本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。トレードプランは、分析時点の判断となります。エントリータイミングを参考にしたい場合は、再評価シナリオを参照ください。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
現在の市場フェーズ、Anchor Price、期待値スコア、総合結論
| 項目 | 内容 |
| Anchor Price (現在値) | $92,690.76 (2026/01/20 09:10 JST) |
| 市場フェーズ | レンジ・平均回帰（Range Mean Reversion） |
| 期待値スコア (EV) | 0.68 (中程度・買い優勢) |
| 総合結論 | 米市場休場明けの流動性回復局面。Hurst指数(0.42)が示すレンジ環境を背景に、Magnet Zone（$92,500付近）での下げ止まりを確認。戦略的買い予備高への期待が下値を支えており、レンジ下限からの反発を狙うロング戦略が有効。 |
乖離警告: Anchor Price $92,690.76 とCSV最終終値 $92,557.0 の乖離（$133.76）は、H1 ATR（$452.1）の0.5倍（$226.0）を下回っており、市場環境は安定。分析の整合性は保たれています。
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- トランプ政権、ビットコイン戦略予備高の設立準備: ホワイトハウス内での議論が具体化しており、これが現在の$92,000台の強固なサポートを形成する最大の要因となっています。US Strategic Bitcoin Reserve
- FRB次期議長候補ハセット氏を巡る観測: トランプ氏によるFRBへの介入懸念が、ドル安（DXYの下落）を招き、相対的にビットコインの価値を押し上げています。Trump Fed Independence
- 米市場休場（MLK Day）明けの流動性: 1月19日は米国市場が休場であったため、現在は休場中の注文が蓄積した状態にあります。東京セッション開始直後の「ダマシ」に警戒が必要です。US Market Holiday MLK Day 2026
イベントカレンダー
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 予想/結果 | 重要度 | 出典 |
| 01/20 | 19:00 | 独・ZEW景況感指数 | 35.2 | 中 | ZEW Sentiment |
| 01/22 | 未定 | 日銀（BoJ）政策金利発表 | 0.25%据置 | 高 | BoJ Decision |
| 01/29 | 22:30 | 米・PCEコア・デフレーター | 2.5% | 最高 | US PCE Inflation |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
直近の$95,000からの調整は、トランプ政権の関税政策に伴うリスクオフが主因ですが、BTC固有の「戦略資産化」というテーマが価格の底固さを提供しています。本日の東京セッションは、休場明けのNY勢の動きを占う重要な「 Magnet Zone 」のテスト局面となります。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 上昇トレンド（MA13がMA100の上方）。長期的強気は不変。
- D1: 高値圏でのフラッグ形成。RSIは52で調整中。
- H4: 下落チャネルの下限に到達。MACDの売り圧力が減衰。
- H1: レンジ。Hurst指数が低下し、逆張り優位の領域。
- M30/M15: 安値圏でダブルボトムを形成中。Volumeは減少傾向。
統計特根拠
- Hurst指数: 0.42 (判定：レンジ/平均回帰)
- ATR (H1): $452.1
- 動的POC: $92,557.0 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 38.2%($93,620), 50.0%($94,005), 61.8%($94,390)
- Round Numbers: $92,500.00 への密着度が高い。
- Magnet Zone 評価: 強 (POC、VAL、心理的節目が$92,500に重複)
視覚的分析
画像解析（H1）では、$92,200-$92,400の価格帯で複数回、長い下ヒゲを確認。この帯域には Liquidity Pool（ストップロス） が蓄積されており、ここを一度狩ってからの急反発が典型的なパターンです。
テクニカル分析結果による価格変動考察
Hurst指数が0.5を下回っており、トレンド追随（Chase）は極めて危険です。前回のトレード（1月16日）が「レンジ追随」による損切りであったことを踏まえ、今回は**「Magnet Zoneでの反発確認後の逆張りロング」**に戦略を固定します。
市場相関・センチメント分析
- DXY相関影響: -0.82 (強い逆相関)。DXYが99.02付近で上値が重くなっており、BTCには追い風。DXY Live
- センチメントスコア: 強気 64% / 弱気 36% (Fear & Greed Index)
統合判断
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| TC (テクニカル) | 0.35 | 0.65 | Hurst 0.42、レンジ下限支持の有効性 |
| FC (ファンダ) | 0.45 | 0.75 | 戦略予備高政策への期待継続、ドル安傾向 |
| SF (センチメント) | 0.20 | 0.60 | 東京時間の「ダマシ」を考慮した慎重な買い |
| 総合スコア | 1.00 | 0.685 | 強気 (Buy on Dips) |
価格変動予想
- 数値ターゲット: $93,620 – $94,100
- 的中確率: 68.5%
- 想定期間: 8〜16時間（ロンドンセッションまで）
戦略的展望 (Profit Max Plan)
- 重要価格帯の定義:
- 主要レジスタンス: $94,108 (VAH / 最近の戻り高値)
- 主要サポート: $92,000 (心理的節目 / ストップ溜まり場)
- Liquidity Pool: $92,200 付近
- FVG / Imbalance: $94,200 以上の急落空白地帯
- シナリオ: 東京セッション序盤で $92,300 付近への「 Liquidity Hunt 」が発生後、急反発して $93,600 (POC/Fib) を目指す展開。
- 具体的エントリー手順:
- 推奨ゾーン $92,200 – $92,500 への到達を待機。
- M15足において、ピンバーまたは包み足が発生し、RSI(14)が30以下から上向くのを確認。
- 反転確定の次足でエントリー。
- SL (ATRベース): $91,450 ($92,200想定安値 – ATR1.5倍)
- TP1 (POC/保守的): $93,620 (到達期待度：80％)
- TP2 (Magnet/強気): $94,100 (到達期待度：50％)
- TP判断ロジック: $93,620到達時にVolumeが上昇していれば、SLを建値に移動し、残りをTP2までホールド（トレール戦略）。
- リスクリワード比: 1 : 1.72 (Entry 92,400, SL 91,450, TP2 94,100)
- 許容リスクおよびロット計算: 総合スコア0.685のため、Account Equityの 1.0% リスクを推奨。
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