本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
ドル円は、米10年債利回りの4.2%付近での高止まりと、日経平均の史上初5万8千円突破に伴うリスクオンの円売りが交錯し、153円台前半で底堅く推移している。テクニカル的には直近の下落トレンドからH1足での底打ち（BOS確認）を経て、152.80 – 153.00のMagnet Zoneが強固なサポートとして機能。日米金利差主導の堅調な推移が予想されるが、明日の米CPIを控えたポジション調整によるボラティリティには警戒が必要である。
Anchor Price、現在の市場フェーズ、総合結論
| 項目 | 内容 | 備考 |
| Anchor Price (現在値) | 153.406 JPY | WEB取得リアルタイム価格 (2026/02/12 15:30 JST) |
| 市場フェーズ | 上昇転換（H1足 BOS達成後） | 短期下落チャネルを上抜け、押し目形成中 |
| 総合結論 | 押し目買い推奨 | $153.00付近のPOCおよび日米金利差の整合性を重視 |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- 日経平均が史上初の5万8千円台突破： 東京株式市場で日経平均が一時58,015円を記録。リスクセンチメントの改善により、低金利の円を売って他資産を買う「円キャリートレード」が再燃。OANDA FX/CFD Lab
- 米10年債利回りが4.19%で安定： 米1月の雇用統計が予想を上回り、FRBの利下げ開始時期が後ろ倒しになるとの懸念から、米金利がドル円の下値を強力にサポート。Trading Economics
- ドルの不確実性とタカ派姿勢： トランプ政権の関税政策がインフレ圧力を高めるとの観測。ドルは対主要通貨で軟調な場面もあるが、対円では金利差が絶対的な優位性を維持。Barchart.com
イベントカレンダー
（冬時間適用）
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 重要度 | 相場影響 | 出典 |
| 2026/02/12 | 22:30 | 米・新規失業保険申請件数 | 中 | 雇用市場の堅調さが示されればドル買い | Investing.com |
| 2026/02/13 | 22:30 | 米・消費者物価指数 (CPI) | 高 | インフレ再燃なら155円方向へ急騰の可能性 | BLS.gov |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
現在の主導権は「リスクオンの円売り」と「日米金利差」にある。日経平均の歴史的高値更新は、投資家心理を円売りへと傾かせており、東京市場から欧州市場にかけての下値は限定的。ただし、米10年債利回りが4.2%を超えて定着できない場合、154円手前での戻り売り圧力も強まると予想される。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 151円後半のサポートを維持し、長期的な上昇トレンドの範疇。
- D1: 20日移動平均線（152.76）付近でサポートされ、下ヒゲを伴う陽線を形成中。
- H4: 下落チャネルを明確にブレイクアウト。RSIは50を超え、強気転換の兆し。
- H1: Hurst指数は0.58でトレンド性を維持。153.08付近のBOS（構造破壊）を達成済み。
- M30/M15: 153.40付近で停滞中だが、MA20が下支え。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.58 (判定：トレンド追随)
- ATR (H1): 0.181
- 動的POC: 152.92 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 38.2%(152.90), 50.0%(152.78), 61.8%(152.65)
- Round Numbers: 153.00 へのリテストが完了、153.50 への挑戦中。
- Magnet Zone 評価: [強] (152.90-153.00にPOC、Fib38.2%、MA20が密集)
視覚的分析
[Vision Analysis: USDJPY H1 Chart]
画像解析によると、153.08の高値を実体で抜けたことで「底打ち」が確定（BOS）。152.80から153.00の価格帯に強力な買い注文の板（Liquidity Pool）が形成されていることが確認できる。
テクニカル分析結果による価格変動考察
Hurst指数が0.55を上回っているため、トレンド追随（ロング）の信頼性が高い。前回のゴールドトレードでの反省（SLの狭さ）を踏まえ、ドル円でもATRの1.5倍以上のバッファを、152.80の主要サポートの下に配置する。
市場相関・センチメント分析
- Primary Driver: 米10年債利回り(US10Y) との極めて強い正相関。
- Secondary Driver: 日経平均(JP225) のリスクオンに伴う円安同期。
センチメント統計
- Sentiment Dispersion (分散度): [中]（CPIを前に意見が割れているが、下値買い意欲は強い）
- Crowded Trade Check: [過熱なし]（直近の157円からの調整でロング勢のポジションは整理されている）
アスペクト別センチメント分析
| アスペクト | センチメント | 影響度 (1-5) | 市場の主な懸念/期待 | 出典 |
| 金利政策 | 強気 | 5 | FRBの利下げ期待後退によるドル買い | Trading Economics |
| 地政学 | 中立 | 2 | トランプ関税は中長期的なドル高要因 | Reuters |
