ外での新規ブレイク未確定（上抜・下抜とも不成立）。
  • モメンタム：H1はMACD>Signal・RSI>50、H4はMA20<MA50で弱め。短期整合は中立。

中期（構造専用）

  • D1：価格はMA200上。ただしMACD<SignalかつADX<25で強いトレンド判定は不可。
  • W1/MN1：時間整合は許容内。構造方向の明確性は低い。

指標定義・用法はBloomberg TA／Fidelity資料に準拠（MA/RSI/ADX/ATR/MACD等）。 

補正シナリオ（Dynamic Confidence Projection）

Raw 45＜60のため試算適用。目標：ADX30／RSI55／Fundamental0.30。

  • 現状ADX（M15）は低め、RSIは50±。ファンダ層は0.03。
  • 補正後でも60未満の見立て（ボラが高まる／ECB・米CPIで乖離解消なら上振れ余地）。

トレードプラン（Base=M15｜価格換算はBaseのみ）

前提：LCZ内での新規構築は禁止。VWAP終値ブレイク→次足でLCZ外維持が条件。

ロング（トリガー発生時のみ）

  • Entry：1.16082（= VWAP + 0.5×ATR の終値確定上抜）
  • VSTP適用：今回、H1 ATR ≥ 2×M15 ATRの条件を満たさず（推定） → EF=1.0
  • TP：Entry + ATR×1.2×EF ≈ 1.16082 + 0.00179×1.2 = 1.16297
  • SL：Entry − ATR×0.6×EF ≈ 1.15975
  • 段階利確：+ATR×1.2到達（約+21.5p）で50%／全利確はTP

ショート（トリガー発生時のみ）

  • Entry：1.15903（= VWAP − 0.5×ATR の終値確定下抜）
  • TP：Entry − ATR×1.2×EF ≈ 1.15688
  • SL：Entry + ATR×0.6×EF ≈ 1.16010

Precision Modeは未適用（ニュース回避±60分／SQZMOM連続2バー等のゲート条件をフル充足できる場面待ち）。
VSTP拡張はBase=M15 & H1ボラ2倍以上になれば再評価（最大EF=4.0、Precision時は1.5〜3.0）。

リスク・注意点

  • 米主要統計の遅延により、10/24の米CPIまでファンダの不確実性が高い。発表**±60分は新規建て回避**。(Reuters)
  • VIX上昇局面ではヒゲ増加・LCZフェイクが出やすい。サイズはATR×0.6基準で厳守。(Reuters)
  • 中期は方向明確でないため、強気/弱気どちらも“ブレイク→素早い利確”の戦術が合理的。
  • データ整合：M15に軽微な関係ノイズを検出。触れ幅が小さい時間帯はスプレッド影響を受けやすい。

結論

短期・中期ともに中立（50/100）で、ファンダはややEUR追い風だが、米データ再開まではボラ次第。
戦略：LCZ外でのVWAP確定ブレイク待ち。ロングは1.16082上抜確定→1.16297/1.15975、ショートは1.15903割れ確定→1.15688/1.16010。Total Confidence（Raw）45でサイズは軽め、段階利確を徹底。

コメント