| 流動性/他 | 強気 | 4 | 日本株への資金流入に伴う円売り | Nikkei |
WEBから取得した最新マクロ指標
| 指標 | 最新値（WEB取得） | 銘柄への影響 | 判定 |
| 米10年債利回り(US10Y) | 4.19% | ドル円を押し上げる主因 | [一致] |
| 日経平均(JP225) | 57,823.88 | 円売り・リスクオン要因 | [一致] |
| NASDAQ(US100) | 25,255.45 | 米株高によるドル買い支援 | [一致] |
| MOVE指数 | 64.55 | 債券市場は安定しており金利主導の動きが続く | [正常] |
統合判断
すべての分析が「ドル高・円安」の方向で一致している。特に日系平均の記録的高値と米金利の底堅さは、153円台を強固な土台にする。CPI前のショートカバーも期待でき、リスクリワードの観点からも押し目買いが最善の策である。
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 1.0 | 0.78 | H1 BOS達成、Hurst 0.58 |
| ファンダ (FC) | 1.2 | 0.85 | 日米金利差の継続、株高の円売り |
| センチメント (SF) | 0.8 | 0.70 | CPI前の警戒感はあるが買い意欲旺盛 |
| 総合スコア | — | 0.81 | 強気バイアス。Sランクに近い確信度 |
価格変動予想
- 数値ターゲット: 154.20 – 154.80
- 的中確率: 81%
- 想定期間: 12〜24時間
重要価格帯 (Structural Evidence)
- 主要レジスタンス/サポート: レジスタンス 154.20 / サポート 152.80
- Liquidity Pool: 152.50 – 152.70 (昨日の安値付近のストップ溜まり)
- FVG (Fair Value Gap) 均衡値: 153.15 (本日午前の急騰で残された空白)
- Value Area (VAH/VAL): VAH: 153.38 / VAL: 152.79
戦略的展望 (Profit Max Plan)
学習用インサイト (Educational Insights)
- 判断の優先順位 (Logic Hierarchy): 今回は日経平均が史上最高値を更新するという「構造的変化」が起きたため、通常の金利差分析に加えてリスクセンチメントの重みを高めた。
- 視覚的トリガーの特定 (Structural Recognition): H1足の153.08（BOSライン）を実体で抜けた後の「初押し」が最大のチャンス。ここでの反転ピンバーを待つ。
- 前回の反省との接続 (Corrective Action): 前回のGOLDトレードで特定された「ボラティリティ過小評価」を修正。ドル円のATR(H1)に基づき、SLを152.60（主要Fibレベルの下）に配置し、ノイズを許容する。
シナリオ
欧州時間にかけて153.10-153.20付近まで調整した後、NY市場での米指標を受けて154円台を試す展開を想定。
具体的エントリー手順 (Precision Entry Dual-Pipeline)
パターンA：保守的エントリー (Conservative – 確証重視)
- Setup (Liquidity Hunt): 推奨ゾーン（153.10 – 153.20）への回帰を確認。ステータス判定：[進行中]
- Trigger (BOS): 153.45 をM15実体で上抜け、かつ出来高が20%増加。ステータス判定：[未完了]
- Execution (FVG Retest): ブレイク後の戻りを確認し、153.30付近でエントリー。ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理 (Execution Metrics):
- エントリー推奨ゾーン: 153.15 – 153.30
- SL (Structural SL): 152.60（主要Fib61.8%の下。構造的外側）
- TP (Conservative): 154.20（H4レベルの戻り高値。的中期待度 80%超）
- リスクリワード比: 1 : 1.8
- 期待値（EV）: +45.0 pips
- エグジット戦略: 154.00到達時にポジションの70%を利確。残り30%はCPIまで保持。
- プラン否定: 152.70を終値で割り込んだ場合、または日経平均が2%以上の急落を見せた場合は即時棄却。
パターンB：積極的エントリー (Aggressive – RR比重視)
- Setup (Liquidity Hunt): 現在値付近から153.30までの浅い押し目を確認。ステータス判定：[完了(2026/02/12 15:30 JST：153.40)]
- Trigger (BOS): 153.42 (現在値付近の高値)を上抜け。ステータス判定：[進行中]
- Execution (FVG Retest): M15での小規模なFVG（153.35付近）で指値エントリー。ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理 (Execution Metrics):
- エントリー推奨ゾーン: 153.35 – 153.42
- SL (Structural SL): 152.95（POCの直下）
- TP (Aggressive): 154.80（155円手前の心理的レジスタンス）
- リスクリワード比: 1 : 3.2
- 期待値（EV）: +82.0 pips
- エグジット戦略: TP1(154.20)で建値にSLを移動。
- プラン否定: 153.00を割り込んだ瞬間に損切り。
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